лекции / Идентификация объектов управления - УП - Семёнов-Артамонов-Брюхачев - 2003 - 215

5.6. Особенности идентификации в замкнутых системах

Для систем управления характерна ситуация, когда часть входных переменных u (управляющие воздействия) изменяются в зависимости от наблюдаемых переменных на входе у (рис. 5.5), т. е. имеет место обратная связь и управление осуществляется в замкнутом контуре. В этом случае входные переменные u коррелированны с шумами на выходе системы, и оценки параметров объекта могут быть смещены [30].

Идентификации параметров объекта в замкнутых системах может проводиться при естественных шумах объекта управления и создании дополнительных широкополосных шумов, вносимых в замкнутый контур.

В первом случае через контур обратной связи возникает корреляция между входными и выходными данными объекта, что может приводить к смещению оценок его параметров. Поэтому для устранения этого смещения необходимо выполнение двух условий идентифицируемости [30].

Первое условие отвечает требованию априорной известности структуры и порядка модели объекта управления.

Второе условие задается неравенствами

где mR, mo и nR ,no – порядки полиномов числителей и знаменателей передаточных функций регулятора и объекта соответственно, d – дискретное запаздывание в системе.

Если структура регулятора не отвечает второму условию идентифицируемости, то для получения сходящихся оценок рекомендуется

[30]:

-попеременное включение двух регуляторов с различными параметрами настройки;

-введение запаздывания в контур обратной связи, где p –число кратных корней в полиномах знаменателей A и D моделей объекта и формирующего фильтра шума;

-использование нелинейных или нестационарных регуляторов. Следует отметить, что непараметрические методы идентификации в

замкнутых системах при естественных шумах объекта управления неэффективны, так как в лучшем случае позволяют оценить параметры замкнутой системы управления.

Для улучшения сходимости оценок при проведении идентификации рекомендуется подача дополнительных измеряемых широкополосных шумов вносимых в замкнутый контур и некоррелированных с естественными шумами

наблюдаемых, коррелированных во времени шумов, удобно разделить их на два класса. Первый – замкнутые системы с шумами в объекте и в обратной связи (рис. 5.5 а, б), второй – замкнутые системы без шума в обратной связи

(рис. 5.6 а, б).

Рис.5.5.

На рис. 5.8 приведены входной и выходной сигналы объекта, на рис. 5.9 – изменение коэффициентов АРСС – модели, на рис. 5.10 и 5.11 функция веса и частотные характеристики.

Рис. 5.8.

Рис. 5.9.

Рис. 5.10

Рис. 5.11.

В результате идентификации полученв следующая передаточная функция

Сравнивая результаты идентификации объекта в замкнутом и разомкнутом контуре можно отметить, что в последнем случае результаты получаются точнее.

6. Идентификация при наличии аномальных помех

6.1. Идентификация в условиях априорной неопределенности

При решении задачи идентификации параметров объекта в классическом варианте (п. 4 – 5) предполагается, что параметры сигнала y(k) и погрешностей измерения v(k), вызванных действием внешних возмущений на интервале наблюдения, являются постоянными, но неизвестными величинами, считается известным характер взаимодействия сигнала и возмущений, вызывающих погрешность идентификации.

Исходя из наличия априорной информации, при этом подходе различают несколько методов получения оценок [28]:

1. Если априорная информация о параметрах объекта и шума e(k)

известна полностью, т. е. заданы плотности вероятности параметров объекта θ и вектора данных, включающего и помехи действующие на объект Ψ, то критерий оптимальности оценки формируется в виде условия минимума среднего риска:

∞

∫l(θ, θ)f (θ/ y)dθ = min

вероятности параметров объекта относительно результатов измерения выхода объекта.

Наиболее распространенными функциями риска (потерь) являются функции, изображенные на рис. 6.1.

Рис. 6.1 2. Если отсутствуют априорные сведения о распределении параметров

объекта θ, но имеются сведения о законе распределения погрешностей e(k), то

которая совпадает по форме с условной плотностью совместного распределения результатов измерения при фиксировании параметра θ.

В качестве оценки θ берется такое значение θˆ , которое максимизирует функцию максимального правдоподобия (6.2).

Метод максимального правдоподобия является достаточно универсальным: он приводит к методу наименьших квадратов в предположении о нормальном распределении погрешности и к методу наименьших модулей – о законе распределения Лапласа.

Все перечисленные выше методы статистической обработки измерений обеспечивают при выполнении ряда априорных допущений о вероятностных характеристиках сигнала и помех оптимальность соответствующих алгоритмов оценивания в смысле неравенства Рао–Крамера [28]:

затрудняет решение многих практических задач, поскольку зачастую нельзя точно говорить об определенном виде функций распределения сигнала и погрешностей. Показано [72], что классические статистические методы не обладают устойчивостью к отклонению характеристик исходных данных от предполагаемых. Это ведет в большинстве случаев к значительному снижению эффективности процедур обработки данных, а в конечном счете, к снижению точности характеристик измерительных систем и систем управления в целом.

Рассмотрим более подробно ситуацию несовпадения системы допущений о математической модели наблюдаемого процесса с его реальными характеристиками. Одним из наиболее распространенных допущений является

предположение о нормальном характере распределения погрешностей измерений (воздействий внешней среды). Данное допущение основывается на ряде центральных предельных теорем. Кроме того, именно нормальное распределение обеспечивает максимальное значение шенноновской энтропии на множестве всех возможных распределений при условии постоянства значений дисперсии в процессе измерения [51]. Однако подобные допущения во многих случаях не являются достаточными, так как составляющие погрешности могут оказаться несоизмеримыми по величине, т. е. не выполняется условие Линдеберга, гарантирующее малость каждого слагаемого в сумме случайных величин по сравнению со всей суммой. Такая ситуация характерна при воздействии на полезный сигнал внешних импульсных помех [7].

Практические исследования подтверждают факт наличия помех с негауссовой плотностью распределения в информационных каналах систем

[18,100].

Таким образом, можно утверждать, что в реальных ситуациях характер распределения погрешностей будет стремиться к нормальному, однако наличие аномальных погрешностей будет искажать вид нормального закона, вызывая асимметрию As ≠ 0, эксцесс Ex ≠ 0, «утяжеление» хвостов закона распределения.

Если существует несовпадение математической модели и реальных данных, которое возникает из-за неизбежной неполноты параметров, определяющих состояние контролируемой системы и погрешностей модельных

зависимостей, то ошибки e = θ − θˆ собой суммы двух составляющих:

e = eθ + eΨ ,

где eθ - ошибка, вызываемая отклонением от принятой модели; eΨ - соответствующая принятой модели.

В этом случае [39] при использовании алгоритмов обработки данных,

сходящихся к истинному значению, ошибка eΨ будет сходиться к нулю по

вероятности, а не моделируемая ошибка eθ будет либо сходиться к некоторому, не равному нулю пределу, либо расходиться. Это приводит к тому, что при возрастании объема данных основную роль начинают играть не моделируемые ошибки, и, практически, оценка становится несостоятельной

(рис. 6.2).

e

e

eθ

eΨ

N

Рис. 6.2

Выходом из ситуаций, описанных выше, является применение непараметрических или устойчивых (робастных) методов получения оценок. Точность таких оценок ниже по сравнению с оптимальными параметрическими оценками, зато они, как правило, проще в реализации и надежнее, устойчивее параметрических. Это объясняется тем, что чем меньше априорной информации заложено в процедуру обработки измерений, тем слабее ухудшает качество результата ее недостоверность.

Среди основных методов получения робастных (устойчивых) оценок используются методы типа максимального правдоподобия (М-оценок) [18,81].

Согласно методу максимального правдоподобия требуется максимизировать ln L(M), т. е. минимизировать величину

Минимум можно найти путем дифференцирования и решения уравнения

где s – оценка стандартной ошибки наблюдений у; с - коэффициент (c = 1

- 3).

Существует целый ряд эмпирических функций ψ(z), наиболее распространенными из которых являются функция Эндрюса (рис. 6.3):

Рис. 6.3