2.2.2. Оценка риска предпринимательской фирмы

С помощью статистического метода оценки риска можно оценить не только риск конкретного соглашения, но и предпринимательской фирмы в целом за определенный промежуток времени. Для наглядности рассмотрим задачу.

Пример. Оценка риска по хозяйственным контрактам.

Коммерческой фирме, которая занимается доставкой леса, нужно оценить риск того, что транспортное агентство, которое поставляет груз, вовремя осуществит поставку. У фирмы имеются статистические данные относительно работы с тремя транспортными агентствами за год. Эти данные приведены в таблице.

Время опоздания поставок (в часах)

Месяцы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тр. агентство 1	48	0	42	72	0	24	0	36	56	20	96	12
Тр. агентство 2	6	30	30	48	24	75	60	54	48	17	66	6
Тр. агентство 3	84	12	30	66	54	18	36	54	56	8	84	42

Необходимо выбрать наиболее надежного партнера.

Решение. Мерой риска здесь имеет смысл рассматривать математическое ожидание промежутка времени опоздания поставок, а степенью риска – среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации этого показателя.

Для расчета меры и степени риска нужны вероятности времени опоздания поставок. Имеющихся данных, конечно, мало для определения этих вероятностей, но поскольку никаких других данных нет, сделаем прикидочные оценки этих вероятностей, полагая их равными для каждого месяца 1/12.

Обозначим через случайные величины, которые определяют промежутки времени опоздания поставок для транспортных агентств 1, 2, 3 соответственно.

Вначале определим математические ожидания для , используя обычную формулу для расчета математического ожидания:

Затем рассчитаем дисперсии для соответствующих промежутков времени опоздания поставок.

Далее вычисляем среднеквадратические отклонения и коэффициенты вариации :

Расчеты показывают, что наиболее надежным партнером может быть транспортное агентство 1, для которого среднее время опоздания равно 33,8 часа и оно меньше, чем соответствующие величины для транспортных агентств 2 и 3, которые равны 38,6 часа и 42,8 часа. Учитывая степень риска, можно также утверждать, что транспортное агентство 1 является более надежным, так как время опоздания для транспортных агентств находится в пределах:

Окончательное решение по заключению соглашения фирмы с тем или иным транспортным агентством на перевозку леса остается за руководителем фирмы или ЛПР (лицом, которое принимает решение).

Достоинством статистического метода оценивания риска является простота математических расчетов, а явным недостатком – необходимость большого количества исходных данных, поскольку, чем больший массив исходных, тем точнее расчет.

Однако, статистическим методом невозможно пользоваться, если исследуемый объект – новая, недавно созданная фирма или компания. Отметим, что дисперсия сигнализирует о наличии риска, но при этом скрывает направление отклонения от ожидаемого значения. Предпринимателю нужно знать, что наиболее вероятно: потери или прибыль в результате осуществления соглашения.