Глава 8. Специфика алгоритмов оптимизации системы управления запасами в условиях неопределенности с учетом временной стоимости денег

В этой главе приведены модификации и обобщения для рассмотренной в главе 7 модели оптимизации стратегии управления запасами в условиях неопределенности применительно к требованиям учета временной стоимости денег. Прежде всего, отметим следующее.

Требование учета временной стоимости денег при управлении запасами в условиях неопределенности можно учитывать при нахождении наилучшего решения в формате методов, которые были представлены выше. Действительно, методы нахождения оптимального (применительно к каждому отдельному ЛПР) решения, разработанные в теории принятия решений в условиях неопределенности, предполагают:

• реализацию вполне определенных процедур (проиллюстрированных выше), позволяющих формализовать матрицу полезностей в контексте ожидаемого конечного результата с учетом особенностей анализируемой модели;

• реализацию специальных операций над элементами такой матрицы (они, естественно, будут зависеть от выбираемого ЛПР критерия и, частично, уже были проиллюстрированы выше применительно к некоторым классическим и производным критериям принятия решений), которые позволяют найти искомое оптимальное решение.

Указанные процедуры и операции структурированы в теории применительно к каждому конкретному критерию. Это позволяет формализовать отношение ЛПР к риску или потерям в формате конечного экономического результата при нахождении оптимального решения.

Поэтому, чтобы сохранить соответствующую структуру задач оптимизации при анализе систем управления запасами и иметь возможность использовать разработанные в теории подходы и методы принятия решений в условиях неопределенности, но уже применительно к требованиям учета временной стоимости денег, обратим внимание на следующее. Интересующая нас особенность модели, обусловливаемая требованием или желанием ЛПР при оптимизации решения учитывать временную стоимость денег, должна быть отражена именно на уровне процедур построения матрицы полезностей. Другими словами, далее мы рассматриваем следующий подход к оптимизации стратегии управления запасами в условиях неопределенности с учетом временной структуры процентных ставок. В формате этого подхода элементы матрицы полезностей (показатели годовой прибыли применительно к анализируемым решениям ЛПР и возможным реализациям построенной полной группы событий) будут определяться с учетом принципов и правил финансового анализа и финансовой математики.

При учете временной структуры процентных ставок элементы матрицы полезностей, представляющие суммарный конечный годовой экономический результат (напомним, как и ранее, - в виде прибыли в зависимости от решения ЛПР и от возможной реализации «внешних» условий), будут отличаться от аналогичных элементов такой же матрицы, но построенной без учета временной стоимости денег. Естественно, менеджерам, работающим в соответствующих областях логистики, требуется знать:

• насколько серьезным может быть указанное отличие;

• изменит ли оно, в частности, выбор ЛПР применительно к «его» критериям принятия решений;

• отразится ли оно на феномене «блокировки» стратегий диверсификации поставок, имеющем место в формате моделей без учета процентных ставок, действующих на рынке;

• стоит ли тратить свои усилия на формализацию и оптимизацию решений в условиях неопределенности с учетом соответствующей особенности, - временной стоимости денег.

Ответ на эти и другие вопросы можно будет получить на основе представленных ниже материалов (они получены совместно с Бродецкой Н.Г.).