- •Процесс является …
- •Процесс является
- •Процесс является
- •Представленная на рисунке модель будет списываться уравнением:
- •Представленная на рисунке модель будет списываться уравнением:
- •В результате оценки нескольких моделей тренда и сезонности для одного и того же ряда были получены следующие результаты
- •Описанный ниже процесс
- •Процесс является …
- •Строгая стационарность временного ряда означает …
- •В стационарном временном ряду трендовая компонента …
-
Авторегресионными моделями порядка р являются
-
Отсутствие единичного корня свидетельствует о том, что временной ряд
-
Стационарный
-
Процесс является …
-
Авторегриссионным процессом 1-го порядка
-
Нестационарным
-
Случайным блужданием
-
Процесс является …
-
Стационарным
-
Процессом скользящего среднего 1-го порядка
-
Процесс является
-
Нестационарным
-
Временным рядом с линейным трендом
-
Процесс
-
Авторегриссионным процессом 1-го порядка
-
Стационарным
-
Процесс является
-
Процесс белого шума
-
Стационарным
-
Ряд является стационарным относительно линейного тренда
-
Ряд не является стационарным
-
Процесс где Iβ1I=1 является
-
Авторегриссионным процессом 1-го порядка
-
Нестационарным
-
Автокорреляция в остатках – это
-
Корреляционная зависимость между остатками регрессии во времени
-
Статистика Дарбина-Уотсона (DW) для построенной модели временного ряда равна 4,2 что означает
-
Критерий рассчитан неверно, так как не может принимать такое значение
-
Критерий Дарбина-Уотсона для построенной модели временного ряда 2.05, что означает
-
Отсутствие автокорреляции в остатках
-
Критерий Дарбина-Уотсона для построенной модели временного ряда 3,85, что означает
-
Наличие отрицательной автокорреляции в остатках
-
В результате оценки нескольких моделей тренда и сезонности для одного и того же ряда были получены следующие результаты
-
3-я модель
-
Под автокорреляционной функцией временного ряда подразумевается
-
Корреляционная зависимость между уровнями ряда
-
Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов корреляции
-
Между трендовой, сезонной и случайной компонентами
-
Между уровнями ряда первого, второго, третьего и последующих порядков
-
Факторов, формирующих уровень ряда
-
Между несколькими временными рядами
-
Для стационарных временных рядов автоковариация (cov (yi, yt-k)) зависит только от величины
-
Лага
-
Представленная на рисунке модель будет списываться уравнением:
-
υυpt=c+a1*t2+a2*υυpt-2+εt
-
Представленная на рисунке модель будет списываться уравнением:
-
yt=c+a1*t+a2*t2+a3*εt-3
-
Описанный ниже процесс
-
Авторегриссионным процессом скользящего среднего
-
Представленная на рисунке модель будет списываться уравнением:
-
ARMA (2;3)
-
В стационарном временном ряду трендовая компонента …
-
Отсутствует
-
Результаты проведенного ниже LM теста в Gretl показывают, что на уровне доверия 95 % …
-
Есть автокорреляция в остатках
-
Частная автокореляционная функция – это …
-
Последовательность частных коэффициентов автокорреляции, в которых оценивается теснота между уровнями, исключая влияние промежуточных уровней
-
Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда
Порядок |
Значение коэффициента автокорреляции |
1 |
0,872 |
2 |
0,748 |
3 |
0,558 |
4 |
0,529 |
-
Строгая стационарность временного ряда означает …
-
Независимость распределений уровней ряда от сдвига по времени
-
Информационные критерии Акайке (AIC) и Шварца (SBIC) применяются для …
-
Сравнения моделей по качеству подгонки
-
Наличие единичного корня свидетельствует о том, что временной ряд …
-
Нестационарный
-
Наличие единичного корня указывает на то, что временной ряд …
-
Не является стационарным
-
Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF-тест) проводится для …
-
Оценки качества подгонки модели
-
Оценки значимости уравнения
-
Проверки на нормальность распределения остатков
-
Проверки на автокорреляцию в остатках
-
Проверки гипотезы на наличие единичного корня
-
DS-процесс – это …
-
Пропогарифмированный временной ряд
-
Процесс приводимый к стационарному путем выделения тренда
-
Процесс имеющий стохастический тренд и приводимый к стационарному только путем взятия разностей
-
Случайное блуждание
-
Процесс, приводимый к стационарному путем выделения сезонной компоненты
-
Процесс ARMA (p,q) называется
-
Авторегриссионным процессом скользящего среднего
-
Счетное правило проверки идентифицируемости системы является
-
Только необходимым условием
-
В системе одновременных уравнений значения экзогенных переменных..
-
Формируются внутри системы и могут корректировать с остатками
-
Формируются внутри системы, но не должны коррелировать с остатками
-
Формируются вне системы и могут коррелировать с остатками
-
Формируются вне системы и не должны коррелировать с остатками
-
Точная идентифицируемость системы одновременных уравнений означает, что:
-
Все значения коэффициентов структурной формы могут быть определены однозначно через коэффициенты приведенной формы
-
В системе рекурсивных эконометрических уравнений
-
В каждом уравнении системы зависимая переменная представляется как функция объясняющих переменных и эндогенных переменных из предыдущих уравнений
-
Матрица коэффициентов при эндогенных переменных не является ни диагональной, ни треугольной
-
Матрица коэффициентов при эндогенных переменных диагональная
-
Матрица коэффициентов при эндогенных переменных треугольной
-
Для оценки параметров идентифицируемой системы независимых переменных (внешне не связанных) эконометрических уравнений …. Быть найдены с помощью обычного МНК
-
Могут
-
Дана система одновременных эконометрических уравнений. Определите, является ли она идентифицируемой, неидентифицируемой или сверхидентифицируемой
Данная система является
-
Идентифицируемой
-
Ситуация неопределенная
-
неидентифицируемой
-
сверхидентифицируемой
-
В системе одновременных эконометрических уравнений:
-
В каждом уравнении системы зависимая переменная представляется как функция объясняющих переменных и эндогенных переменных из предыдущих уравнений
-
Матрица коэффициентов при эндогенных переменных не является ни диагональной, ни треугольной
-
Матрица коэффициентов при эндогенных переменных диагональная
-
Матрица коэффициентов при эндогенных переменных треугольная
-
Пусть в уравнении H эндогенных переменных и D экзогенных переменных, которые в этом уравнение ( в его структурной форме) отсутствуют. Тогда в случае, если D=3, H=2, уравнение является:
-
Идентифицируемым
-
Неидентифицируемым
-
Слабо идентифицируемым
-
ошибочным
-
сверхидентифицируемым
-
Значения экзогенных переменных определяются…
-
Вне системы одновременных уравнений
-
Оценки параметров идентифицируемой системы независимых (внешне не связанных) эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью …
-
Косвенного МНК
-
Взвешенного МНК
-
Обобщенного МНК
-
Обычного МНК
-
Двухшагового МНК
-
Если для системы одновременных уравнений подтвердилась ее неидентифицируемость, то для решения такой системы необходимо:
-
Изменить спецификацию системы
-
Такая система не может быть решена, даже при исключении ряда экзогенных переменных
-
Решать уравнения системы по отдельности
-
Косвенный метод дает решение СОУ посредством оценок:
-
Коэффициентов приведенной формы и дальнейшего вывода значений коэффициентов структурной формы через вспомогательные уравнения
-
Точная идентифицируемость системы одновременных уравнений означает, что:
-
Численные значения коэффициентов приведенной формы не выводятся из коэффициентов структурной формы
-
Все уравнения могут быть оценены в исходном виде по отдельности
-
Все значения коэффициентов структурной формы могут быть определены однозначно через коэффициенты приведенной формы
-
Определите тип системы эконометрических уравнений: (НЕЗНАЮ ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ)
-
Даны структурная и приведенная формы модели системы одновременных уравнений:
-
Статистика Дарбина-Уотсона (DW) для построенной модели временного ряда равна 0,23 что означает
-
Наличие положительной автокорреляции в остатках
-
Отсутствие автокорреляции в остатках
-
Неопределенность наличия или отсутствия автокорреляции в остатках
-
Наличие отрицательной автокорреляции в остатках
-
Автокорреляция остатков бывает следующих видов:
-
Отрицательная
-
Положительная