6 октября КР Деньги Кредит Банки
.docx
Контрольная работа по курсу
ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
Задача 1
Условие: Рассчитать реальную процентную ставку по депозиту на основе имеющейся информации (табл. 1). Сделать вывод о целесообразности размещения средств на депозит.
Таблица 1 – Исходные данные
Годовая номинальная процентная ставка по депозиту, % |
5 |
Дата вклада ( в текущем году) |
1.09 |
Прогнозируемый годовой темп инфляции в следующем году, % |
2 |
ИПЦ в текущем году, в % к декабрю предыдущего года: |
|
Декабрь |
100 |
Январь |
100,2 |
Февраль |
100,5 |
Март |
100,6 |
Апрель |
101,1 |
Май |
101,2 |
Июнь |
101,5 |
Июль |
101,8 |
Август |
102,4 |
Решение:
Рассчитаем фактические темпы инфляции за текущий год, а потом определим её среднемесячный темп.
Темп инфляции в январе:
.
Темп инфляции в феврале:
.
Темп инфляции в марте:
.
Темп инфляции в апреле:
.
Темп инфляции в мае:
.
Темп инфляции в июне:
.
Темп инфляции в июле:
.
Темп инфляции в августе:
.
Среднемесячная инфляция за период с января по август текущего года составила:
Таким образом, темп инфляции в оставшейся части текущего года – в месяц, а в следующем году темп инфляции по прогнозам Банка России составит в месяц.
Для того, чтобы рассчитать инфляцию за весь срок вклада, необходимо перевести темп инфляции в индекс цен:
.
Теперь рассчитаем индекс инфляции за весь срок вклада (4 месяца текущего года, 8 месяцев следующего года):
.
Чтобы рассчитать реальную процентную ставку, необходимо индекс перевести в темп инфляции:
.
Реальную процентную ставку рассчитаем по формуле И. Фишера:
или 2,3%.
Если деньги инвестируются под 5% годовых, то при прогнозируемых темпах инфляции, реальный доход составит 2,3% и вкладчик сможет не только обеспечить сохранность своих сбережений от обесценивания, но и получить определенный доход.
Задача 2
Условие: Определить соответствует ли реальное количество денег в обращении действительной потребности в них (табл. 2). Сделать вывод о нехватке/избытке денежных средств в экономике и о последствиях, возможных в данной ситуации. Какие могут возникнуть сложности при использовании формулы К. Маркса на практике? Как определяется действительная потребность в деньгах в РФ?
Таблица 2 – Исходные данные
Стоимость проданных в кредит товаров, млрд руб. |
774,0 |
Сумма выплаченного государственного долга, млрд руб. |
359,2 |
Задолженность предприятий железнодорожного транспорта бюджету, млрд руб. |
422,3 |
Стоимость оказанных услуг, млрд руб. |
108,8 |
Стоимость произведенных и реализованных товаров, млрд руб. |
1842,8 |
Задолженность государства перед предприятиями железнодорожного транспорта, млрд руб. |
1125,3 |
Наличные деньги, млрд руб. |
66,9 |
Вклады до востребования и остатки средств на ср. счетах, млрд руб. |
145,8 |
Решение:
Рассчитаем фактический объём денежной массы, обслуживающей сделки в экономике, чтобы определить скорость обращения денежной единицы:
.
То есть в среднем 1 руб. обслуживает примерно 9 сделок по реализации товаров в стране за рассматриваемый период.
Теперь рассчитаем действительную потребность в деньгах:
Действительная потребность в деньгах меньше фактического объема денежной массы: 212,7 > 121,4 млрд. руб. Такая ситуация, при которой эмиссия превышает потребности экономики страны в денежных средствах для обращения, может привести к росту темпов инфляции, но одновременно может стимулировать повышение экономической активности.
Задача 3
Условие: Торговая сделка, оформлена простым векселем сроком обращения 60 дней, который был учтён в банке. Определить доход и годовую доходность для продавца векселя и банка. Условия сделки представлены в табл. 3.
Таблица 3 – Исходные данные
Вексельная сумма, руб. |
260000 |
Дата составления |
21.09.05 |
Дата учёта |
25.10.05 |
Процентная ставка, % |
9 |
Учётная ставка, % |
7 |
Решение:
Сначала определим общую сумму обязательства, которая будет выплачена в момент погашения векселя:
руб.
Далее определяем цену, по которой вексель учитывается коммерческим банком, учитывая, что день учета и день погашения считаются за один день:
руб.
Доход коммерческого банка:
руб.
Доходность операции (за 25 дней):
или 0,49%.
Годовая доходность:
или 7,03%.
Доход продавца векселя:
руб.
Доходность операции (за 35 дней):
или 1,01%.
Годовая доходность:
или 10,35%.
Задача 4
Условие: Сравнить проценты к уплате, связанные с использованием револьверного кредита и отдельного кредита (ролл-овера) получаемого на условиях простого процента сроком на 1 месяц (табл. 4).
Таблица 4 – Исходные данные
Сумма кредита, руб. |
114000 |
Ставка по кредиту, % |
22 |
Комиссионные, % |
6 |
Остаток на счёте, руб. |
27556 |
Динамика движения средств на счёте предприятия задана в табл. 5.
Таблица 5 – Динамика движения средств на расчетном счете
День |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Приход, руб. |
13850 |
36860 |
38232 |
8548 |
88960 |
15810 |
26660 |
311854 |
Расход, руб. |
0 |
98765 |
48765 |
39652 |
56780 |
38563 |
45679 |
285675 |
День |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Приход, руб. |
38888 |
42680 |
4962 |
27570 |
28471 |
18970 |
163958 |
10220 |
Расход, руб. |
10400 |
87994 |
12458 |
25431 |
16778 |
14577 |
114397 |
27695 |
День |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
Приход, руб. |
14836 |
57113 |
22428 |
23050 |
14000 |
21752 |
166875 |
52593 |
Расход, руб. |
15678 |
87899 |
37665 |
19873 |
32455 |
14900 |
107953 |
0 |
Решение:
Смоделируем ситуацию движения денежных средств на расчётном счёте предприятия, а также соответствующие изменения размера и остатка кредита, процентов и комиссионных по нему (рис. 1, табл. 6).
Используя кредитную линию револьверного типа за месяц (24 банковских дня) предприятие выплатило процентов и комиссионных в размере 958,18 р.
Если бы фирма пользовалась кредитом на условиях простого процента, то её затраты связанные с поддержанием этого источника финансирования составили:
руб.
Рисунок 1 – Расчет использования револьверного кредита
Таблица 6 – Результаты расчета использования револьверного кредита
День |
Приход |
Расход |
Остаток на счете |
Размер кредита |
Про-центы |
Комис-сионные |
Остаток кредита |
1 |
13850 |
0 |
27556 |
0 |
0,00 |
1,58 |
114000 |
2 |
36860 |
98765 |
-34349 |
34349 |
20,99 |
13,28 |
79651 |
3 |
38232 |
48765 |
-44882 |
44882 |
31,17 |
0,96 |
69118 |
4 |
8548 |
39652 |
-75986 |
75986 |
52,77 |
0,53 |
38014 |
5 |
88960 |
56780 |
-43806 |
43806 |
30,42 |
0,97 |
70194 |
6 |
15810 |
38563 |
-66559 |
66559 |
46,22 |
0,66 |
47441 |
7 |
26660 |
45679 |
-85578 |
85578 |
59,43 |
0,39 |
28422 |
8 |
311854 |
285675 |
-59399 |
59399 |
41,25 |
0,76 |
54601 |
9 |
38888 |
10400 |
-30911 |
30911 |
21,47 |
1,15 |
83089 |
10 |
42680 |
87994 |
-76225 |
76225 |
52,93 |
0,52 |
37775 |
11 |
4962 |
12458 |
-83721 |
83721 |
58,14 |
0,42 |
30279 |
12 |
27570 |
25431 |
-81582 |
81582 |
56,65 |
0,45 |
32418 |
13 |
28471 |
16778 |
-69889 |
69889 |
48,53 |
0,61 |
44111 |
14 |
18970 |
14577 |
-65496 |
65496 |
45,48 |
0,67 |
48504 |
15 |
163958 |
114397 |
-15935 |
15935 |
11,07 |
1,36 |
98065 |
16 |
10220 |
27695 |
-33410 |
33410 |
23,20 |
1,12 |
80590 |
17 |
14836 |
15678 |
-34252 |
34252 |
23,79 |
1,11 |
79748 |
18 |
57113 |
87899 |
-65038 |
65038 |
45,17 |
0,68 |
48962 |
19 |
22428 |
37665 |
-80275 |
80275 |
55,75 |
0,47 |
33725 |
20 |
23050 |
19873 |
-77098 |
77098 |
53,54 |
0,51 |
36902 |
21 |
14000 |
32455 |
-95553 |
95553 |
66,36 |
0,26 |
18447 |
22 |
21752 |
14900 |
-88701 |
88701 |
61,60 |
0,35 |
25299 |
23 |
166875 |
107953 |
-29779 |
29779 |
20,68 |
1,17 |
84221 |
24 |
52593 |
0 |
22814 |
0 |
0,00 |
1,58 |
114000 |