10 «Эконометрика»
СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
Котырло Е.С.
Учебное пособие
«ЭКОНОМЕТРИКА»
г. Сыктывкар
2004
Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области высших учебных заведений, обучающихся по специальности 351400 «Прикладаная информатика (по областям)» и другим междисциплинарным специальностям
Котырло Елена Станиславовна
кандидат экономических наук, доцент кафедры информационные системы в экономике СыктГУ
Учебное пособие «Эконометрика» предназначено для использования в процессе обучения студентов математических и экономических специальностей.
Пособие посвящено изложению основных методов эконометрики, а также сведений из математической статистики, необходимых для ее освоения эконометрики. Конспект курса содержит примеры, иллюстрирующие излагаемую теорию, диаграммы, графики. Тестирование, входящее в курс позволяет студентам проверить приобретенные знания. Задачи, реализация которых средствами MS Excel 2000 предлагается в лабораторных работах курса, позволяют закрепить приобретенные студентами знания, освоить современные методы их решения. Предполагается, что студенты имеют знания по алгебре, математической статистике и информатике.
Соответствует государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования Министерства образования Российской Федерации по специальностям: 35.14.00 - Прикладная информатика (в экономике); 06.07.00 - Национальная экономика; 06.06.00 - Бухучет, анализ и аудит; 06.05.00 - Финансы и кредит.
Издание рекомендуется как студентам заочного обучения, так и обучающимся по дневной форме.
Содержание
Введение 5
Как учиться? 6
Глава 1. Эконометрика как наука 7
1.1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований 8
1.2. Этапы эконометрического исследования 9
1.Вопросы 10
Глава 2. Анализ случайных величин. Основные характеристики 11
2.1 Понятия генеральной совокупности и выборки 12
2.2 Дискретные случайные величины 13
2.3 Непрерывные случайные величины 15
Лабораторная работа №2.3. 18
2.4 Основные характеристики случайных величин ("статистики") 19
Лабораторная работа №2.4. 21
2. Вопросы. 23
Глава 3. Анализ статистической зависимости 25
3.1. Анализ линейной статистической связи экономических данных. Корреляция 25
Лабораторная работа № 3.1. Вычисление коэффициентов корреляции в Excel 97 26
3.2. Проверка гипотез о корреляции случайных переменных 28
3.3.Парная линейная регрессия 35
3.4. Анализ статистической значимости коэффициентов линейной регрессии 39
3. Вопросы 42
Глава 4. Множественная линейная регрессия 43
4.1. Общая линейная модель множественной регрессии 43
Лабораторная работа №4.1. Построение множественной регрессии в Excel 97 45
4.2. Линейная регрессия: статистический анализ модели 46
Лаб. работа №4.2.1. Проверка значимости коэффициента детерминации R2 48
Лабораторная работа № 4.2.2. Анализ статистической значимости коэффициентов линейной регрессии 52
4. Вопросы 55
Глава 5. Развитие регрессионной модели 56
5.1. Мультиколлинеарность 56
5.2. Проверка значимости исключенных и добавленных переменных 57
5.2.1. Частная корреляция Ошибка! Закладка не определена.9
5.2.2. Коэффициент множественный корреляции 59
5.3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой 61
5.4. Проверка гипотезы о совпадении уравнений регрессии для отдельных групп наблюдений (критерий Чоу) 62
Лабораторная работа № 5.4. Фиктивные переменные 63
5.5. Нелинейная регрессия 64
5. Вопросы 66
Глава 6. Обобщенный метод наименьших квадратов 67
6.1. Обобщенный метод наименьших квадратов 67
6.2. Гетероскедастичность. Взвешенный метод наименьших квадратов 68
Лабораторная № 6.1 70
6.3. Автокорреляция остатков 71
6. Вопросы 76
Глава 7. Прогнозирование 75
7.1. Прогнозирование в линейной классической модели 78
7.2. Прогнозирование при наличии авторегрессии ошибок 79
7. Вопросы 80
Глава 8. Анализ временных рядов 81
8.1. Временные ряды 81
8.2. Автоковариационная и автокорреляционная функции 84
8.3. Методы сглаживания временного ряда 85
8.4. Модели стационарных временных рядов и их идентификация 87
8.5. Модели нестационарных временных рядов и их идентификация 90
Лабораторная работа №8.5 92
8. Вопросы 94
Глава 9. Системы одновременных уравнений 96
9.1. Проблема идентификации одновременных уравнений 97
9. 2. Косвенный метод наименьших квадратов 98
9.3. Двухшаговый метод наименьших квадратов 99
9.4. Трехшаговый МНК 99
9. Вопросы 99
Глава 10 Основные статистические распределения 100
10.1. Равномерное распределение 100
10.2. Нормальное распределение 102
Лабораторная работа №10.2. 106
10.3. Распределение Стьюдента 107
10.4. F-распределение Фишера 110
10.Вопросы 113
Тесты 114
Литература 133
Приложение 134
Введение
Цель пособия– обеспечить студентов необходимыми материалами для овладения дисциплиной, дать представление о применении методов математической статистики в моделировании экономических систем, сформировать навыки работы обработки статистических данных и построения моделей в пакетеMSExcel97/2000.
Пособие включает в себя 10 глав:
Эконометрика как наука
Анализ случайных величин. Описательная статистика.
Анализ статистической зависимости.
Множественная регрессия.
Развитие регрессионной модели.
Обобщенный метод наименьших квадратов
Временные ряды
Прогнозирование
Системы одновременных уравнений.
Основные статистические распределения
Каждый глава имеет свои подразделы (от 2 до 9), снабжен примерами, лабораторными работами, вопросами для самоконтроля (см. прил.1). Длительность обучения рассчитана на 1 семестр (17 недель).
Курс предполагает разный уровень подготовки студентов, для них предусмотрены разные траектории обучения. Дополнительные разделы помечены маркером (*).