Лекции эконометрика 1-8 / Лекция 6
.pdf
Критерии качества приближения данных моделью
Стандартная ошибка регрессии – SER:
|
|
= , |
|
|
||
где |
|
|
|
|
|
|
2 |
= |
1 |
|
2 |
= |
|
|
|
− −1 |
=1 |
|
|
− −1 |
|
|
|
|
|
||
SER – standard error of the regression – это оценка стандартного отклонения случайных ошибок
21 регрессии .
Критерии качества приближения данных моделью
Коэффициент детерминации регрессии - 2:
2 = |
|
= 1 − |
|
|
|
|
|
2 - доля выборочной дисперсии , объясненной (или предсказанной) .
! 2 всегда увеличивается при включении новых регрессоров!
22
Критерии качества приближения данных моделью
Скорректированный коэффициент детерминации регрессии - 2
|
|
− 1 |
|
|
|
2 |
2 |
= 1 − |
|
|
|
= 1 − |
|
− − 1 |
2 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
23
Пример
= 698,9 – 2,28 × STR, |
|
2 = 0,051, = 18,6 |
(7) |
= 686,0 – 1,10 × STR – 0,65 × PctEL, |
|
2 = 0,424, = 14,5 |
(8) |
24
E ui X1i , X 2i , , X ki 0
Предположения МНК: случай множественной регрессии
Предположение №1: условное распределение относительно имеет нулевое среднее:
1, … , = 0
Предположение №2: 1, … , , , =
1, … , , независимы и одинаково распределены (i.i.d.)
Предположение №3: большие выбросы маловероятны: 1, … , и имеют ненулевые конечные четвертые моменты
Предположение №4: отсутствует совершенная мультиколлинеарность
25