Добавил:
Upload
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Лекции эконометрика 1-8 / Lektsia_2
.pdf
Зачем нужны эти предположения?
-Математическая роль: при их выполнении МНК оценка имеет некоторые хорошие свойства
-Позволяют понять проблемы, возникающие при оценке МНК регрессии, если они нарушаются
31
Свойства МНК оценок
Если выполняются предположения 1-3 метода наименьших квадратов, то в больших выборках
1. 0 и 1 имеют совместное нормальное распределение;
2. |
~ |
|
, 2 |
|
(асимптотически), где |
|
||||||||||||
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 var |
− |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
2 |
= |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
var |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
~ |
|
, 2 |
|
(асимптотически), где |
|
||||||||||||
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
1 var |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
= |
|
|
|
|
|
|
, где = 1 − |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|||||||||
|
|
0 |
|
E |
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|||||
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Свойства МНК оценок
- 0 и 1 - несмещенные оценки;
- |
1 |
|
= 0 ; |
|
=1 |
||
|
|
|
- |
1 |
|
|
= ; |
|
|
=1 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
= 0 |
|
|
|
=1 |
|
|
33
Соседние файлы в папке Лекции эконометрика 1-8