Добавил:
Upload
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Лекции эконометрика 1-8 / Лекция 5
.pdf
Автокоррелированность – тест Дарбина-Уотсона
Автокорреляция 1-го порядка!
|
|
|
= |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
−1 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Оцените регрессию (1) на при помощи МНК и вычислите |
|||||||||
|
остатки , t=1,..., T; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2. |
Вычислите статистику = |
|
=2 −−1 |
|
|
|||||
|
|
|
|
2 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
=1 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3. |
0: |
= 0; 1: > 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
лежит в интервале от 0 до 4 – таблицы интервалов |
|||||||||
критических значений:
0 < < < < 2
5. 0 отвергается в пользу 1, если < ; не отвергается, если > . Зона неопределенности: < <
21
Анализ остатков
10
9
8
7
Y2
6
5
4
3
Y3
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
X2
13
12
11
10
9
8
7
6
5
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
X3
22
Анализ остатков |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Y0 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
23
Соседние файлы в папке Лекции эконометрика 1-8