- •Министерство образования и науки Российской Федерации
- •1 Постановка задачи
- •2 Обзор источников
- •2.1 Существующие методы
- •2.1.1 Экспертные системы оценки
- •2.1.2 Балльные системы оценки кредитоспособности клиентов
- •2.1.2.1 Application-скоринг(Оценка заявки на кредит)
- •2.1.2.2 Fraud-скоринг
- •2.1.2.3 Collection-скоринг
- •2.1.2.4 Behavioral-scoring (поведенческий скоринг)
- •2.2. Проблема существующих методов
- •3 Методика решения задачи
- •3.1 Общая структура модели
- •3.2 Основные этапы анализа данных
- •4 Формулировка задачи
- •4.1 Математическая формулировка
- •4.2. Исходные данные
- •4.2 Алгоритм расчета
- •4.2.1. Алгоритм apriori
- •5 Результаты
- •6 Анализ результатов
- •6.1. Интерпретация полученных результатов
- •6.2 Основные результаты
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •Приложение а.
2.2. Проблема существующих методов
Существующие методы оценки кредитоспособности клиента не идеальны. В скоринговой модели оценки можно выделить следующие недостатки:
Децентрализованность системы оценки;
Сложность осуществления быстрых решений департамента риска кредитной организации — смена или корректировка методики оценки превращается в длительную процедуру для большого количества точек обслуживания;
Невозможность построения сложной стратегии принятия решения;
Скоринговые модели основаны на экспертных знаниях кредитных аналитиков банка, что ограничивает качество моделей и опосредованно сокращает клиентскую базу;
Возможность обмануть методику оценки — любой человек, имеющий определенные навыки, может «взломать» методику оценки и в дальнейшем «подстроиться» под «хорошего» заемщика. Это касается не только рисков мошенничества, но и «помощи» заемщикам со стороны кредитных инспекторов (нельзя забывать, что эти по большей части низкооплачиваемые сотрудники стремятся к максимальному объему привлеченных кредитов, никак не отвечая за их возврат).
Мониторинг - Скоринговые модели создаются на основе исторических данных, но со временем могут терять точность, из-за постоянно меняющихся внешних и внутренних условий (экономическая ситуация в мире, на уровне государства, отдельных отраслей, новые схемы мошенничества итд). Для того чтобы статистический скоринг стабильно выдавал достаточно точные и устойчивые прогнозы, необходим постоянный мониторинг и оценка качества работы моделей, а также их обновление при необходимости.
Систематизированное сравнение подходов к оценке клиента представлено в Таблице 1.
|
Критерии |
Типовой подход к оценке заемщика |
Система кредитного скоринга |
|
Первичная обработка кредитной заявки |
Основывается на экспертных знаниях кредитного специалиста |
Основывается на объективной информации из различных источников |
|
Процесс оценки идентичных заявок |
Рассмотрение каждой заявки зависит от конкретного кредитного специалиста и субъективных факторов |
Идентичные заявки проходят идентичную процедуру оценки |
|
Легкость восприятия |
«Уже используется», результаты ожидаемы |
Необходимы культурные перемены, готовность сотрудников к нововведениям |
|
Процесс внедрения |
Длительное обучение и тренировка каждого кредитного специалиста. Наработка опыта и интуиции |
Не требует длительного обучения сотрудников. При внедрении необходим контроль со стороны кредитных специалистов высшего звена |
|
Возможность ошибок, злоупотреблений и мошенничества |
Ошибки возможны в силу человеческого фактора. Злоупотребления и мошенничество возможны и распространены |
Злоупотребления возможны только на уровне высшего звена кредитных специалистов. Ошибки могут быть связаны с некачественными скоринговыми моделями. Мошенничество возможно, однако его вероятность заметно снижается |
|
Гибкость |
При внедрении нового кредитного продукта необходима разработка новых инструкций и обучение персонала. Процесс длительный и мало поддающийся контролю |
При внедрении нового кредитного продукта необходимо создание новых скоринговых моделей и стратегий (или внесение изменений в уже имеющиеся). Процесс полностью контролируемый. Качество вновь созданных моделей (стратегий) может быть проверено без запуска в работу. Дополнительное обучение персонала не требуется |
Таблица 2.1. Сравнение экспертной и бальной оценки кредитоспособности клиента