Название метода оценки рисков

Характеристика метода

Преимущества метода

Недостатки метода

1. Теория игр

Предприниматель рассматривает все возможные альтернативы своих действий и действий конкурентов, позволяет лучше прочувствовать конкурентную обстановку и свести к минимуму степень риска

С помощью теории игр предприниматель рассматривает все возможные альтернативы как своих действий, так и действий конкурентов. Позволяет решать многие экономические проблемы, связанные с выбором, определением наилучшего положения

Требуется наличие значительного массива данных, а сбор и обработка их могут весьма дорого обойтись, возможное отсутствие данных

2. Математический аппарат теории вероятности

Случайные события связаны с определенными числовыми характеристиками – их вероятностями. Случайные события повторяются с определенной частотой, которая представляет собой отношение числа появлений этого события к общему числу наблюдений и является достаточно устойчивой величиной. Все частоты группируются около некоторого числа – вероятности, которая позволяет прогнозировать случайные события

При помощи данной методике получаются количественные характеристики риска, позволяющие принимать решения по инвестициям в инновационный проект, а также имеется возможность применения метода для расчета тарифов при страховании инновационных рисков

Требуется наличие значительного массива данных, а сбор и обработка их могут весьма дорого обойтись, возможное отсутствие данных

Название метода оценки рисков

Характеристика метода

Преимущества метода

Недостатки метода

3. Анализ чувствительности (уязвимости)

Последовательное изменение каждой переменной, когда одна из переменных меняет свое значение на прогнозное число процентов, и отсюда уже происходит пересчет новой величины используемого критерия

В результате применения данной методики получаются массивы данных, которыми можно воспользоваться при развитии проекта в целях оперативного принятия решений

Имеется возможность не выбрать наиболее реальные значения развития параметров инновационного проекта, что может повлечь за собой убытки в случае неверного принятия решений

4. Анализ сценариев

В отличие от предыдущего метода изменению подвергается вся группа переменных проекта, проверяемых на риск. Определяется воздействие одновременного изменения всех основных переменных проекта, характеризующих его денежные потоки

Имеется возможность оценить инновационный проект во всей совокупности возможных сценариев развития

Наличие большого массива количественных показателей несет за собой и трудности с их интерпретацией

5. Дерево решений

Используется для анализа рисков тех проектов, которые имеют обозримое количество вариантов развития, рассчитывается вероятность каждого сценария развития проекта

Предприниматель имеет возможность сравнить несколько возможных объектов инвестирования по критериям максимизации прибыли и минимизации риска наиболее отчетливо в рамках одного исследования

Достаточно сложна организация процесса определения возможных вариантов развития, можно учесть не все варианты, сложно выявить проекты с обозримым количеством вариантов развития

Название метода оценки рисков

Характеристика метода

Преимущества метода

Недостатки метода

6. Метод экспертных оценок

Возможность использования опыта экспертов в процессе анализа проекта и учета влияния разнообразных качественных факторов

Очень успешно применение данного метода при решении сложных проблемных ситуаций, когда наличествуют неполнота и недостоверность информации, следовательно, нельзя применить какие-либо иные методы

Отсутствие гарантий достоверности полученных оценок, трудности в опросе экспертов и обработке полученных данных, также сложны процедуры отбора экспертов по многим критериям

7. Статистический метод

Изучается статистика потерь и прибылей, имевших место на данном или аналогичном производстве

При наличии большого количества данных – достаточно точное количественное значение риска, возможность применения в рамках предстраховой экспертизы

Требуется наличие значительного массива данных, а сбор и обработка их могут весьма дорого обойтись, возможное отсутствие данных

8. Метод аналогий

Проводится анализ осуществления фирмой аналогичных проектов в прошлом для того, чтобы просчитать вероятность возникновения потерь

Целесообразно использовать данные в развитии таких же или аналогичных направлений в прошлом

Любой продукт проходит несколько жизненных стадий от его разработки до снятия с производства, и необходимо сравнивать прошлые и настоящие показатели в рамках одной и той же стадии

Название метода оценки рисков

Характеристика метода

Преимущества метода

Недостатки метода

9. Метод ставки процента с поправкой на риск

Позволяет учесть факторы риска при расчете эффективности проекта, увеличивая безрисковую ставку процента на величину надбавки за риск.

Высокая степень применимости даже в условиях ограниченности профессионализма сотрудников

Слишком велико усреднение результатов из-за применения уже готовых поправочных коэффициентов, детально не учитывающих особенности инновационного проекта

10. Метод критических значений

Основывается на нахождении тех параметров проекта, проверяемых на риск, которые приводят расчетную величину соответствующего критерия эффективности проекта к критическому пределу

Метод позволяет избежать выявленных критических значений и найти реальные пути решения

Сложности с выявлением действительно важных параметров проекта, варьирование которыми может дать возможность практического применения метода

11. Метод Монте-Карло

Позволяет построить математическую модель для проекта с неопределенными значениями параметров и, зная вероятностные распределения параметров проекта, а также связь между изменениями параметров (корреляцию), получить распределение доходности проекта. Требует использования специальных компьютерных математических пакетов.

Позволяет решать многие экономические проблемы, связанные с выбором управленческого решения, определением наилучшего положения.

Требуется наличие значительного массива данных, а сбор и обработка их могут весьма дорого обойтись, возможное отсутствие данных

Название метода оценки рисков

Характеристика метода

Преимущества метода

Недостатки метода

12. Метод ситуационного управления

При использовании данного метода принятие управленческих решений происходит по мере возникновения проблем в соответствии со складывающейся ситуацией

Основывается на использовании реальных количественных данных, характеризующих текущую деятельность предприятия

При необходимости прогноза последствий принимаемых решений следует пользоваться дополнительными методами

13. Метод обобщенной внутренней нормы доходности произвольного потока платежей

При помощи показателя обобщенной внутренней нормы доходности исследуется множество значений ставок дисконтирования потока платежей. Решение оптимизационной задачи дает наибольше и наименьшее значение эффективности рассматриваемого потока платежей, что позволяет оценить риск при принятии решения по проекту

Возможность применения метода в качестве программного приложения, работающего при помощи пакета электронных таблиц Microsoft Exel

Не всегда имеется возможность корректного получения необходимых исходных данных для расчета, т.е. возникает необходимость привлечения мнения экспертов