Фин Мат, методичка
.doc
Примечание. Контрольная работа состоит из двух заданий. Последняя цифра номера зачетной книжки студента определяет его вариант. Если последняя цифра 0, значит вариант 10, если последняя цифра 9 , значит вариант 9 и т.д. На первом титульном листе студент указывает:
-
факультет;
-
курс;
-
номер группы;
-
номер зачетной книжки;
-
свою фамилию и инициалы;
-
дисциплину;
-
фамилию преподавателя;
-
год.
После проверки работы студент должен устранить замечания и сдать собеседование по контрольной работе.
ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в таблице. В условии задачи значения параметров приведены в виде переменных. Например, S означает некую сумму средств в рублях, Тлет – время в годах, i – ставку с процентах и т.д. По именам переменных из таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.
Вариант |
Сумма |
Дата начальная |
Дата конечная |
Время в днях |
Время в годах |
Ставка |
Число начислений |
|
S |
Tн |
Тк |
Тдн |
Тлет |
i |
m |
1 |
500000 |
21-янв-02 |
11-мар-02 |
180 |
4 |
10 |
2 |
2 |
1000000 |
18-янв-02 |
12-мар-02 |
180 |
4 |
15 |
2 |
3 |
1500000 |
17-янв-02 |
13-мар-02 |
180 |
4 |
20 |
2 |
4 |
2000000 |
16-янв-02 |
14-мар-02 |
180 |
4 |
25 |
2 |
5 |
2500000 |
15-янв-02 |
15-мар-02 |
180 |
4 |
30 |
2 |
6 |
3000000 |
14-янв-02 |
18-мар-02 |
90 |
5 |
35 |
4 |
7 |
3500000 |
11-янв-02 |
19-мар-02 |
90 |
5 |
40 |
4 |
8 |
4000000 |
10-янв-02 |
20-мар-02 |
90 |
5 |
45 |
4 |
9 |
4500000 |
09-янв-02 |
21-мар-02 |
90 |
5 |
50 |
4 |
10 |
5000000 |
08-янв-02 |
22-мар-02 |
90 |
5 |
55 |
4 |
Задание 1. Банк выдал ссуду, размером S руб. Дата выдачи ссуды - Тн, возврата – Тк. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i % годовых. Найти:
1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды ;
1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды ;
1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
Задание 2. Через Тдн дней после подписания договора, должник уплатит S рублей. Кредит выдан под i % годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
Задание 3. Через Тдн дней предприятие должно получить по векселю S рублей. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт?
Задание 4. В кредитном договоре, на сумму S рублей и сроком на Тлет лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная i % годовых. Определить наращенную сумму.
Задание 5. Ссуда, размером S рублей предоставлена на Тлет лет. Проценты сложные, ставка – i % годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.
Задание 6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i % годовых.
Задание 7. Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i % годовых.
Задание 8. Через Тлет лет предприятию будет выплачена сумма S рублей. Определить ее современную стоимость, при условии, что применяется сложная процентная ставка i % годовых.
Задание 9. Через Тлет лет по векселю должна быть выплачена сумма S рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i % годовых. Определить дисконт.
Задание 10. В течение Тлет лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S рублей, на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i %. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Литература:
Литература:
1. «Финансовая математика: математическое моделирование финансовых рынков». Учебное пособие/Под ред. В.А.Половникова и А.И.Пилипенко. - М.: Вузовский учебник, 2004.
2. Орлова И.В., Половников В.А Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: Учеб. пособие.- М.:Вузовский учебник, 2007.
3. «Экономико-математические методы и прикладные модели». 2-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000..
4.Лукашин Ю.П. «Финансовая математика» - М.: МЭСИ, 2000.
5. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. “Количественные методы в финансах”/ Пер. с англ. Под ред. М.Р.Ефимовой. - М.: ЮНИТИ, 1999.
Дополнительная литература.
6. Четыркин Е.М. «Финансовая математика» - М.: Дело, 2000.
7. Лукасевич И.Я. “Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. - М.: ЮНИТИ, 1998.
8. Малыхин В.И. Финансовая математика: Учеб. Пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.