5. Рекомендуемые вопросы к экзаменационным билетам по курсу «Основы актуарных расчетов»
1.Простое и взвешенное правило Байеса.
2.Эквивалентность обязательств сторон с точек зрения: страхователя и страховщика.
3.Эквивалентность обязательств страховщика и страхователя. Единовременная рисковая премия.
4.Структура страхового взноса. Роль каждой составляющей. Пропорции.
5.Учет изменения цены денег при заключении страховых контрактов.
6.Особенности актуарных задач при распределенной величине ущерба.
7.Переход от единовременной премии к периодической.
8.Принципы расчета коэффициента рассрочки.
9.Суммарный ущерб в страховом портфеле. Оценка параметров его распределения.
10.Принцип расчета рисковой премии в договоре с распределенным ущербом.
11.Рисковая премия, ее роль, метод расчета при фиксированном ущербе.
12.Рисковая надбавка, ее роль, метод расчета при фиксированном ущербе.
13.Влияние объема портфеля на надежность, на величину абсолютной и относительной рисковой надбавки.
14.Риск страховщика, зоны ответственности различных составляющих в покрытии этого риска.
15.Структура риска страховщика и пути его покрытия.
16.Роль надбавки на безопасность и подходы к ее определению.
17.Роль страхового резерва и подходы к его определению.
18.Роль перестрахования и возникающие при этом задачи.
19.Предпринимательский риск в страховании.
20.Актуарный поиск компромисса между конкурентоспособностью
инадежностью. Выбор рациональных значений надбавки, начального резерва, объема передаваемого на перестрахование риска.
21.Основные принципы расчета размера возмещения и прибыли страховщика.
22.Рисковая премия для комбинированного страхования.
23.Актуарное обоснование актуарной политики в договорах о страховании ответственности владельца автомобиля.
24.Сравнение позиций «крупной», «средней» и «малой» компаний на страховом рынке с точки зрения возможностей для поиска компромисса между надежностью и конкурентоспособностью.
331
25.Расчет нетто-премии для распределенного риска.
26.Переход от единовременной рисковой премии к периодической. 27.Брутто-премия, ее роль, метод расчета.
28.Подход к расчету нетто-премии, начального резерва и перестраховочной программы в условиях конкуренции.
29.Распределенный риск. Дискретная и непрерывная величина ущерба.
30.Объединение рисков. Процедура свертки и ее использование в актуарных расчетах.
31.Размер и однородность страхового портфеля.
32.Объединение в один портфель двух однородных субпортфелей.
33.Объединение в один портфель двух субпортфелей с различными рисками.
34.Актуарные задачи в договорах, допускающих возникновение более одного страхового случая за время действия договора.
35.Отрицательное биномиальное распределение, пример его использования в актуарных расчетах.
36.Участие страхователя в возмещении ущерба. Виды договоров. 37.Риск страхователя и риск страховщика в различных договорах.
Характеристики рисков сторон. 38.Анализ договора с полной защитой.
39.Анализ договора с пропорциональной защитой.
40.Анализ договора с ответственностью по правилу первого риска. 41.Франшиза, ее роль, виды и применение. Влияние на ущерб
страховщика и последствия для страхователя. 42.Математический аппарат безусловной франшизы. 43.Математический аппарат условной франшизы. 44.Анализ договора с условной франшизой. 45.Анализ договора с безусловной франшизой.
46.Перестрахование. Виды перестраховочных договоров. Их математическая запись.
47.Роль перестрахования в повышении устойчивости цедента и размере его ожидаемой прибыли.
48.Влияние перестрахования на цену полиса для страхователя. Математическое обоснование.
49.Учет инфляции в договоре о перестраховании.
50.Роль информации в определении цены договора.
51.Сравнение безусловной франшизы и эксцедентного перестрахования.
52.Позиции сторон при составлении перестраховочного договора. Взаимные услуги по перестрахованию. Страховой пул.
53.Классификация рисков при наличии договора о перестраховании и последствия этого договора для страхователя.
54.Перестрахование суммарного распределенного риска.
55.Особенности перестрахования имущества.
56.Виды и примеры перестраховочных договоров.
57.Сравнение различных перестраховочных договоров и выбор перестраховочной программы.
58.Проблема формирования рисковой надбавки и различные подходы к ее решению.
59.Формирование рисковой надбавки с учетом дисперсии ущерба.
60.Проблема распределения суммарной рисковой надбавки между субпортфелями и методы ее решения.
61.Использование элементов теории полезности в страховании.
62.Математическое обоснование условий, при которых возможно заключение страхового контракта.
63.Принцип сравнения различных договоров при помощи функции полезности.
64.Использование доверительных оценок в страховании.
65.Степень риска, статистический смысл, использование в страховании. Роль этого показателя в имущественном страховании.
66.Сравнение степени риска при фиксированном ущербе и при распределенном.
67.Влияние на степень риска всего портфеля его объема и других его характеристик.
68.Особенности имущественного страхования. Дополнительные задачи.
69.Специфика актуарных задач в имущественном страховании.
70.Примеры задач определения размера возмещения в автотранспортном страховании.
71.Применение поправочных коэффициентов в актуарных расчетах.
72.Проблема точности определения математического ожидания ущерба и его дисперсии. Актуарное обоснование практических рекомендаций страховщику.
73.Частичные убытки. Принципы выполнения актуарных расчетов при работе с ними.
74.Связанные страхования и независимые субпортфели.
75.Актуарное исследование целесообразности объединения субпортфелей и принятия новых рисков.
76.Максимальная величина принимаемого риска.
77.Размер начального капитала и его влияние на максимальную величину принимаемого риска.
78.Оценка риска по результатам деятельности страховщика.
79.Принципы оценки устойчивости страхования.
80.Показатели, используемые для оценки рисков.
81.Показатели тарифной ставки.
82.Динамические актуарные задачи в имущественном страховании.
83.Классификация моделей риска.
84.Индивидуальные модели риска и их применение.
85.Коллективные модели и их применение.
86.Характеристики индивидуальных моделей. Их оценки.
87.Характеристики коллективных моделей. Их оценки.
88.Сравнение результатов для индивидуальной и коллективной моделей.
89.Задача о разорении в страховании.
90.Вероятность разорения и ее оценка.
91.Нормальная аппроксимация в задачах о разорении.
92.Зависимость вероятности разорения от начального капитала.
93.Сложные пуассоновские процессы и их использование в страховании.
94.Неравенство Лундберга, его решение, роль в страховании. 95.Оценка стабильности страхования на основе дисперсии ущерба. 96.Взаимные услуги по перестрахованию и их влияние на
вероятность разорения.
97.Влияние перестрахования на вероятность разорения. Побочный эффект.
98.Определение размера собственного удержания.
99.Определение размера начального резерва.
100.Влияние размера начального резерва на размер собственного удержания.
101.Перестрахование с точек зрения: цедента и страхователя. 102.Исследование позиции цедента при перестраховании. 103.Принципы выбора цедентом оптимального перестраховочного
договора.
104.Виды перестраховочных договоров в имущественном страховании.
105.Оценка вероятности разорения.
106.Взаимосвязь пяти основных актуарных задач. 107.Нормальный закон распределения, его параметры, их оценки,
использование нормального закона в страховании. 108.Экспоненциальный закон распределения, его параметры, их
оценки, использование этого закона в страховании.
109.Закон Пуассона, его параметры, их оценки, использование этого закона в страховании.
110.Определение параметра закона Пуассона по ММП.
111.Определение параметра экспоненциального закона по ММП.
112.Определение параметров нормального закона по ММП.
113.Связь законов: экспоненциального и Пуассона.
114.Сложное распределение Пуассона и его использование.
115.Проблема аппроксимации биномиального распределения.
116.Логарифмически-нормальное распределение и его использование.
117.Определение параметров логарифмически-нормального закона по ММП.
разорения (ε)
Взаимное
страхование
Взнос
единовременный
Возмещение
страховое Возмещение убытка Запасные фонды
Комбинированное
страхование
Маржа
платежеспособности
Невостребованные
средства
Ожидаемая прибыль страховщика
Перестрахование
|
6. Толковый словарь |
|
Актуарий |
занимается разработкой методологии и исчислением |
|
страховых тарифов, расчетами, связанными с |
|
образованием резервов страховых взносов по |
|
долгосрочным видам страхования, определением |
|
размеров выкупных и редуцированных страховых |
|
сумм, а также ссуд по договорам страхования жизни |
Вероятность |
и пенсий. |
|
|
характеризует |
возможность |
выполнения |
неразорения |
страховщиком своих обязательств, когда имеющиеся |
(выживания) |
у него средства превышают общий объем требований |
страховщика (1-ε) |
об оплате. |
|
|
Вероятность |
характеризует противоположную ситуацию. |
форма, где каждый страхователь одновременно является членом страхового общества.
уплачивается вперед на весь срок страхования.
выплата по имущественному страхованию (и страхованию ответственности). Зависит от величины фактического ущерба, заранее неизвестного.
полная или частичная компенсация потерь в стоимости имущества.
используются для выплаты страхового возмещения, если недостаточно страховых платежей текущего года.
страхование разнородных объектов и рисков по одному полису.
собственные средства страховщика, резерв, - характеризует компромисс между стремлением к прибыли и требованиями к надежности.
положительная разность между собранными взносами и выплаченными возмещениями; они направляются в резерв и используются в интересах клиентов.
разность между общими нетто-взносами и общими (ожидаемыми) выплатами возмещений (и, возможно, платой за перестрахование).
вторичное размещение страхового риска на страховом рынке в целях обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности страховых операций.
Перестрахование на оформляется эксцедентными договорами. Все базе эксцедента принятые на страхование риски, страховые суммы которых превышают собственное удержание передающей компании, подлежат передаче в
