Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Хабаровская государственная академия экономики и права»

Кафедра математики и математических методов в экономике

П. Я. Бушин

Эконометрика

Корреляционно-регрессионный анализ

Хабаровск 2014

УДК 519.95

ББК В 1

Б 94

Бушин П. Я. Эконометрика. Корреляционно-регрессионный анализ. : учеб. пособие / П. Я. Бушин. – Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2014. – 84 с.

Содержание учебного пособия в основном соответствует требованиям государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлению подготовки «Экономика» квалификации (степень) «бакалавр» очной формы обучения и программе дисциплины «Эконометрика».

В учебном пособии изложены теоретические положения корреляционно-регрессионного анализа – важнейшего раздела курса эконометрики. Приведены разнообразные методы анализа корреляций и регрессий как одномерных, так и многомерных, как непрерывных, так и дискретных переменных, приведены методы диагностики адекватности регрессионных моделей с помощью различных статистических тестов.

В пособии уделено достаточное внимание как традиционным методам анализа корреляций и регрессий, так и современным, таким, как тестирование ошибки спецификации уравнения регрессии и коррекции стандартных ошибок оценок в форме Уайта и Ньюи – Веста.

Каждый раздел пособия сопровождается рассмотрением практических примеров из экономики. В процессе их рассмотрения используются различные пакеты программ эконометрического анализа

Пособие предназначено для обучающихся по направлению «Экономика», кроме того, оно может быть использовано и магистрантами разных направлений обучения и специалистами, принимающими участие в выработке управленческих решений на основе корреляционно-регрессионного анализа.

Рецензенты:

Р. В. Намм, доктор физ.-мат. наук, профессор, гл. научный сотрудник ВЦ ДВО РАН

В. А. Кузнецов, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры ММиИТ ДВИ-филиал РАНХиГС

Утверждено издательско-библиотечным советом академии в качестве учебного пособия

Бушин П. Я., 2014

Хабаровская государственная академия экономики и права, 2014

Введение

Эконометрика входит в число базовых дисциплин современного экономического образования. Как считает Самуэльсон, «эконометрика позволяет проводить количественный анализ реальных экономических явлений, основываясь на современном развитии теории и наблюдениях, связанных с методами получения выводов».

Данное учебное пособие предназначено для студентов экономического профиля и призвано кратко описать основные моменты эконометрического анализа, касающегося корреляционных и регрессионных зависимостей. В нём кратко рассмотрены простая и множественная корреляция и регрессия с изложением основных моментов эконометрической теории.

Автором рассмотрены классические модели корреляционно-регрессионного анализа, основные предпосылки метода наименьших квадратов, их тестирование и методы коррекции в случае их невыполнения на основе современных эконометрических методов.

Кроме того, в пособии рассмотрен случай использования дискретных зависимых и независимых переменных в регрессионном анализе, в том числе и на основе логистической регрессии.

Рассмотрены также вопросы оценки системы одновременных эконометрических уравнений на основе двухшагового метода наименьших квадратов с описанием процедуры их оценивания с помощью объекта «Sistem» эконометрического пакета программ EViews.

Изложение материала эконометрического анализа в пособии носит в основном прикладной характер, поэтому все рассмотренные в пособии темы сопровождаются иллюстрацией практических примеров, взятых из современной эконометрической литературы. Расчёты приведены в основном на эконометрическом пакете программ EViews и сопровождены описанием применяемых процедур и подробным экономическим анализом.

Несмотря на краткость рассмотрения эконометрических методов, данное пособие может служить справочником по применению этих методов для магистрантов и специалистов, использующих их в своих научных исследованиях.