МРОСРС (Ч1) Компьютерные технологии в МВКО (экономика (МВКО) маг 2014

14. Основная задача приложений уровня back-office в банковских информационных системах

A)регистрация банковских операций и сделок

B)обобщение и анализ информации для принятия решений

C)отражение банковских операций на счетах бухгалтерского учета

15. Основная задача приложений уровня accounting в банковских информационных системах

A)регистрация банковских операций и сделок

B)обобщение и анализ информации для принятия решений

C)отражение банковских операций на счетах бухгалтерского учета

16. При проектировании банковской ИС основой декомпозиции по функциональному признаку являются

A)организационная структура управления банком

B)деление банковских операций на активные и пассивные, ссудные и депозитные

C)выделение подсистем технического, программного, информационного обеспечения

17.Привлечение средств из внешней среды и размещение их с максимальной доходностью и допустимым риском – это основная функция

A)коммерческого банка

B)фондовой биржи

C)пенсионного фонда

D)страховой фирмы

18 Информационная система «Телебанк» предоставляет пользователям следующие возможности - через Интернет

A)открывать и закрывать депозиты

B)перечислять денежные средства с международной пластиковой карты на счет в системе Телебанк и наоборот

C)осуществлять операции на фондовой и валютной бирже

19 Основные структурные единицы в принципиальном строении банковских информационных систем

A)frontoffice

B)sideoffice

C)backoffice

D)banking

E)accounting

20. Принцип двухуровневой структуры банковской системы России означает

A)разделение функций Центрального банка и всех остальных коммерческих банков

B)разделение банков на государственные и коммерческие

C)разделение на банковские и небанковские кредитные организации

D)выделение уровня головных банков и их филиальной сети

11

Библиографические источники для подготовки по разделу 1

1.Банковские информационные системы: учеб.для вузов / [Амириди Ю. В. и др.] ; под ред. В. В. Дика. - М.: Маркет ДС, 2006. - 815 с. (УМО)

2.Банковское дело: учеб.для вузов по экон. специальностям / [Е. Ф. Жуков и др.] ; под ред. Е. Ф. Жукова ; Н. Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ, 2008. -

654 с. (УМЦ)

3.Банковское дело: учебник / [Г. Г. Коробова и др.] ; под ред. Г. Г. Коробовой. - М.: Магистр, 2011. - 588 с. (МОиНРФ)

4.Беляев, М. К. Банковское регулирование в России: от прошлого к будущему / М. К. Беляев, С. Л. Ермаков. - М.: Анкил, 2008. - 310с. (гл.10,11)

5.Грачева, М.В. Банковская система в развитых странах. Некоторые проблемы цифровых технологий / М. В. Грачева, - М.: Ось-89, 2003. - 95 с.

6.Додонова, И.В. Автоматизированная обработка банковской информации: учеб.пособие / И. В. Додонова, О. В. Кабанова. - М. :КноРус,

2010. – 170 с.

7.Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски: учеб.- практ. пособие /Ю. Н. Юденков, Н. А. Тысячникова, И. В. Сандалов, С. Л. Ермаков. - М. :КноРус, 2011. – 317с.

8.Королев, М.И., Королев Д.М. Информационные системы в банковском деле: Учебное пособие./ М.И. Королев, Д.М. Королев.– Белгород: Издательство БелГУ, 2004 – 293 с. (УМО)

Информационные источники

1. http://www.intuit.ru/ - INTUIT.ru: Интернетуниверситет информационных технологий. Курсы: Работа в MicrosoftExcel 2007,видеокурс

MicrosoftExcel 2007 (автор:О.В. Спиридонов)

2.http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/Excel: справка и инструкции

3.http://www.audit-it.ru/finanaliz/ Финансовый анализ - "Ваш финансовый аналитик"

4.http://www.inec.ru/ "ИНЭК" - Российские технологии для успешного

бизнеса

5.http://www.alt-invest.ru/index.php/ru/ Альт-Инвест - инвестиционный и

планирования, оценки инвестиционных проектов, финансового и инвестиционного анализа, увеличения стоимости компании — EXPERTSYSTEMS

Раздел 2. Информационные технологии в международных финансовых и валютно-кредитных отношениях

Тема 2.1. Информационные технологии внешних взаимодействий коммерческого банка

Самостоятельное изучение студентом данной темы должно сопровождаться активным использованием Интернет-ресурсов, вначале освоить терминологию в области межбанковских расчетов, интернет-банкинга,

12

платежных инструментов, а затем – общую технологию проведения платежей.

По результатам самостоятельного изучения темы студентом должны быть систематизированы и закреплены знания следующих основных понятий и определений:

Расчетно-платежные системы. Межбанковские платежи. Платежные инструменты. Пластиковые карты. Технология «Клиент-банк». Интернетбанкинг. Система международных расчетов SWIFT. Электронные кошельки. Виртуальные карты. Мобильный банкинг. NFC-технологии. Межбанковские расчетно-платежные системы.

Тема 2.2. Валютно-кредитные операции и Интернет

Самостоятельное изучение студентом данной темы целесообразно начать с эволюции валютно-кредитных операций в России и проанализировать влияние информационных технологий и сети Интернет на их развитие. Для изучения характеристики рынка Forex можно обратиться к интернет-ресурсам

(например, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EE%F0%E5%EA%F1, http://forexmarkets.ru/forex.html, http://www.forex.com).

По результатам самостоятельного изучения темы студентом должны быть систематизированы и закреплены знания следующих основных понятий и определений:

Интернет-трейдинг. Системы Интернет-трейдинга. Межбанковский валютный рынок Forex. Фундаментальный анализ. Технический анализ. Прогнозирование динамики рыночных цен методами технического анализа.

Материалы для самопроверки знаний по разделу 2

Контрольные вопросы

1.Дать характеристику межбанковских расчетно-платежных систем.

2.Какова технология международных расчетов в системе SWIFT.

3.Тенденции в эволюции платежных инструментов.

4.Технологию «тонкого» или «толстого» клиента используют системы «Клиент-Банк»?

5.Понятие и модели Интернет-банкинга.

6.Дайте краткий обзор истории развития международной и российской законодательной базы электронных расчетов

7.Какие нормативные документы регламентируют проведение электронных платежей?

8.Могут ли кредитные организации использовать электронные документы вместо бумажных?

9.Какова технология использования электронной цифровой подписи?

10.Какие функции выполняет удостоверяющий центр?

11.Каковы возможности Интернет-трейдинга.

12.Перечислите самые популярные системы Интернет - трейдинга.

13.Дайте характеристику программным платформам, используемым на межбанковском валютном рынке Forex.

14.Каковы исходные данные для фундаментального анализа

15.Какие индикаторы рассчитываются с помощью технического анализа?

16.Алгоритма расчета индикаторов технического анализа

13

Тесты

1.Общее название технологий дистанционного банковского обслуживания, при котором доступ к счетам и операциям по ним предоставляется в любое время и с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет, называется

А) Интернет-банкинг Б) технологии «Клиент-банк» В) мобильный банк

2.Основным принципом при рассмотрении структуры информационной системы с точки зрения выделения функциональных подсистем является:

А) цели и задачи подсистемы Б) степень автоматизации функций управления

В) функциональные обязанности персонала

3.При рассмотрении структуры банковской информационной системы с точки зрения обеспечивающих подсистем выделяют:

А) комплексную подсистему защиту информации Б) технические средства и оргтехнику

В) подсистему управления материально-техническими запасами

4.Информационные системы организационного управления предназначены для:

А) автоматизации функций управленческого персонала Б) организации поточных линий и поддержания технологического процесса

В) автоматизации функций инженеров - проектировщиков при создании новой техники или технологии

5.Предметная область - это:

А) часть реального мира, подлежащая изучению для организации управления с целью автоматизации Б) часть реального мира, подлежащая автоматизации

В) совокупность предметов, объединенных какими-то общими признаками

6. Банковская информационная система - это А) процесс переработки информации с помощью вычислительной техники

Б) комплекс технических и программных средств В) совокупность взаимосвязанных элементов (компьютеры, сети,

персонал, программы и т.д.), предназначенных для обработки информации с целью принятия управленческих решений

7.Цель создания и функционирования банковской информационной системы - А) повысить эффективности управления банком Б) обеспечить переработку максимального количества информации В) создать дополнительные рабочие места

8.Интранет – это

А) сеть масштаба крупного предприятия, построенная на интернеттехнологиях Б) глобальная компьютерная сеть

14

В) геометрическая схема соединений узлов сети

9.Укажите системы, которые относятся к справочно-правовым системам А) Консультант Плюс Б) Гарант

В) Ваш финансовый аналитик

10.Услуги интернет-банкинга включают:

А) выписки по счетам Б) переводы на счета в других банках В) конвертацию средств Г) оплату услуг

Д) расчет налоговых отчислений

Библиографические источники для подготовки по разделу 2

1.Платежные и расчетные системы Вып. 16-29. - М.: Прайм-ТАСС,

2008-2011 гг.

2.Ануреев С. В. Платежные системы и их развитие в России. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 288 с.

3.Грачева, М.В. Банковская система в развитых странах. Некоторые проблемы цифровых технологий / М. В. Грачева, - М.: Ось-89, 2003. - 95 с.

4.Гусаков, Н.П. Международные валютно-кредитные отношения: учебник / Н. П. Гусаков, И. Н. Белова, М. А. Стренина ; под общ.ред. Н. П. Гусакова ; Рос. ун-т дружбы народов. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 312с. (УМО)

5.Додонова, И.В. Автоматизированная обработка банковской информации: учеб.пособие / И. В. Додонова, О. В. Кабанова. - М. :КноРус,

2010. – 170 с.

6.Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски: учеб.- практ. пособие /Ю. Н. Юденков, Н. А. Тысячникова, И. В. Сандалов, С. Л. Ермаков. - М. :КноРус, 2011. – 317с.

7.Колмыкова, Л. И. Фундаментальный анализ финансовых рынков / Л. И. Колмыкова ; Акад. биржевой торговли. - СПб.: Питер, 2007. - 282 с.

8.Марченко, А. В. Пластиковые деньги — Visa, MasterCard и другие / Марченко, А. В., Бочкарев С. В,. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. - 240 с.

9.Рудакова, О. С. Банковские электронные услуги: учеб.пособие / О. С. Рудакова. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 398 с.

10.Тедеев, А.А. Электронные банковские услуги / А. А. Тедеев. - М.:

ЭКСМО, 2005. - 271 с.

11.Фундаментальный анализ финансовых рынков / Форекс клуб. - СПб.:

Питер, 2005. - 281 с.

Раздел 3. Правовые основы применения компьютерных технологий в международных валютно-кредитных отношениях и проблемы безопасности

Тема 3.1. Правовые основы электронных расчетов

При изучении студентом данной темы рекомендуется сначала рассмотреть историю развития международной и российской законодательной базы электронных расчетов, затем проанализировать текущее состояние в этой

15

сфере и перспективы развития.

В процессе изучения данной темы и приобретения практических навыков рекомендуется воспользоваться интернет-версиями таких систем как КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/online/), Гарант

(http://www.garant.ru/iv/) и подробно изучить раздел помощи для поиска информации в этих системах.

С помощью СПС Консультант Плюс, Гарант найти нормативные документы и их последние редакции, регламентирующие выполнение следующих операций в кредитно-финансовой сфере:

1.Совершение электронных сделок

2.Проведение электронных платежей

3.Организация электронного документооборота

4.Использование электронной цифровой подписи

По результатам изучения темы студентом должны быть систематизированы и закреплены знания следующих основных понятий и определений: Электронные сделки. Электронные платежи. Электронный документооборот. Средств криптозащиты информации. Электронная цифровая подпись. Поставщики правовой и финансовой информации. Справочно-правовые системы в России.

Тема 3.2. Обеспечение безопасности в банковских информационных системах и при передаче данных

При самостоятельном изучении данной темы рекомендуется проанализировать и систематизировать угрозы информационной безопасности как внутри банковской систем, так и возникающие при передаче информации по телекоммуникационным каналам.

Для каждого вида угроз рассмотреть организационные, технические, программные средства защиты. Материалы анализа представить в виде таблицы.

По результатам самостоятельного изучения темы студентом должны быть систематизированы и закреплены знания следующих основных понятий и определений:

Информационная безопасность. Угрозы информационной безопасности. Конфиденциальная информация. Персональные данные. Виды защиты информации. Алгоритмы шифрования. Функции хэширования. Открытые ключи. Электронная цифровая подпись.

Материалы для самопроверки знаний по разделу 3

Контрольные вопросы

1.Дайте краткий обзор истории развития международной и российской законодательной базы электронных расчетов

2.Какие нормативные документы регламентируют проведение электронных платежей?

3.Могут ли кредитные организации использовать электронные документы вместо бумажных?

4.Какова технология использования электронной цифровой подписи?

5.Какие функции выполняет удостоверяющий центр?

16

6.Перечислите виды угроз информационной безопасности

7.Каковы основные организационные требования обеспечения безопасности в автоматизированных банковских системах?

8.Что такое «криптографические методы защиты информации»?

9.Перечислите известные Вам алгоритмы шифрования.

10.Электронная цифровая подпись как средство защиты электронного документа.

11.Что означают понятия «авторизация» и «аутентификация»?

Библиографические источники для подготовки по разделу 3

1.Ануреев С. В. Платежные системы и их развитие в России. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 288 с.

2.Банковские информационные системы: учеб.для вузов / [Амириди Ю. В. и др.] ; под ред. В. В. Дика. - М.: Маркет ДС, 2006. - 815 с. (УМО)

3.Грачева, М.В. Банковская система в развитых странах. Некоторые проблемы цифровых технологий / М. В. Грачева, - М.: Ось-89, 2003. - 95 с.

4.Деднев, М. А. Защита информации в банковском деле и электронном бизнесе / Деднев М. А., Дыльнов Д. В., Иванов М. А. - М.: КУДИЦ-ОБРАЗ,

2004. - 512 с.

5.Журнал «Защита информации. Инсайд»

6.Захарова, И. Г. Технологии работы с правовыми базами данных: учеб.пособие / И. Г. Захарова ; Тюмен. гос. ун-т. - М. : Проспект, 2010. - 100 с. (УМК)

7.Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски: учеб.- практ. пособие /Ю. Н. Юденков, Н. А. Тысячникова, И. В. Сандалов, С. Л. Ермаков. - М. :КноРус, 2011. – 317с.

8.Лапонина О.Р Криптографические основы безопасности http://www.intuit.ru

9.Марченко, А. В. Пластиковые деньги — Visa, MasterCard и другие / Марченко, А. В., Бочкарев С. В,. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. - 240 с.

10.Платежные и расчетные системы Вып. 16-29. - М.: Прайм-ТАСС,

2008-2011 гг.

11.Рудакова, О. С. Банковские электронные услуги: учеб.пособие / О. С. Рудакова. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 398 с.

12.Тедеев, А.А. Электронные банковские услуги / А. А. Тедеев. - М.:

ЭКСМО, 2005. - 271 с.

Раздел 4. Повышение эффективности банковского менеджмента на основе моделирования бизнес-процессов

Тема 4.1. Методологии структурно-функционального моделирования

Самостоятельное изучение студентом данной темы целесообразно начать

срассмотрения общих вопросов возможности и необходимости применения моделирования в банке. Затем рекомендуется более детально рассмотреть понятия и примеры основных методик моделирования и существующие инструментальные программные средства.

По результатам самостоятельного изучения темы студентом должны быть систематизированы и закреплены знания следующих основных понятий и

17

определений:

Система. Модель. Процесс. Моделирование. Виды моделирования. Нотации моделирования. Принципы моделирования бизнес-процессов. Методология структурно-функционального моделирования. Декомпозиция.

Тема 4.2. Технологии построения концептуальной модели интегрированной системы менеджмента банка

При самостоятельном изучении данной темы рекомендуется ознакомиться с технологией построения концептуальной модели системы менеджмента банка на примере комплексной типовой модели бизнес-процессов банковской деятельности, построенной в системе BusinessStudio

(http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank3). Рекомендуется проанализировать представленную на сайте модель в системе BusinessStudio для того, чтобы понять, каким образом связаны функции бизнес-процесса, организационные диаграммы, стратегическая карта целей коммерческого банка, сбалансированная система показателей и другие структурные элементы.

Материалы для самопроверки знаний по разделу 4

Контрольные вопросы

1.Дайте определение модели, процесса, системы.

2.Какова роль и место моделирования в управлении?

3.Виды моделирования.

4.Принципы моделирования бизнес-процессов.

5.Дайте определение понятию «нотации моделирования»

6.Каковы правила построения диаграмм в нотации IDEF0?

7.Принципы создания EPC – модели в системе BusinessStudio

8.Уровни детализации и принципы декомпозиции модели бизнеспроцессов фирмы.

9.Характеристика инструментальных средств структурнофункционального моделирования и анализа.

10.Приведите примеры построения структурно-функциональных

моделей.

11.Для каких целей может быть использована комплексная типовая бизнес-модель коммерческого банка?

12.Какие подсистемы входят в состав комплексной типовой бизнесмодели коммерческого банка?

13.Какие компоненты являются составляющими «Системы стратегического управления банка» типовой модели бизнес-процессов банка?

14.Каким образом в комплексной типовой бизнес-модели коммерческого банка связаны модели организационной структуры с положениями о подразделениях и должностными инструкциями?

Тесты

1.Декомпозиция в методологии структурно-функционального моделирования - это ...

А) детализация каких-либо элементов функциональной модели (например, блоков или объектов-стрелок)

18

Б) объединение нескольких бизнес-процессов в один общий В) метод выделения наиболее существенных элементов моделируемого процесса

2.Модель бизнес-процесса, построенная в соответствие с методологией структурно-функционального моделирования - это ...

А) последовательное графическое отображение бизнес-процесса, при котором на следующий лист диаграммы переносится следующий этап процесса Б) иерархически организованная совокупность взаимосвязанных диаграмм

В) набор не связанных между собой диаграмм, каждая из которых представляет отдельный бизнес-процесс

3."Механизмы (Mechanizm)" в соответствие с нотацией IDEF0 - это ...

Б) исполнители или ресурсы, т.е. те, кто выполняет процесс, а также все то, с помощью чего выполняется процесс В) функции, осуществляющие преобразование входных объектов в выходные

4.На вход (Input) функционального блока при построении IDEF0 -модели подаются ...

А) объекты любой природы - информационные, финансовые, материальные, которые необходимо преобразовать Б) исполнители или ресурсы, т.е. те, кто выполняет функцию или с помощью чего она выполняется

В) стандарты, правила, инструкции, время, бюджеты и т.п.

5.Дуги (стрелки) в IDEF0 - диаграммах служат для ...

А) отображения функций, исполняемых на данном этапе декомпозиции Б) отображения того, как функции процесса связаны между собой и с внешней средой В) отображения затрат, необходимых для организации конкретной

функции бизнес-процесса

6.Вам предстоит построить IDEF0-диаграмму процесса выбора поставщика для приобретения канцелярских товаров. Если планируется искать поставщика через Интернет, то к какому типу интерфейсных дуг Вы отнесете такой объект модели как компьютер?

А) механизм Б) управление В) вход

7.Какое из перечисленных правил построения дуг НЕ является правилом IDEF0 -моделирования?

А) дуги модели могут быть декомпозированы (разветвляться) Б) дуги могут иметь метки В) источником дуги может быть нижняя сторона блока

8.Функциональный блок в IDEF0-модели

19

А) преобразует входы в выходы Б) управляет процессом моделирования

В) формирует ресурсы, необходимые для реализации сформулированной цели

9. Вам предстоит построить IDEF0-модель процесса формирования финансового плана предприятия. К какому типу интерфейсных дуг Вы отнесете налоговое законодательство?

А) Управления (ограничения) Б) Входы В) Выходы

Г) Механизмы

Библиографические источники для подготовки по разделу 4

1.Киселева, И.А. Коммерческие банки : модели и информационные технологии в процедурах принятия решений / И. А. Киселева. - М.: УРСС, 2002.

-398 с.

2.Реинжиниринг бизнес-процессов учеб.пособие для высш. учеб. заведений по специальностям экономики и управления / [А. О. Блинов, О. С. Рудакова, В. Я. Захаров, И. В. Захаров] ; под ред. А. О. Блинова. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010. - 341 с. (УМЦ)

3.Исаев, Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг / Р.А. Исаев. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 400 с.

Раздел 5. Имитационное моделирование процессов в кредитно-финансовой

сфере

Тема 5.1. Имитационное моделирование бизнес-процессов и функционально-стоимостной анализ

При изучении студентом вопросов, связанных с имитационным моделированием в кредитно-финансовой сфере, необходимо рассмотреть как основные функции управления, поддерживаемые имитационной моделью, так и его применение для выработки оптимальной стратегии управления банком.

Для самостоятельного изучения данной темы рекомендуется посмотреть видеоролик «Проведение имитации и функционально-стоимостного анализа» в

системе BusinessStudio (http://www.businessstudio.ru/load/demo_reel/) и

подготовить ответы на контрольные вопросы.

По результатам самостоятельного изучения темы студентом должны быть систематизированы и закреплены знания следующих основных понятий и определений:

Функционально-стоимостной анализ. Имитационное моделирование. Системы имитационного моделирования. Этапы проведения имитационного моделирования.Эксперимент. Анализ результатов имитации.

Тема 5.2. Дискретно-событийное моделирование процесса обслуживания клиентов в банке

Особое значение для понимания данной темы имеют программноинструментальные средства имитационного моделирования. В этой связи целесообразно обратиться сайту разработчиков системы имитационного

20