2_rozdil

Темпи приросту кожного показника ми умовно визначимо, як коефіцієнт безпеки. Кожний коефіцієнт покаже нам, який з показників економічної безпеки найбільш істотно впливає на економічну безпеку. Таблицю з коефіцієнтами наведено у Додатку Е. З таблиці випливає, що у 2011 р. фінансовий результат діяльності підприємств найбільш суттєво вплинув на стан економічної безпеки. Обсяги надходжень податків і зборів, збільшення зовнішньоторговельного обороту, обсяги кредитних ресурсів трохи менше вплинули на економічну безпеку. У 2012 рр. показники фінансового результату діяльності підприємств та обсягів надходження податків і зборів залишилися найбільш впливованими. За допомогою інтегрального показника, ми визначимо в якій сфері ( економічна, соціальна) та за який рік показники найбільш суттєво вплинули на економічну безпеку.

Kint=∑( K1+K2+…Kn), (2.1)

де К – коефіцієнт, int – інтегральний, е – economic ( економічна), s – social (соціальна), s- security (безпека).

Кintеs2010=5,94; Кintss2010=0,69;

Кintеs2011=2,37; Кintss2011=0,50.

Отже, ми бачимо, що у 2011 р. коефіцієнт економічної безпеки становив 5,94, а у 2012 - 2,37, тобто на 3,57 більше , ніж у 2012 р., а коефіцієнт соціальної безпеки у 2011 був більший на 1,87, ніж у 2012 р. У 2011 р. показники були кращими, ніж у 2012р. завдяки: обсягу зовнішньоторговельного обороту, який на 0,21 більше, ніж у 2012 р., обсягу надходжень податків та зборів, який на 0,31 перевищив показник 2012 р., фінансового результату підприємств, який на 4,08 більше за показник 2012 р., рівню безробіття, що перевищив на 0,06 показник 2012р., та показник обсягу середньомісячної заробітної плати, який на 0,03 перевищив показник 2012 року.

2.3 Економетричне моделювання валового регіонального продукту відносно обсягу прямих іноземних інвестицій та обсягу надходжень податків і зборів

Кожен регіон України має свої особливості і відмінності соціально-економічного розвитку, які пов’язані і з просторовим базисом, наявністю корисних копалин, забезпеченістю трудовими ресурсами тощо. Така політика має стимулювати інтеграційні процеси в суспільстві, протистояти ризику посилення регіональних відмінностей. На регіональному рівні узагальнюючим показником, який характеризує рівень розвитку економіки регіону є валовий регіональний продукт. Валовий регіональний продукт (ВРП) - показник, що вимірює валову додану вартість, який обчислюється шляхом виключення із сумарної валової продукції обсягів її проміжного споживання. На національному рівні ВРП відповідає валовому

національному продукту, який є одним з базових показників системи

національних рахунків.

Під економетричною моделлю розуміють рівняння регресії, побудоване на основі даних спостережень, яке встановлює залежність між економічними показниками. Проблема вивчення взаємозв’язків економічних показників є однією з найважливіших проблем економічного аналізу. Кожна економічна політика полягає в регулюванні економічних змінних, тому вона повинна грунтуватися на глибокому розумінні того, як ці змінні впливають одна на одну. Вихідні дані для розрахунку економетричної моделі наведено у таблиці 2.8.

На основі наведених даних спостережень побудуємо множинну лінійну регресійну модель, яка встановлює залежність ВРП від обсягу прямих іноземних інвестицій та обсягу надходжень податків і зборів.

(2.2)

де α₀ – постійна складова ВРП у_i (початок відліку);

α _1, α ₂ – коефіцієнти регресії.

Існують різні способи оцінювання параметрів регресії. Найпростішим, найуніверсальнішим є метод найменших квадратів.

Таблиця 2.8 Основні економічні показники економічної безпеки

Період	ВРП, Yі (млрд.грн.)	Обсяги прямих іноземних інвестицій, X1 (млрд. дол. США)	Обсяги надходжень податків і зборів, X2 (млрд.грн.)
2008 р	81,17	6,04	14,30
2009 р	93,33	6,02	15,00
2010 р	104,69	7,05	16,40
2011 р	126,14	7,50	27,10
2012 р	140,02	8,10	36,30

Побудовано кореляційну матрицю між показником та факторами моделі і отримано, що між ВРП та обсягами прямих іноземних інвестицій і обсягами надходжень податків і зборів існує суттєвий зв’язок.

	Y	X1	X2
Y	1	0,97	0,95
X1		1	0,92
X2			1

За допомогою функції ЛИНЕЙН знайдено параметри регресії для даної моделі:

	а2	а1	а0
	1,05	15,23	-19,64
Saі =	0,84	8,87	45,45
R2 =	0,96	6,44	#Н/Д
Fp =	26,64	2,00	#Н/Д

Тобто рівняння лінійної моделі має такий вигляд:

Y= -19,64 + 15,23*Х +1,05*Х

Оцінені значення параметрів регресії інтерпретуються так:

Якщо за інших рівних умов обсяги прямих іноземних інвестицій зростуть на 1 грн., то ВРП Y зросте на 15,23 грн., а при зростанні обсягу надходжень податків і зборів Х₂ на 1 грн. ВРП зросте на 1,05 грн.

Виконаємо розрахунок коефіцієнта детермінації R² :

=0,96 (2.3)

Коефіцієнт детермінації R² показує залежить Y від розподілу Х, Х. Таким чином, отримано, що ВРП на 96,38% залежать від обсягу прямих іноземних інвестицій та обсягу надходжень податків і зборів.

Перевіримо адекватність побудованої моделі даним спостережень. Для цього скористаємось F – критерієм Фішера.

Обчислимо розрахункове значення F – статистики:

. (2.4)

За статистичними таблицями F-розподілу Фішера для заданої надійної ймовірності Р=0,95 і числа ступенів вільності k₁=m=2 (m – кількість факторів у

рівнянні регресії) k₂=n-m-1=5-2-1=2 (n – кількість спостережень) знаходимо

критичне значення :

.

Так як 26,64 > 19, тобто розрахункове значення F-статистики більше критичного , то з надійністю 95% побудовану математичну модель можна вважати адекватною даним спостережень.

Дисперсія даної моделі дорівнює:

_{млрд.грн.} (2.5)

(2.6)

Зробимо аналіз статистичної значимості отриманих параметрів множинної лінійної регресії. Для цього необхідно оцінити дисперсію і стандартне відхилення параметрів регресії.

45,45

8,87

0,84

Із двох оцінених параметрів саме параметр визначає степінь залежності показника від фактора. Тому перевіримо його статистичну значимість. Це можна зробити за допомогою критерію Стьюдента. Табличне значення t–статистики

знаходимо за таблицею t–критерію для числа ступенів вільності k=n-m-1=5-2-1=2 і заданої надійної ймовірності Р=0,95:

.

tр1=1,71. Оскільки , ми не відкидаємо нульову гіпотезу про те, що а1=0, і робимо висновок, що а1 може дорівнювати нулю.

tр2=5,25. Так як 5,25>4,303, тобто , то нульова гіпотеза Н₀: може бути відхилена. Таким чином t–тест для даної вибірки статистично підтвердив, що значення значимо відрізняється від нуля.

Діаграма залежності ВРП від обсягу прямих іноземних інвестицій наведена на рис. 2.11. З рисунку видно, що при зростанні обсягу прямих іноземних інвестицій спостерігається суттєве зростання ВРП. Залежність ВРП від обсягу надходжень податків і зборів показана на рис. 2.12.

Рисунок 2.11 - Залежність ВРП від обсягу прямих іноземних інвестицій

Тепер розглянемо залежність ВРП від обсягу надходжень податків і зборів.

Рисунок 2.12 - Залежність ВРП від обсягу надходжень податків і зборів

З графіку видно, що при зростанні обсягу надходжень податків і зборів суттєво зростає ВРП.

Частинні коефіцієнти еластичності для базисних даних у випадку множинної лінійної регресії обчислимо за формулою:

. (2.7)

Обчислимо еластичність і показника Y відповідно відносно факторів і . Розрахунок коефіцієнту еластичності ВРП виконаємо за формулою:

Коефіцієнт еластичності показує, на скільки відсотків зміниться ВРП, якщо обсяги прямих іноземних інвестицій та обсяги надходжень податків і зборів зміняться на один відсоток. Тобто при зростанні обсягу прямих іноземних інвестицій на 1% еластичність ВРП зросте на 0,75%, а при зростанні обсягу надходжень податків і зборів на 1% еластичність ВРП зросте на 0,23%. Тобто найбільший вплив з розглянутих факторів на зростання ВРП мають обсяги прямих іноземних інвестицій. Розрахунки наведені у Додатку Ж. Ми побудували багатофакторну модель, дивлячись з матриці кореляції ми бачимо ,що більше впливає на ВРП – обсяги прямих іноземних інвестицій. Тому проаналізуємо ВРП відносно обсягу прямих іноземних інвестицій. Основні економічні показники наведені у табл. 2.9.

Таблиця 2.9 Основні економічні показники економічної безпеки

Період	ВРП, Yі (млрд.грн.)	Обсяги прямих іноземних інвестиції, X1 (млрд.дол. США.)
2008 р	81,17	6,04
2009 р	93,33	6,02
2010 р	104,69	7,05
2011 р	126,14	7,50
2012 р	140,02	8,10

За допомогою функції ЛИНЕЙН знайдено параметри регресії для даної моделі:

	а1	а0
	25,43	-67,50
Saі =	3,86	26,99
R2 =	0,94	7,03
Fp =	43,39	3,00

Тобто рівняння лінійної моделі має такий вигляд:

Y= -67,50 + 25,43*Х

Оцінені значення параметрів регресії інтерпретуються так:

Якщо за інших рівних умов обсяги прямих іноземних інвестицій зростуть на 1 грн., то ВРП Y зросте на 25,43 грн.

Виконаємо розрахунок коефіцієнта детермінації R² :

=0,94

Коефіцієнт детермінації R² показує залежить Y від розподілу Х. Таким чином, отримано, що ВРП на 94,53% залежать від обсягу прямих іноземних інвестицій.

Перевіримо адекватність побудованої моделі даним спостережень. Для цього скористаємось F – критерієм Фішера.

Обчислимо розрахункове значення F – статистики:

.

За статистичними таблицями F-розподілу Фішера для заданої надійної ймовірності Р=0,95 і числа ступенів вільності k₁=m=2 (m – кількість факторів у рівнянні регресії) k₂=n-m-1=5-2-1=2 (n – кількість спостережень) знаходимо критичне значення :

Так як 43,39 > 19, тобто розрахункове значення F-статистики більше критичного , то з надійністю 95% побудовану математичну модель можна вважати адекватною даним спостережень.

Дисперсія даної моделі дорівнює:

_{млрд.грн}

Зробимо аналіз статистичної значимості отриманих параметрів множинної лінійної регресії. Для цього необхідно оцінити дисперсію і стандартне відхилення параметрів регресії.

26,99

3,86

Табличне значення t–статистики знаходимо за таблицею t–критерію для числа ступенів вільності k=n-m-1=5-2-1=2 і заданої надійної ймовірності Р=0,95:

.

tр1=6,58. Оскільки , то нульова гіпотеза Н₀: може бути відхилена. Таким чином t–тест для даної вибірки статистично підтвердив, що значення а1 значимо відрізняється від нуля.

Діаграма залежності ВРП від обсягу прямих іноземних інвестицій наведена на рис.2.13.

З рисунку видно, що при зростанні обсягу прямих іноземних інвестицій спостерігається суттєве зростання ВРП.

Частинні коефіцієнти еластичності для базисних даних у випадку множинної лінійної регресії обчислимо за формулою:

.

Обчислимо еластичність показника Y відповідно відносно фактору .

Розрахунок коефіцієнту еластичності ВРП виконаємо за формулою:

Коефіцієнт еластичності показує, на скільки відсотків зміниться ВРП, якщо обсяги прямих іноземних інвестицій зміняться на один відсоток. Тобто при зростанні обсягу прямих іноземних інвестицій на 1% еластичність ВРП зросте на 1,19%. Розрахунки наведені у Додатку И.

Рисунок 2.13 - Залежність ВРП від обсягу прямих іноземних інвестицій

На підставі вихідних даних у дипломній роботі побудовані діаграми розсіювання залежності між показником Y та факторами X1, X2.Обчислені оцінки параметрів множинної регресії, надана економічна інтерпретація оцінок параметрів. Досліджено окремо вплив кожного незалежного фактора X1, X2, на показник. Для кожної моделі обчислені оцінки параметрів парної регресії, надана інтерпретація оцінок параметрів, визначені коефіцієнти кореляції, детермінації, надані пояснення щодо отриманих результатів. З надійністю 0,95 за допомогою критерію Фішера оцінені адекватність прийнятих математичних моделей статистичним даним та за допомогою критерію Стьюдента оцінено значимість параметрів регресії. Визначені коефіцієнти еластичності та надані пояснення. Побудовані графіки коефіцієнтів еластичності.

Визначені коефіцієнти кореляції, детермінації, оцінений коефіцієнт детермінації багатофакторної регресії. Надані необхідні пояснення щодо отриманих результатів. З надійністю 0,95 за допомогою критерію Фішера оцінені адекватність математичної моделі багатофакторної регресії статистичним даним. За допомогою критерія Стьюдента оцінена значимість параметрів множинної регресії, надані пояснення отриманим результатам.

Висновки до розділу 2

Як свідчить аналіз, протягом 2010 року спостерігалась негативна тенденція щодо погіршення позицій міст Дніпропетровська та Дніпродзержинська, Верхньодніпровського, Криворізького та П’ятихатського районів.

Так, якщо на кінець 2009 року місто Дніпропетровськ займало 2-ге місце, то за 2010 рік перемістилося на 13-те. За результатами оцінки виявлено, що скоротився ступінь внутрішньорегіональної диференціації за показниками: обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу, розмір заборгованості з виплати заробітної плати на одного працівника, рівень зареєстрованого безробіття.

На реалізацію пріоритетних завдань розвитку галузей і сфер діяльності в 2011 році області було спрямовано заходи 67 регіональних цільових програм. Спільно з Фондом „Ефективне управління” та компанією Monitor Group розпочато реалізацію проекту підвищення конкурентоспроможності Дніпропетровської області, який передбачає розроблення проекту Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області. З метою сприяння розвитку відповідального врядування та економічного зростання в Дніпропетровській області продовжено реалізацію проекту PRISM „Розробка та впровадження публічної політики в Україні”, який фінансується Канадською агенцією міжнародного розвитку (CIDA) і керується Канадським бюро міжнародної освіти (CBIE). Крім того, розпочато проект „Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України”, метою якого є вдосконалення процесу економічного планування розвитку областей і міст України з використанням аналітичних та прогнозних інструментів.

З метою реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2016 року: рішенням обласної ради від 6 серпня 2010 року № 747-26/V затверджено Програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у Дніпропетровській області на 2010 – 2016 роки; проведено роботу з підготовки пропозицій щодо вдосконалення бюджетного законодавства, у тому числі міжбюджетних відносин між державним бюджетом та місцевими бюджетами; проведено оцінку внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку міст та районів області, уважно опрацьовано результати оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у 2010 році, проведеної Міністерством економіки України; проведено моніторинг соціально-економічного розвитку малих міст і селищ тощо.

З проведеної оцінки стану економічної безпеки регіону можна стверджувати, що загальноекономічні показники з кожним роком збільшувались, що є позитивною тенденцією до стану економічної безпеки. Щодо соціальних показників, то деякі з них, такі як : чисельність наявного населення, природне скорочення населення, зменшувались, що негативно вплинуло на стан економічної безпеки.

На основі наведених спостережень побудували множину лінійну регресійну модель, яка встановила залежність ВРП від обсягу прямих іноземних інвестицій та обсягу надходжень податків і зборів. Досліджено окремо вплив кожного незалежного фактора X1, X2, на показник. Для кожної моделі обчислені оцінки параметрів парної регресії, надана інтерпретація оцінок параметрів, визначені коефіцієнти кореляції, детермінації, надані пояснення щодо отриманих результатів. Побудована модель є адекватною за критерієм Фішера із статистично значимими параметрами за тестом Стьюдента.