
- •2. Понятие и виды коррел. И регресс. Задачи коррел. И регресс. Ан-за
- •3. Парн. Лин. Регресс.(плр)
- •5.Коэф-т корреляции
- •6.Предпос. М-да наим. Квадратов. Т. Г-м
- •7.Анализ точности опред. Оценок коэф-ов регрессии.
- •1. Понятие экон-ки. Осн. Задачи экон-ки.
- •8) Проверка гипотез относит. Коэф-тов лин. Ур-я регрес
- •9. Интерв. Оценки коэф-ов лин. Ур-ния регрессии
- •13. Расчет коэф-в множ. Регр-ии.
- •24/Обратная модель.
- •14. Дисперсии и станд. Ошибки коэф-в.
- •19. Проверка равенства двух коэффициентов детерминации.
- •20. Проверка гипотезы о совпадении уравнений регрессии для двух выборок
- •21. Статистика Дарбина-Уртсона
- •22.Логарифмические (лог-линейные) модели.
- •Вопрос 28 – Постановка и мат. Модель задачи векторной оптимизации
- •Вопрос 30 – методы решения многоцелевых задач
- •31. Метод лин.Комбинаций част.Критериев.
- •32. Метод ведущего критерия.
- •34. Метод равных и наим-их относит. Отклонени
- •35. Метод минимакса
- •36. Предмет и основные понятия теории игр
- •40. Решение матричных игр в смешанных стратегиях. Теорема о необходимом и достаточном условии смешанных стратегий
- •41.Теорема о преобразованиях эл-ов платежной матрицы
- •16. Пров стат значимости коэф ур-ния множ лин регрессии
- •42. Теорема о сведении плат-й матрицы к матрице с полож числами.
- •43. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования
- •44. Игры с природой. Понятие риска сиатистика. Матрица рисков.
- •45. Критерии Байеса и Лапласа выбора наилучшей стратегии статистика
- •46. Критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица выбора наилучшей стратегии статистика.
- •47. Модели анализа основных финансовых операций.
- •48. Дисконтирование денежных потоков. Текущая стоимость проекта.
- •49. Чистая текущая стоимость инвестиционного проекта
- •50. Внутренняя норма прибыли проекта
- •Вопрос 51. Индекс прибыльности и период окупаемости проекта.
- •Вопрос 52. Влияние инфляции на денежные потоки проекта.
- •55. Осн. Понятия и опр. Спу
- •54.Анализ чувств-ти ден. Потоков проекта
- •17, 18. Проверка общ кач-ва ур множ рег-сии и статзначимостикоэф детерминации.
- •56. Правила построения сет. Графиков
- •57. Расч. Врем. Парам. Событ.
- •Вопрос 60 Оптимизация проекта по времени, если задан срок выполнения проекта
- •Вопрос 59 Линейный график комплекса работ (график Ганта). Диаграмма потребления ресурсов
- •58. Расч времен парам раб.
- •61. Оптимизац проекта по времени за счет вложен выделен сумм.Ср.
- •62. Оптимизация проекта по стоимости при нефиксированной величине критического пути.
- •67. Основные соотношения, отражающие сущность моб.
- •68. Мат. Модель моб. Эк. Сущность коэф-тов прямых затрат (кпз).
- •65.Принципиальная схема моб в снс.
- •66. Экономическое содержание квадрантов моб.
32. Метод ведущего критерия.
Этот метод явл.частным случаем метода последовательных уступок.В этом методе все критерии,кроме маиого важного,переводятся в разряд ограничений.
Умножив все критерии минимизации ф-ции на -1 и обозначив через ß=(ß2,ß3..ßк)нижние границы соотв.критериев,тогда модель задачи будет меть вид:
maxF(x)=f1(x)
fk(x)>=ßk, k=2,k
λi(x){<=,=,>=}bi,i=1,m
xj>=0,j=1,n
Будем решать задачу по к критериям:
max
f1
=
max
f2
=
min
fk
=
,
k=3,k
(
≤ , = , ≥ ) bi
, i=1,m
xj ≥ 0, j=1,n
Запишем условия равенства относит.отклонений критериев от их экстримальн.значений.
=
=…=
Рассмотрим 4 первых критерия. По условию задачи f1 и f2 максимизир-ся, а f3, f4-минимизир-ся. Проанализируем знач-я 2-х первых критериев.
Если
<0 иf*2<0
, то
>0
и
>0
Еслиf1*>0
и f2*>0
, то
<0 и
<0.
Поэтому в равенстве относит.отклонений этих критериев модуль абсолютных величин можно опустить. Тогда получим:
=
=>
f1-1=
f2-1Введем
обознач: d1=
,d2
=
=>d1f1-d2f2=0
Для критериев f3, f4 получим точно такое же уравнение, т.к. направления их оптимизации совпадают.Рассмотрим критерии с противоположными направлениями оптимизации f1и f3.Если f1*<0,
f3*<0,
то
>0,
<0.
Еслиf1*>0,
f3*>0,
то
<0,
>0.
Поэтому
при опускании знака модуль перед одним
из выражений надопоставить «-». Получим:
=
-
=>d1f1+d3f3=2
Т.о., для нахождения компромиссного решения методом равных и наим. относ. отклонений необх. оптимизир-е критерии включить в число неизвестных задачи и к основным ограничениям добавить след. ограничения: d1f1-d2f2=0 – для всех fk, кот. как и f1 максимизир-ся; d1f1+d3f3=2 - для всех fk, кот.
34. Метод равных и наим-их относит. Отклонени
Будем решать задачу по к критериям:
max
f1
=
max
f2
=
min
fk
=
,
k=3,k
(
≤ , = , ≥ ) bi
, i=1,m
xj ≥ 0, j=1,n
Запишем условия равенства относит.отклонений критериев от их экстримальн.значений.
=
=…=
Рассмотрим 4 первых критерия. По условию задачи f1 и f2 максимизир-ся, а f3, f4-минимизир-ся. Проанализируем знач-я 2-х первых критериев.Если
<0
и f*2<0
, то
>0
и
>0
Еслиf1*>0
и f2*>0
, то
<0 и
<0.
Поэтому в равенстве относит.отклонений этих критериев модуль абсолютных величин можно опустить. Тогда получим:
Введем
обозначения:
Для критериев f3, f4 получим точно такое же уравнение, т.к. направления их оптимизации совпадают.
Рассмотрим критерии с противоположными направлениями оптимизации f1и f3.Если f1*<0,
Поэтому
при опускании знака модуль перед одним
из выражений надо поставить «-». Получим:
=
-
=>d1f1+d3f3=2
Т.о., для нахождения компромиссного решения методом равных и наим. относ. отклонений необх. оптимизир-е критерии включить в число неизвестных задачи и к основным ограничениям добавить след. ограничения: d1f1-d2f2=0 – для всех fk, кот. как и f1 максимизир-ся; d1f1+d3f3=2 - для всех fk, кот. минимизир-ся. В качестве ЦФ можно взять любую
35. Метод минимакса
Согласно данного м-да сначала решается исходная задача по каждому критерию в отдельности и находятся знач-я f1*,f2*,…,fk*.
Предположим,
что компромиссное решение найдено и
,j=1,n
- знач-я компонент этого решения.
Используя найденные знач-я fk*,
k=1,k
запишем отностит. отклонения от значений
функций в компромиссном решении:
=
yk,
k=1,k (1)
Среди знач-ий yk найдем наибольшее и потребуем,чтобы в исходном компромиссном решении оно было минимальным. Тогда ЦФ запишется: min F= max yk Последняя запись и указывает на название м-да.
Подставим в (1) наибольшее отклонение, предварит-но обозначив его через xn+1= max yk:
≤xn+1,
k=1,k
(2)
Т.к.
в практич. задачах
>0
, то умножим ф-лу (2) на знаменатель:
≤
xn+1,
k=1,k
(3) Учитывая то. чот знач-я максимизир-х
критериев будут >, чем знач-я критериев
при компромиссном решении, а величины
минимизир-х критериев >, то получим
для максимизир-х критериев:
<0
=>
=
- (
)
Тогда
ф-ла (3) запишется:
xn+1
≥
(4)
Если
провести аналогичные рассждения для
максимизир-х критериев, то получим:
xn+1
≤
(5)
Но
т.к. знач-я
иxn+1
не
определены, то будем считать их
неизвестными в задаче. Тогда доп.
ограничения будут иметь вид (4) и (5), в
кот.
будет заменено на xj.
В кач-ве ЦФ берется ф-ция min
F=
xn+1.