3.3. Матричная игра с нулевой суммой как модель сотрудничества и конкуренции

Пусть игроки – Первый и Второй, играют в матричную игру с матрицей . Пусть стратегия Первого есть, а Второго –. Тогда выигрыш Первого есть случайная величина (с.в.)с рядом распределения:

W(P,Q)	a11		...		aij		...		amn
	p1q1		...		piqj		...		pmqn

Математическое ожидание этой с.в., т.е. есть средний выигрыш Первого. Пустьесть дисперсия этой с.в. Естественно назвать среднее квадратическое отклонение с.в., т.е.риском для Первого при игре со стратегиями. Поскольку выигрыш Первого есть проигрыш для Второго, тоесть случайный проигрыш Второго ивполне естественно можно назвать риском игры с такими стратегиями и для Второго.

Предположим сначала, что игроки озабочены только максимизацией среднего дохода за партию игры – обычная цель в таких играх. Тогда игроки будут играть со своими оптимальными стратегиями: – Первый игрок и– Второй.

Математическое ожидание с. в. называется ценой игры, обозначим ее.

Вычислим дисперсию выигрыша Первого при оптимальных стратегиях игроков.

.

.

Заметим теперь, что если Первый играет со стратегией , а Второй отвечает-й чистой стратегией, то выигрыш первого есть с.в. с рядом распределения:

W(P*,j)	a1j		...		aij		...		amj
	p1*		...		pi*		...		pm*

Если есть оптимальная стратегия Первого, а, то из теории матричных игр с нулевой суммой известно, что выигрыш Первого при таких стратегиях по-прежнему равен цене игры, а дисперсия выигрыша Первого при этом равна.

Теперь можно сделать следующий вывод:

Чуть-чуть отойдя от своей оптимальной стратегии (смотрите ниже Пример) и таким образом почти не уменьшив свой выигрыш, Первый может значительно уменьшить свой риск. При этом уменьшается и риск Второго, что отвечает и его интересам.

Чисто математически можно сказать, что в описанной ситуации риск выигрыша Первого не зависит от его стратегии непрерывно.

Рассмотрим подробно пример матричной игры с матрицей . Как известно, общий случай в окрестности оптимальных стратегий игроков сводится к анализу такой игры.

Пусть матрица игры есть. Графическое решение этой игры показано на рисунке.

На рисунке ищем верхнюю точку Oнижней огибающей. Эта точка показывает цену игры и оптимальную стратегию первого игрока:

Таким образом, получаем: цена игры – V=-2/11; стратегия первого игрока (7/11; 4/11).

Рассмотрим стратегию 2-го игрока:

Так как прямые V1иV2находятся выше точкиO, то вероятности 1-й и 2-й стратегий равны 0.

Оптимальные стратегии:

Пусть игроки играют в матричную игру со стратегиями P , Q. Тогда выигрыш 1-го игрока есть с.в. и ее СКО (Среднее Квадратическое Отклонение) называется риском игры со стратегиями P, Q, обозначается r[P,Q]. Пусть игроки играют в матричную игру 2х4. В общем случае, 2-й игрок при своей оптимальной стратегии два столбца выбирать не будет, следовательно, фактически игра свелась к матричной игре 2х2, обозначим оптимальные стратегии игроков в этой игре через P, Q. Найдем четыре риска r[P,1], r[P,2], r[1,Q], r[2,Q] и найдем из них наименьший, это значение и называется риском игры.

D₁=6,94; r(P,1)=2,63;

D₂=5,79; r(P,2)=2,41;

D₃=3,97; r(1,Q) ≈1,99;

D₄=12,33; r(2,Q) ≈3,5;

Минимальное значение r=1,99можно назвать риском всей игры. Однако играть с таким риском можно лишь при согласии обеих сторон. Для анализируемой игры игроки для достижения такого риска должны играть так: второй играет со своей оптимальной стратегией, а первый должен использовать1-ю чистую стратегию.