Вопросы и шпоры для экзамена по ГЭК / Риски(гэк)

Риски

??. Современные методы оценки риска: общее представление.

Риск –возможная опасность потерь, возник из специфики тех/иных видов деят-ти. Событие, к-рое м произойти или нет. П-во невозможно без риска.

Риск м возникнуть в рез-те неопред-ти. Ее менеджеры д оценивать до наступления анализируемого периода.

Неопределенноть – недостаточный учет случайных процессов, поведения конкурентов, всего.

Случайности – то, что в сходных усл-ях происходит неодинаково; нельзя предвидеть, спрогноз-ть.

Виды рисков:

1. страновой (геополитический)

2. отраслевой

3. П-ный

4. коммерческий

5. транспортный

6. инвестиционный

7. валютный (сейчас почти нет)

8. чистый

9. спекулятивный (финанс):

• связ с покуп способностью денег, ликвидностью.

• Инвестиционные:

1). снижения доходности – из-за снижения размера %, дивидендов по портфельным инвестициям, вкладам и тд.

2). Упущенной выгоды – риск наступления косвенного (побочного) финанс ущерба в рез-те неосущ-ния какого-л мероприятия.

3). Торговый – задержка платежей/поставок, поставка товара др кач-ва и тд.

4). Имущественный – потеря, кража, диверсия, халатность

5). П-ные – связ с убытком от остановки П-ва, внедрением новых техники/технологии

Чистый риск означ возм-ть получения «-« или «0» ре-та; финансовый – м.б. «-«, «0» и «+» рез-т.

Риск кол-но хар-ся субъективной оценкой вероятной величины max и min дохода или убытка. При этом чем выше диапазон м-ду max и min, тем выше риск и тем значительнее в случае успеха прибыль.

Допустимый риск- снижение прибыли; критический – доход нулевой, но орг-ция живет; катастрофич – банкрот.

Методы оценки степени риска:

1. статистический м-д – изуч статистика потерь, величина, частота, опред прогноз на будущее.

2. экспертные оценки – комплекс логич и мат-статист процедур + интуиция.

3. комбинированный м-д .

Показатели риска: R=∑ r_i - общий риск

r _I – оценка частного риска

r =r_i ⁰+- ∆i

r ⁰ – нормативная min оценка частного риска

∆i - доп величина оценки част риска (завис от конкрет ситуации).

Варианты снижения риска:

1. иметь min 2х поставщиков.

2. разделение партий при транспортировке.

3. дублирование рынков сбыта.

4. ориентация на ср норму прибыли.

5. созд-е спец резервов

6. требование гарантий, предоплаты