Регресійний аналіз величини інвестицій та прибутку від реалізації продукції а і б, млн. Грн.

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика
Множественный R	0,904171611
R-квадрат	0,817526303
Нормированный R-квадрат	0,76539096
Стандартная ошибка	1,735921304
Наблюдения	10

Дисперсионный анализ

	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	2	94,50604058	47,25302029	15,68084661	0,002595
Остаток	7	21,09395942	3,013422774
Итого	9	115,6

	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95,0%	Верхние 95,0%
Y-пересечение	-0,5308	1,5489	-0,3427	0,7419	-4,1933	3,1318	-4,1933	3,1318
Переменная X 1	0,7478	0,2102	3,5582	0,0092	0,2508	1,2447	0,2508	1,2447
Переменная X 2	0,1009	0,0337	2,9973	0,0200	0,0213	0,1804	0,0213	0,1804

ВЫВОД ОСТАТКА

Наблюдение	Предсказанное Y	Остатки	Стандартные остатки
1	2,116027076	-1,116027076	-0,728982215
2	3,166412958	-0,166412958	-0,10869995
3	4,721154802	-0,721154802	-0,471054006
4	4,359343991	0,640656009	0,418472676
5	7,42715372	-0,42715372	-0,279014257
6	8,78015318	-0,78015318	-0,509591393
7	6,602660905	3,397339095	2,219121588
8	9,343706376	1,656293624	1,081881094
9	12,63740917	-0,637409172	-0,416351861
10	8,845977819	-1,845977819	-1,205781677

Рис. 6. Графік розрахованої багатофакторної моделі в координатах X₁-Y

Побудована модель має вигляд:

Оцінки параметрів економетричної моделі статистично значущі, на що вказує величина критерію Стьюдента, крім змінної X₂ (-0,1). Модель має нормальні коефіцієнти детермінації R²=81,6% та F-критерію Фішера — 15,68. Модель може бути пояснена так: якщо збільшити прибуток від реалізації продукції А на 1 млн.грн. при постійній реалізації продукції Б, то величина інвестицій при тих самих умовах збільшиться в середньому на 0,75м млн. грн. Якщо збільшити прибуток від реалізації продукції Б на 1 млн.грн. при постійному прибутку від реалізації продукції А, то величина інвестицій при тих самих умовах зменшиться в середньому на 0,1 млн. грн. Знаки при змінних витрат на зарплату та матеріали однакові, що означає, що вони відповідають економічній теорії. Для порівняння впливу факторних ознак на прибуток від реалізації продукції А і Б фінансової компанії і визначення відносної пріоритетності при прийнятті управлінських рішень застосовується перехід до стандартизованих параметрів. У літературі вони мають назву бета-коефіцієнти. Бета-коефіцієнти розраховуються для усунення різниць вимірювання та ступеня коливань факторів. Оскільки одиниці вимірювання однакові (млн.грн.), то усувається ступінь коливання факторів:

де– оцінка параметрів регресії;— стандартна помилка екзогенної змінної;— стандартна помилка ендогенної змінної (табл.3).

Отримані результати свідчать про те, що вплив прибутку від реалізації продукції А на величину інвестицій більший (приблизно у 2,8 раза) за вплив прибутку від реалізації продукції Б.

Прийняття управлінських рішень після отриманих результатів моделювання полягають у такому: отримані результати свідчать про те, що вплив прибутку від реалізації продукції А навеличину інвестицій більший (приблизно у 2,8 раза) за вплив прибутку від реалізації продукції Б. Це означає, що необхідно звернути увагу на збільшення випуску продукції А за умови, що попит на останню залишиться на тому самому рівні. Також потрібно переглянути випуск продукції Б, оскільки вона зменшує прибуток.