подготовка к тестированию ФСФР 1.0 / ответы на спец экзамен

Код вопроса: 4.2.13 Какие данные должны быть указаны в отчете, предоставляемом брокером организатору торговли о каждом

клиенте, уровень маржи по которому по состоянию на момент истечения первого часа основной торговой сессии предыдущего торгового дня соответствующего организатора торговли и/или на момент завершения основной торговой сессии предыдущего торгового дня на всех организаторах торговли, через которых осуществляются сделки в интересах клиента, был менее 100%:

I. Наименование или уникальный код (номер) клиента, присвоенный брокером; II. Код клиента, присвоенный организатором торгов;

III. Сумма денежных средств клиента, находящихся на хранении у брокера с правом их использования в соответствии с условиями договора;

IV. Уровень маржи и норматив R2 по истечении первого часа основной торговой сессии предыдущего торгового дня соответствующего организатора торговли;

V. Уровень маржи и норматив R2 на момент завершения основной торговой сессии предыдущего торгового дня на всех организаторах торговли, через которых осуществляются сделки в интересах клиента;

VI. Размер прочей задолженности клиента перед брокером. Ответы:

A.I, II, III, IV, V и VI

B.II, III, V и VI

C.I, III, IV, V и VI

D.I, IV и V

Код вопроса: 4.1.14 Брокер не вправе совершить следующие сделки продажи ценных бумаг по цене на 3% ниже цены закрытия

предыдущего торгового дня, установленной организатором торговли на такую же ценную бумагу: I. Маржинальную сделку;

II. Необеспеченную сделку;

III. Сделку по реализации принадлежащих клиенту ценных бумаг составляющих обеспечение в количестве достаточном для погашения части займа/обязательств, в случае если величина задолженности/обязательств больше величины обеспечения;

IV. Сделку РЕПО. Ответы:

A.Верно все перечисленное

B.Верно I, II

C.Верно I, II и III

D.Верно только I

Код вопроса: 4.1.15 При повторном снижении уровня маржи ниже уровня маржи для направления требования в течение

торгового дня брокер обязан направить клиенту требование о внесении средств. Ответы:

A.Верно

B.Неверно

C.Верно, если это согласовано с клиентом в договоре на брокерское обслуживание

D.Верно, если клиент довнес средства после направления первого требования

Код вопроса: 4.1.16 Уровень маржи для направления требования о внесении клиентом денежных средств или ценных бумаг, в

размере, достаточном для увеличения уровня до ограничительного составляет: Ответы:

A.25 %, если более высокий уровень не установлен в договоре с клиентом

B.35%

C.35 %, если более высокий уровень не установлен в договоре с клиентом

D.35 %, если более низкий уровень не установлен в договоре с клиентом

Код вопроса: 4.1.22 Брокер обязан исключить клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска, в случае если он

произвел принудительную реализацию ценных бумаг составляющих обеспечение клиента, в количестве достаточном для погашения части займа без соответствующего поручения клиента:

Ответы:

A.В день совершения принудительной сделки

B.На следующий рабочий день, после заключения принудительной сделки

C.Со следующего квартала

D.В течение месяца, после заключения принудительной сделки

Код вопроса: 4.1.23 Реестр клиентов с повышенным уровнем риска должен содержать следующую информацию:

I.ФИО для физического лица или полное наименование юридического лица; II. Код клиента, присвоенный брокером;

III. ФИО для физического лица и полное наименование юридического лица или код клиента, присвоенный брокером;

IV. Причина исключения клиента с повышенным уровнем риска из Реестра;

V. Дата заявления клиента о включении его в категорию клиентов с повышенным уровнем риска; VI. Дата внесения записи о клиенте с повышенным уровнем риска в Реестр.

Ответы:

A.Верно I, II, IV, V

B.Верно I, II, IV, VI

C.Верно III, IV, VI.

D.Верно III, IV, V

Код вопроса: 4.1.24 Брокер не вправе заключать сделку, а также совершать операцию с денежными средствами и/или ценными

бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг клиента, и/или по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам и/или ценных бумаг, приводящую к уменьшению уровня маржи ниже 50%, а также приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже 50%, если более высокий ограничительный уровень маржи не предусмотрен в договоре с клиентом, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам для клиента с повышенным уровнем риска:

I. В случае, если сумма активов клиента по данным внутреннего учета стала меньше 600 000 рублей; II. В случае, если размер собственных средств брокера стал меньше 100 000 000 рублей.

Ответы:

A.Верно I и II

B.Верно только I

C.Верно только II

D.Нет верного ответа

Код вопроса: 4.1.25 В отношении клиента А брокером-кредитной организацией 12.04.2007 г. были заключены 2 маржинальные

сделки. В отношении клиента В 4 маржинальные сделки были заключены 15.05.2007 г. Договора с клиентами о брокерском обслуживании были заключены 05.02.2007 г. Кого из клиентов брокер вправе отнести к категории клиентов с повышенным уровнем риска 5-ого августа 2007 года, при условии, что сумма активов каждого клиента по данным внутреннего учета составляет более 600 000 рублей:

Ответы:

A.Клиента А

B.Клиента В

C.Обоих клиентов

D.Ни одного из клиентов

Код вопроса: 4.1.30

Брокер рассчитывает нормативы R1 и R2 в следующие сроки: I. R1 - на момент начала торговой сессии;

II. R2 – по истечении первого часа основной торговой сессии; III. R1, R2 - после заключения каждой маржинальной сделки;

IV. R1, R2 - на момент завершения расчетов на всех организаторах торговли. Ответы:

A.I и IV

B.I, II и IV

C.III и IV

D.II и IV

Код вопроса: 4.1.31

Норматив предельно допустимого размера задолженности одного клиента перед брокером (норматив R2) установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в размере:

Ответы:

A.Не менее 0,25

B.Не более 0,25

C.Не более 0,3

D.Не менее 0,3

Код вопроса: 4.1.32 Брокеры, совершающие маржинальные сделки, обязаны соблюдать норматив предельно допустимого

размера задолженности всех клиентов перед брокером (норматив R1) в размере:

I.Для брокеров, собственные средства которых составляют 10 млн. рублей и меньше, - не более 2; II. Для брокеров, собственные средства которых более 10 млн. рублей, - не более 3;

III. Для брокеров – кредитных организаций – не более 3,5. Ответы:

A.Верно все перечисленное

B.Верно I и II

C.Верно только III

D.Верно все, кроме I

Код вопроса: 4.1.33 При расчете величины обеспечения, уровня маржи и задолженности клиента перед брокером рыночная

стоимость каждого вида (типа) ценных бумаг клиента принимается равной: Ответы:

A. Цене последней на момент расчета уровня маржи сделки купли-продажи такого же вида (типа) ценных бумаг, зафиксированной в системе организатора торговли, участником торгов в

которой является брокер

B.Цене последней на момент расчета уровня маржи сделки купли-продажи такого же вида (типа) ценных бумаг, заключенной брокером в системе организатора торговли, участником торгов в которой является брокер

C.Рыночной цене, рассчитанной в соответствии с Методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

D.Цене закрытия, публикуемой организатором торгов

Код вопроса: 4.1.34 При совершении маржинальных и/или необеспеченных сделок через двух или более организаторов торговли брокер вправе:

Ответы:

A.Самостоятельно определить того организатора торговли, регистрируемые в торговой системе сделки с ценными бумагами которого принимаются брокером при расчете величины обеспечения, уровня маржи и задолженности клиента перед брокером

B.Использовать при расчете величины обеспечения, уровня маржи и задолженности клиента перед брокером наименьшую из рыночных цен, раскрываемых организаторами торгов

C.Использовать рыночную цену, только того организатора торгов, через которого совершается наибольший объем сделок

D.Нет правильного ответа

Код вопроса: 4.2.35 Брокер, совершающий в интересах клиентов маржинальные и необеспеченные сделки, обязан обеспечить

раздельный учет совершаемых им маржинальных и необеспеченных сделок в отношении каждого клиента, включая:

I. Учет размера обязательств каждого клиента, возникающих вследствие совершения брокером маржинальных сделок и необеспеченных сделок;

II. Учет направленных клиенту требований о внесении клиентом денежных средств или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня до ограничительного уровня маржи;

III. Учет сделок по реализации брокером ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств клиента, а также сделок по покупке ценных бумаг за счет денежных средств клиента, составляющих обеспечение обязательств клиента, с целью обращения брокером взыскания на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств клиента, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе настоящими Правилами.

Ответы:

A.Верно все перечисленное

B.Верно только III

C.Верно I и II

D.Все перечисленное неверно

Код вопроса: 4.2.36 Совокупный размер предоставленных брокеру кредитов составляет 5 000 000 рублей. Собственные средства

брокера, рассчитанные в соответствии с установленной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах методикой, составляют 35 000 000 рублей. Определите максимально возможную величину задолженности одного клиента перед брокером по маржинальным займам.

Ответы:

A.8 млн. руб.

B.9,5 млн. руб.

C.10 млн. руб.

D.10,5 млн. руб.

Код вопроса: 4.2.37 Собственные средства брокера, рассчитанные в соответствии с установленной законодательством

Российской Федерации о ценных бумагах методикой, составляют 35 000 000 рублей. Норматив предельно допустимого размера задолженности клиента Иванова перед брокером равен 0,2. Определите задолженность Иванова перед брокером, возникшую в результате заключения в интересах Иванова маржинальных сделок.

Ответы:

A.3,7 млн. руб.

B.4 млн. руб.

C.5,2 млн. руб.

D.7 млн. руб.

Код вопроса: 4.2.38 После перечисления клиентом по требованию брокера 1000 000 рублей на спецброкерский счет, величина

обеспечения стала равна 4 500 000 рублей и уровень маржи стал равным ограничительному уровню маржи. Определите величину задолженности клиента перед брокером, возникшую в результате заключения в интересах клиента маржинальных сделок.

Ответы:

A.3 млн. руб.

B.3,3 млн. руб.

C.3,9 млн. руб.

D.4 млн. руб.

Код вопроса: 4.2.39 На момент направления брокером требования о внесении клиентом денежных средств или ценных бумаг в

размере, достаточном для увеличения уровня до ограничительного уровня маржи, задолженность клиента перед брокером составляла 2 000 000 рублей и уровень маржи был равен 34,5 %. Определите величину обеспечения клиента.

Ответы:

A.2 290 076 руб.

B.2 550 076 руб.

C.2 770 076 руб.

D.2 690 000 руб.

Код вопроса: 4.2.40 После покупки векселей на сумму 2 000 000 рублей уровень маржи клиента А стал равным уровню маржи

для направления требования о внесении клиентом денежных средств или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня до ограничительного уровня маржи. ЗКб клиента составляла 2 850 000 рублей. Определите сумму денежных средств клиента, учитываемую по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, при условии, что по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам отражены 2 векселя Сбербанка России.

Ответы:

A.4 255 380 руб.

B.4 384 615 руб.

C.4 586 269 руб.

D.4 850 000 руб.

Код вопроса: 4.2.41 На момент направления брокером требования о внесении клиентом денежных средств или ценных бумаг в

размере, достаточном для увеличения уровня до ограничительного уровня маржи, задолженность клиента перед брокером составляла 12 000 000 рублей и уровень маржи был равен 35 %. Определите величину обеспечения клиента.

Ответы:

A.13 846 154 руб.

B.13 971 154 руб.

C.13 972 154 руб.

D.13 857 154 руб.

Код вопроса: 4.2.42 Совокупный размер предоставленных брокеру кредитов составляет 12 000 000 рублей. Собственные

средства брокера, рассчитанные в соответствии с установленной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах методикой, составляют 35 000 000 рублей. Определить максимально возможную величину задолженности одного клиента перед брокером по маржинальным займам.

Ответы:

A.7,75 млн. руб.

B.10,75 млн. руб.

C.11,75 млн. руб.

D.12,75 млн. руб.

Код вопроса: 4.1.43 Уровень маржи, рассчитанный брокером на момент начала торгов в отношении клиента А, составлял 14,91

%. Должен ли был брокер произвести реализацию ценных бумаг клиента А, составляющих обеспечение клиента, в количестве, достаточном для погашения части займа/части обязательств по необеспеченным сделкам.

Ответы:

A.Да

B.Нет

C.Да, после направления клиенту требования о внесении денежных средств

D.Нет, при условии, что клиенту было направлено требование о внесении денежных средств

Код вопроса: 4.1.50 Укажите верное определение договора репо согласно законодательства РФ: Ответы:

A.Договором репо признается сделка РЕПО с блокировкой обеспечения, по которым продавцом облигаций по первой части и покупателем облигаций по второй части является кредитная организация, а покупателем облигаций по первой части и продавцом облигаций по второй части является Банк России

B.Договор репо - гражданско-правовой договор, по которому одна сторона (продавец по договору) обязуются предоставить денежные средства другой стороне (покупателю по договору репо) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а покупатель обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

C.Договором репо признается договор, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора репо).

D.Договором репо признается договорное обязательство одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне, а обязанность другой стороны – принять и оплатить такое имущество.

E.Договор репо - это соглашение между сторонами о будущей поставке базисного актива, которое заключается вне биржи. Все условия сделки оговариваются в момент заключения договора. Исполнение договора происходит в соответствии с данными условиями в назначенные сроки.

Код вопроса: 4.1.51 Укажите верные утверждения

Существенными условиями договора репо являются: I. Предмет договора;

II. Соглашение о способе обеспечения исполнения обязательств;

III. Срок по первой и второй частям договора репо, при этом срок исполнения обязательств по второй части договора репо может быть определен моментом востребования;

IV. Цена или порядок ее определения. Ответы:

A.Все перечисленное

B.I, III, и IV

C.I и III

D.I, II и III