Курс лекций по статистике

где IСП – индекс сравнительной привлекательности условий банковской деятельности;

IДНО – индекс доли нефинансовых операций; IФП – индекс объема финансовых потоков;

IКФП – индекс концентрации финансовых потоков; IКФ – индекс количества филиалов;

IДА – индекс динамики реальных активов.

Четвертый уровень – удельные показатели развития банковской си-

стемы.

К ним относятся:

1.Показатели, характеризующие деятельность банка относительно количества населения.

Величина банковских активов, приходящихся на 100тыс. человек.

Получается путем деления величины банковских активов региона на количество его населения. Отражает масштаб операций местных банков и одновременно степень их ориентации на денежные ресурсы населения.

Количество банковских учреждений, приходящихся на 100 тыс. че-

ловек. Получается делением числа банковских учреждений региона на количество его населения. Отражает степень удовлетворения потребностей населения банковским обслуживанием. Характеризует плотность распределения банковских учреждений.

2.Показатель, характеризующий число банковских учреждений региона.

Величина банковских активов, приходящихся на один банк региона. Это частное от деления величины банковских активов на число банков региона. Выражает уровень концентрации банковских активов.

3.Показатели, характеризующие деятельность банка относительно доходов населения.

Величина активов на 1 млрд. руб. доходов населения. Характеризует,

насколько эффективно используются банками региона его финансовые потоки.

Количество банковских учреждений на 1 млрд. руб. доходов населе-

ния. Характеризует уровень банковской конкуренции. Индекс этого показателя является обратным показателем к индексу концентрации финансовых потоков.

Небанковские финансовые учреждения имеют право осуществлять неко-

торые банковские операции. Их доля в осуществлении банковских операций растет во всем мире, и в последнее время они стали основными конкурентами коммерческих банков на рынке традиционных банковских услуг. К небанковским кредитным учреждениям относятся:

страховые компании, пенсионные фонды, лизинговые фирмы, трастовые счета и др.;

страховые биржи и компании перестрахования, объединенные в синдикаты или консорциумы и работающие как биржи;

взаимные фонды – финансовые учреждения, которые мобилизуют денежные средства населения путем продажи своих акций или сертификатов участия в портфелях ценных бумаг.

25.1.2. Кредитные операции банков

Кредит – ссуда, предоставляемая кредитором заемщику на условиях возвратности, срочности, чаще всего с выплатой заемщиком процента за пользование ссуды.

Кредитные ресурсы состоят из средств банков, временно свободных денежных средств бюджета, предприятий и населения.

Процентная ставка – это форма потребительской стоимости кредита, плата за предоставление в пользование денежного капитала. Основную роль в системе процентных ставок играет официальная ставка рефинансирования любого центрального банка, в том числе и Банка России. По ней кредитные организации рефинансируются у Банка России, получая краткосрочные ссуды или переучитывая коммерческие векселя.

Существуют две формы базовой процентной ставки:

1)ставка рефинансирования – инструмент денежно-кредитного регулирования, с помощью которого Банк России как денежный регулятор воздействия на ставки межбанковского рынка, а также на ставки по депозитам институциональных единиц и физических лиц, предоставляемым им кредитными организациями. Она устанавливается исходя из динамики инфляции, а также уровня доходности, складывающейся на рынке государственных ценных бумаг;

2)ставка редисконтирования.

Средства банков складываются из уставного капитала, резервного и специальных фондов. Средства предприятий состоят из остатков средств на расчетных и специальных счетах, средств в расчетах. Средства населения характеризуются остатками средств на счетах.

Кредитные вложения представляют собой ссуды, выдаваемые банковскими учреждениями предприятиям, организациям и населению для производственного и социального развития. Потребительские кредиты населению выдаются для приобретения товаров, для неотложных и других нужд.

При анализе ссуд проводится их оценка по степени возврата. В зависимости от уровня кредитного риска ссуды подразделяются на:

стандартные, нестандартные, сомнительные, безнадежные.

По обеспеченности кредиты могут быть обеспеченными и необеспеченными. Обеспечение предполагает наличие того или иного залога, гарантии или его страхование.

По срочности различают краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный кредиты.

Краткосрочный кредит предоставляется на срок до одного года. Среднесрочный кредит предоставляется на срок от одного до трех лет, долгосрочный – на срок свыше трех лет.

Показатели кредита

Методика расчета и содержание показателя

Средние процентные ставки по кредитам и депозитам рассчитываются стандартным методом по формуле средней арифметической взвешенной (весами являются объемы предоставленных кредитов, привлеченных вкладов населения, депозитов и т.п.), складывающиеся по отдельным видам операций с учетом сроков и характера кредитов, вкладов и депозитов, категории заемщиков и другим признакам в целом по стране, отдельным регионам, в отдельных банках.

P Piti ,

ti

где Pi – размер i-й ссуды; ti – срок i-й ссуды.

Это время, в течение которого все ссуды оборачиваются один раз при условии их непрерывной оборачиваемости. Определяется по формуле:

t ti Pi .

Pi

Определяется по формуле:

n ni Pi ,

Pi

n Д , t

где ni – число оборотов i-й ссуды за год; Д – число дней (месяцев) в году.

Определяется как относительный показатель структуры.

В выше указанных формулах не учитывается влияние части ссуд, не возвращенных в срок в банк. В таких случаях применяются следующие методы расчета:

Абсолютное изменение среднего числа оборотов кредита

n n1 n0 n1d1 n0 d 0

складывается под влиянием двух факторов: n n(n) n(d) 1. Изменения числа оборотов кредита.

n(n) n1d1 n0 d1

2. Изменения структуры средних остатков кредита.

n(d) n0 d1 n0 d0

25.2.Статистика биржевой деятельности

25.2.1.Понятие и виды ценных бумаг

Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

Кзадачам статистики ценных бумаг относят:

сбор и раскрытие полной и адекватной информации о видах и специфике ценных бумаг как инвестиционном товаре;

создание информационной базы и статистический анализ деятельности эмитентов, инвесторов, финансовых посредников;

формирование информационного обеспечения для статистического анализа и управления социально-экономическими процессами.

Общая цель создания рынка ценных бумаг состоит в необходимости перераспределения финансовых ресурсов. Аккумуляция временно свободных денежных средств и их размещение осуществляются с помощью эмиссии ценных бумаг.

Особенность ценных бумаг в том, что они являются стандартными, серийными финансовыми товарами, способными легко обращаться, быть ликвидными.

Виды ценных бумаг

Акция – ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

По размеру приносимого дохода акции подразделяются на привилегированные и обыкновенные.

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента.

Эмиссионный курс облигации представляет собой величину цены, включающей доход в виде процента, выплачиваемого в сроки определенные условиями эмиссии.

Разновидностью облигаций являются государственные долговые обязательства, по условиям которых должником выступает государство.

Вексель (простой) – составленное по установленной законом форме безусловное письменное долговое денежное обязательство, выданное одной стороной (векселедателем) другой стороне (векселедержателю).

Депозитный сертификат банка – документ, право требования по которому может уступаться одним лицом другому, являющийся обязательством банка по выплате размещенных к них депозитов.

25.2.2. Фондовый рынок и его показатели

Фондовый рынок – рынок, который позволяет аккумулировать временно свободные денежные средства и направлять их от финансово избыточных субъектов экономики к субъектам, испытывающим дефицит денежных ресурсов.

На первичном фондовом рынке осуществляется эмиссия и размещение впервые выпущенных ценных бумаг.

На вторичном рынке осуществляется обращение ранее выпущенных ценных бумаг.

Биржевой рынок – торговля ценными бумагами на фондовых биржах. Внебиржевой рынок – торговля ценными бумагами вне фондовой бир-

жи.

Участники фондового рынка

Эмитенты – юридические лица, выпускающие в обращение ценные бумаги и несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по реализации закрепленных в них прав.

Инвесторы – физическое или юридическое лицо, вкладывающее временно свободные денежные средства в ценные бумаги с целью получения доходов, приобретающее ценные бумаги от своего имени и за свой счет.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг осуществляют следующие виды деятельности: брокерскую и дилерскую, депозитарную, по ведению реестра, клиринговую, по управлению ценными бумагами, по организации торговли на рынке ценных бумаг и др.

Фондовая биржа – организованный, регулярно функционирующий рынок, на котором владельцы ценных бумаг совершают через членов биржи, выступающих в качестве посредников, сделки купли-продажи.

Основными объектами статистического изучения фондового биржевого рынка являются биржевые сделки, а предметом – ценовые и объемные по-

казатели этих операций.

Ценовые показатели биржевой статистики

Цена открытия – стоимость ценных бумаг на момент открытия биржи, т.е. начало биржевой сессии.

Цена закрытия – стоимость ценных бумаг на момент закрытия биржи. Максимальная цена – наиболее высокая цена, зарегистрированная в

биржевых сделках с данной ценной бумагой в течение торговой сессии. Минимальная цена - наименьшая цена сделки за день.

Цена сделки – цена, по которой исполнена сделка по данной ценной бумаге.

Цена предложения – минимальная цена, содержащаяся в предложениях о продаже, по которой владельцы предлагают продать свои ценные бумаги.

Цена спроса – максимальная цена, содержащаяся в заявках на покупку ценной бумаги.

Спрэд – разница между ценой предложения и ценой спроса.

Цена отсечения – цена продажи ценной бумаги, по которой удовлетворяется максимально приемлемое для эмитента количество заявок покупателей. Заявки, поданные по ценам, худшим, чем цена отсечения, не удовлетворяются.

Изменение цены – разность между ценами закрытия торговой сессии текущего дня и ценой закрытия торговой сессии предыдущего дня.

Средневзвешенная цена – средняя взвешенная цена, по которой исполнены сделки с данной ценной бумагой в течение торговой сессии на фондовой бирже, в качестве весов выступает количество ценных бумаг, проданных по определенной цене.

Среднеквадратическое отклонение цены – расчетный показатель, ис-

пользуемый в анализе рискованности вложений в ценные бумаги. Чем меньше значение этого показателя, тем ниже рискованность инвестиций.

Капитализация рынка исчисляется как произведение рыночной стоимости акций, находящихся в обращении, на число выпущенных акций, находящихся в обращении.

Показатели объема биржевых торгов

Объем выпуска (эмиссия) – показатель, характеризующий эмиссию ценных бумаг. Рассчитывается как произведение рыночной стоимости на количество.

Объем размещения – показатель, характеризующий общий объем ценных бумаг, приобретенных инвесторами на аукционах. Рассчитывается по номиналу.

Объем выручки от продажи – показатель, характеризующий общий объем ценных бумаг, приобретенных инвесторами на аукционах. Рассчитывается по фактическим ценам приобретения.

Оборот по продаже ценных бумаг - показатель, рассчитываемый как сумма стоимостных объемов зарегистрированных биржевых сделок по куп- ле-продаже ценных бумаг (в течение одной торговой сессии, месяца, года).

Количество проданных ценных бумаг – натуральный показатель, ха-

рактеризующий количество ценных бумаг, проданных в результате зарегистрированных биржевых сделок (в течение одной торговой сессии, месяца, года).

Фондовые индексы

Фондовые индексы – это показатели оценки изменений курсов какоголибо репрезентативного набора ценных бумаг, как правило, акций. Обычно рассчитываются как средняя курсов акций, умноженная на определенные коэффициенты с целью обеспечения сопоставимости их динамики.

Наиболее известны американские индексы Dow Jones Indexes, индексы цен NASDAQ, английский – Financial Times, японский – Nikkei Index, российские – SOBI, RTS Indexes.

Рассчитываются индексы Dow Jones STOXX, целями которых являются обеспечение определенных стандартов для измерения состояния и динамики фондового рынка и создание ликвидной базы для производных финансовых инструментов. Все индексы этой группы рассчитываются по единой методологии на базе формулы Ласпейреса и являются капитализационновзвешенными. Кроме этого, существует структуризация индекса Dow Jones по отраслевому признаку, включающему индексы по 19 отраслям экономики,

например: Dow-Jones Transportation Average, Dow-Jones Industrial Average, Dow-Jones Utility Average, а также географическая структуризация, которая охватывает все основные мировые фондовые рынки.

25.3.Статистика страхового рынка

25.3.1.Понятие страхования, виды и формы страхования

Страхование – система экономических отношений, включающая образование специального фонда (страхового фонда) и его использование (распределение и перераспределение).

Страховой фонд создается преодоления и возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванных неблагоприятными событиями (страховыми случаями), путем выплаты страхового возмещения и страховых сумм.

Услуги страхования распространяются на страховом рынке.

Страховой рынок – это особая сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает специфическая услуга – страховая защита имущественных и других интересов, формируются предложения и спрос на нее.

Субъекты страхового рынка

Страховщик – специальная организация, ведающая созданием и использованием соответствующего (стразового, резервного) фонда, которая имеет в установленном законом порядке лицензию на эту деятельность.

Страхователь (полисодержатель) – физические или юридические ли-

ца, которые заключают договор и уплачивают страховые взносы и тем самым вступают в страховые отношения со страховщиком.

Страховые агенты – физические или юридические лица, осуществляющие свою деятельность от имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями.

Застрахованные – лица, участвующие в личном страховании, чья жизнь, здоровье и трудоспособность являются объектом страховой защиты. Застрахованный может быть одновременно страхователем, если заключает договор в отношении самого себя.

Формы страхования

Добровольная осуществляется на основе договора страхования между страховщиком и страхователем, согласно установленным правилам и в соответствии с законодательством.

Обязательная осуществляется на основе Закона о конкретных видах страхования по объектам страхования, которые являются главенствующими с точки зрения общества и его социальных приоритетов.

Виды страхования

Страхование жизни на случай смерти.

Пенсионное страхование.

Страхование жизни с условием периодических страховых выплат.

Страхование от несчастных случаев и болезней.

Медицинское страхование.

Страхование средств транспорта.

Страхование грузов.

Сельскохозяйственное страхование.

Страхование имущества юридических лиц.

Страхование имущества граждан.

Страхование гражданской ответственности.

Страхование предпринимательских и финансовых рисков.

Страхование по объектам страхования

Имущественное – вид страхования, в котором объектом являются основные и оборотные фонды организаций, домашнее имущество граждан.

Личное – вид страхования, в котором объектом являются интересы граждан, связанные с жизнью, здоровьем и трудоспособностью.

Страхование ответственности - вид страхования, в котором объектом являются обязанность страхователей по выполнению договорных условий или обязанность страхователей по возмещению ущерба.

Социальное страхование - вид страхования, в котором объектом является материальное обеспечение нетрудоспособных граждан.

Страховой взнос – это плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику по договору страхования или по закону.

Размер страхового взноса исчисляется в соответствии со страховым тарифом.

Страховой тариф – это цена страховой услуги.

Страховое событие – это потенциальный страховой случай, на предмет которого производится страхование.

Выплаты по страховому событию осуществляются при наступлении страхового случая.

Страховой случай – это наступившее событие, влекущее за собой нанесение ущерба юридическим и/или физическим лицам, которое обязывает страховщика выплатить возмещение.

Страховая премия является основой формирования страховых резервов. Страховые резервы – это величина денежных средств, предназначенных для выполнения обязательств по возникновению страховых случаев, то есть являющихся финансовой гарантией выполнения страховщиком своих обязательств перед страхователем.

Страховой рынок и его функционирование связано с рисковой деятельностью субъектов. В результате страховая организация несет страховой риск.

Страховой риск – это вероятность наступления страхового случая.

25.3.2. Система показателей страховой деятельности

Для характеристики страховой деятельности используют систему статистических показателей.