Билет №10 Понятие риска и неопределенности у р. Кантильона, и. Фон Тюнена, ф.Найта

Частой специфической функцией предпринимателя считалось несение риска и неопределенности. Первым представителем этой точки зрения был Кантильон.

Ричард Кантильон (ок. 1680 – 1734). «Эссе о природе торговли вообще» (1755).

Кантильон впервые ввел термин «предприниматель» в экономическую теорию, обозначив так человека, покупающего по известной цене, а продающего по неизвестной и, следовательно, несущий риск. К категории предпринимателей он отнес не только купцов и ремесленников, но и фермеров (цена на их продукт заранее не известна, так как зависит от урожая), а также разбойников, нищих и прочих лиц с неопределенным заработком. Объясняя и иллюстрируя свою мысль, он приводит в пример следующую цепочку: фермер выращивает урожай, продает его оптовому покупателю, тот везет его в город и продает розничным торговцам или ремесленникам, которые продают свои товары дальше по цепочке. Каждый член цепочки является предпринимателем, так как, покупая товар по известной цене, он не может заранее знать свей будущей выручки. Напротив, предпринимателями не являются генерал, придворный или слуга, они получают фиксированное жалование. Он также подчеркивает, что предприниматель вовсе не обязательно должен что-либо производить или заниматься предпринимательством на свои деньги. Так что предпринимательская функция у него четко отличается от функции капиталиста или управляющего.

Мысль Кантильона заключалась в том, что доход предпринимателя есть плата за риск, поэтому она в корне отличается от дохода рабочих (фиксированной в контракте платы) и от дохода на авансированный капитал. Доход предпринимателя (он же прибыль) определяются разницей между определенной, фиксированной в контракте закупочной ценой производственных факторов и неопределенной ценой, которую предприниматель получит от реализации своего товара. Предприниматель не обязан что-либо производить или заниматься предпринимательской деятельностью на свои деньги.

Те классы общества, чьи доходы или расходы не являются фиксированными (то есть их невозможно каким-либо образом точно предопределить заранее, например расходы землевладельцев и доходы предпринимателей), служат источником неопределенности в экономике.

Иоганн Генрих фон Тюнен(1783 -1850)

Во втором томе своего «Изолированного государства» (1850) Тюнен определяет прибыль предпринимателя как остаточный доход, получающийся, если из валовой прибыли вычесть процент на инвестиционный капитал, плату за управление и страховой взнос. Страховой взнос же рассчитывается в соответствии с исчислимым риском предприятия. доход предпринимателя, по Тюнену, связан не просто с риском, а с риском непредсказуемым, неисчислимым, от которого нельзя застраховаться. Такого риска в деятельности также хватает, поскольку он является «изобретателем и исследователем в своей области».

Маржиналистская революция со своим равновесным статистическим подходом не способствовала дальнейшему развитию теории предпринимателя. В состоянии LR равновесия при совершенной конкуренции и при совершенной информации весь продукт без остатка распределяется между собственниками факторов производства – никакого не страхуемого риска здесь быть не может и никакого остатка на долю предпринимателя не остается: прибыль равна нулю.

Фрэнк Хайнеман Найт (1885-1972)

Попытку примирить основанную на неисчислимом риске теорию предпринимательства с маржиналистским подходом предпринял американский экономист Фрэнк Найт. В своей книге «Риск, неопределенность и прибыль» Найт развивает восходящее с Тюнену различие между исчисляемым и неисчисляемым риском. Первый он называет риском, а второй неопределенностью. Риск предполагает известный набор исходов, для которого существует известное распределение объективных вероятностей. Двумя типичными ситуациями исчислимого риска являются:

1) ситуации, в которых известна «априорная вероятность», например, азартные игры, в которых вероятность выпадения одной из граней игральной кости заведомо равна;

2) ситуации, в которых известна «статистическая вероятность», например, вероятность человека дожить до определенного возраста, которая рассчитывается компаниями по страхованию жизни.

От такого риска вполне можно застраховаться, и страховые взносы включить в «постоянные издержки отрасли», которые перекладываются на потребителей, подобно другим издержкам производства. Другое дело – ситуация «подлинной неопределенности», в которой ни вероятности, ни даже полный набор возможных исходов неизвестны, так как отсутствует прецедент. Эта неопределенность, присущая всякому капиталистическому предприятию, согласно Найту, «не может быть ни застрахована, ни капитализирована, ни оплачена в форме заработной платы». Согласно Найту, неопределенность для капиталистического предприятия существует в двух областях: в области производства (количества и качество изделий, которое удастся получить из данного объема ресурсов) и в области потребностей будущего покупателя.

Как и Кантильон, Найт настаивает на том, что предприниматель не знает заранее цену, по которой будет продан его продукт, но в то же время обязан заранее расплатиться с собственниками факторов производства по законам предельной производительности, заплатить им «контрактные доходы». Равновесная величина этих доходов задается предпринимателю конкуренцией на соответствующих факторных рынках. Но существует неопределенность, и предприниматель ожидает получить за свой продукт сумму, превышающую совокупность контрактных доходов (собственники ресурсов с ним не согласны, ибо в противном случае они потребовали бы заработную плату и процент выше рыночного уровня). Если реальная выручка окажется больше выплат, предприниматель получит прибыль, если меньше – потерпит убыток. При этом предприниматель (менеджер) получает и «контрактный доход», определяемый предельной производительностью своих предпринимательских способностей, но прибылью является только остаточная часть его совокупного дохода. По Найту, предприниматель, настроенный оптимистически, имеет больше шансов на убыток, а пессимист – на прибыль. Вроде бы, казалось, вывод парадоксален, однако надо учитывать, что речь идет только об остаточном компоненте его дохода. Контрактный же компонент дохода оптимистического предпринимателя будет больше, чем у пессимиста, так как его самоуверенность найдет отражение в контракте.

Т.о. Найту удалось найти объяснение остаточного дохода (прибыли), не противоречащее статической маржиналистской теории: на уровне ожиданий теория предельной производительности продолжает действовать. Предпринимателем, по Найту, является человек, берущий на себя бремя подлинной неопределенности и избавляющий от него своих «поставщиков». Он несет полную ответственность за то, что собственники ресурсов получат их рыночную цену. Конечно же, для специализации на этой функции, предпринимателю требуются специфические качества, прежде всего интуиция. В ходе дальнейшего развития экономической теории найтовское разделение между риском и истинной неопределенностью оказалось малопродуктивным. Однако это не повлияло на применимость созданной им теории прибыли, которая по-прежнему остается на вооружении экономической науки.

Основные способы снижения неопределенности у Найта. Первым являетсягруппировка.При этом исследуются случаи, подлежащие оценке, и случаи, уже случившиеся в какой-то период времени. На основании выводов, сделанных по произошедшим ситуациям, производится их группировка в соответствии с наибольшей похожестью прецедентов. Похоже группируются и наблюдаемые случаи. Теперь можно пытаться измерить вероятность, зная результаты предыдущих исследований. С помощью группировки мы смогли приблизиться к вычислению настоящей вероятности. В случае риска группировка скорее всего приведет к устранению неопределенности как таковой. Это обосновано большей однородностью “рисковых” ситуаций, чем истинно неопределенных. Другим способом снижения неопределенности являетсяспециализация. Становясь специалистом в какой-то области, человек досконально ее изучает, знает малейшие подробности механизма действия всех процессов. За счет этого происходит снижение вероятности ошибки в процессе принятия решения специалистом. Этим он отличается от несведущего предпринимателя. Второму очень выгодно нанять специалиста для решения серьезных проблем своего бизнеса. Таким образом он перекладывает свою ответственность, неотъемлемый атрибут любого бизнеса, на чужие плечи человека, во всем этом разбирающегося. То есть неопределенность предпринимателя исчезает, теперь она лежит на нанятом специалисте.

Способы:

• Объединение

• Специализация

• Управление будущим

• Повышенная способность к прогнозированию

• диффузия

Таким образом, Найту удалось найти объяснение остаточного дохода (прибыли), не противоречащее статической маржиналистской теории: на уровне ожиданий теория предельной производительности продолжает действовать. Предпринимателем, по Найту, является человек, берущий на себя бремя подлинной неопределенности и избавляющий от него своих «поставщиков». Он несет полную ответственность за то, что собственники ресурсов получат их рыночную цену. Конечно же, для специализации на этой функции, предпринимателю требуются специфические качества, прежде всего интуиция. В ходе дальнейшего развития экономической теории найтовское разделение между риском и истинной неопределенностью оказалось малопродуктивным. Однако это не повлияло на применимость созданной им теории прибыли, которая по-прежнему остается на вооружении экономической науки.