задания / Инф.каскады / статья

Как известно из истории экономических учений, еще А. Смит доказал, что рыночная экономика это само регулируемый механизм. «Невидимая рука рынка» — фраза, которую ученый использовал для демонстрации автономности и самодостаточности системы, основанной на эгоизме, который выступает эффективным рычагом при распределении ресурсов. Суть её в том, что собственная выгода достижима лишь через удовлетворение чьей-то потребности. Таким образом, производителей рынок «подталкивает» к реализации интересов других людей, а всех вместе к росту богатства всего общества. Ресурсы же при этом под воздействием «сигнальной системы» прибыли перемещаются через систему спроса и предложения в те сферы, где их использование наиболее эффективно. Эта теория нашла широкое распространение не только в годы своего возникновения, но и сегодня некоторые из ее методов применяют субъекты в хозяйственной деятельности.

Естественно, что теории Адама Смита и его последователей не были конечным пунктом развития функционирования экономики. Так вот, противоположной теорией поведения экономических субъектов является теория игр, основы которой заложил Дж. Нэш. Теория игр — математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу — в зависимости от поведения других игроков. Теория игр помогает выбрать лучшие стратегии с учётом представлений о других участниках, их ресурсах и их возможных поступках. Чаще всего методы теории игр находят применение в экономике, чуть реже в других общественных науках — социологии, политологии, психологии, этике и других.

Таким образом, можем обратить внимание на то, что при первой теории каждый из участников рынка (будь то потребитель или предприниматель) каждый преследует свои интересы и ведет себя на рынке соответственно. Пытаясь максимизировать прибыль или минимизировать убытки в зависимости от вида рынка или во всех случаях максимизировать полезность. А в другом случае, речь идет уже о договорной цене. Вроде бы и все равно каждая из сторон учитывает свои интересы, но при этом она обращает внимание на мнение оппонента. То есть, субъект принимает решение или после того как детально проанализирует поведение участников и будет уверен в их выборе, или после того как участники уже поступят. А общее две теории имеют то, что все равно в основе функционирования, будь-то рыночной, или плановой, или традиционной, экономики лежит поведение. Поведение потребителей, поведение производителя, поведение государства, поведение конкурента и т. д. Под действием поведения спроса и поведения предложения определяется цена.

А что такое поведение рыночных субъектов? и Можно ли его регулировать? мы узнаем в продолжении статьи.

На рубеже XIX-XX веков европейские философы и психологи начинают заниматься новым научным направлением — психологией толпы. Основная идея ранних представителей этого течения заключается в том, что толпа стоит ниже по интеллекту и морали, чем индивидуум: «безумие — это исключение для индивидуумов, но правило для групп» (Фридрих Ницше); «я не верю в коллективную мудрость индивидуальных невежеств» (Томас Карлайл). Пионерами этого научного направления считаются французы — Гюстав ле Бон с его книгой «Психология народов и масс» (1895) и Габриэль Тард — автор «Мнения толпы» (1901).

В 1891 году, в Италии выходит небольшая книга молодого 23-летнего криминалиста Сципиона Сигеле (Scipio Sighele) «Преступная толпа». В ней автор говорит о том, что не только животные, но и люди имитируют поведение друг друга. Ранее упоминавшиеся авторы, в частности Тард, уже предлагали этому разные объяснения: нравственная эпидемия, социальная имитация и гипнотическое внушение. Сигеле добавляет: в толпе примитивные (эмоциональные) тенденции распространяются легче, нежели цивилизованные (рациональные). Чем больше людей охвачено определенной эмоцией, тем она будет сильнее. В результате в толпе возникает некое ментальное единство, что-то вроде «души толпы».

Подражание — это ключевая идея Тарда. Как позже сформулирует Московичи: «в большинстве случаев мы предпочитаем один объект другому потому, что один из наших друзей уже его предпочитает, или потому, что предпочтение представляет заметное социальное значение. Как и дети, взрослые, когда они голодны, ищут те продукты, которые ищут другие. В своих любовных связях они ищут женщину или мужчину, которых любят другие. Они отвергают того или ту, кто нелюбим. Когда говорят о мужчине или женщине, что они желанны, это значит, что другие их желают. Не потому, что они одарены каким-то особым качеством, а потому, что они отвечают образцу, соответствуют моде этого момента. мы имеем те же вкусы, любим те же вещи и тех же людей. Мы ждем, чтобы нам сказали, что нужно ценить или любить, чтобы желать и приобретать эти предметы — большие американские машины или маленькие английские, отпуск у моря или в горах, стройных женщин или дородных и т.п.» [Московичи, 1996, с. 315, 317].

Тард различает рождение новых идей (инновацию) и их копирование — подражание или имитацию. Некоторые люди охотно подражают, а некоторые сопротивляются нововведениям. Для социума характерно и распространение нового (мода), и консервация устоев (традиция). Распространение инноваций зависит и от объективных причин, например их практической значимости, и от субъективных — психологических и социальных. Так, инновацию скорее воспримут те, кто находится ближе к источнику, имитировать поведение «сильных мира сего» (или, как сказали бы сейчас, звезд) будут охотнее, чем простых смертных.

Давно подмечено, что человеку в некоторых ситуациях свойственно имитировать поведение окружающих, и это может вести к возникновению стадного поведения. Ранние психологические теории толпы, объясняя этот феномен, исходят из иррациональности индивидов. Как выразился Серж Московичи, «психология толп не считает, что человек в целом ведет себя так, чтобы получить максимальную личную выгоду, и устанавливает социальный контакт с другим наподобие рыночной сделки между покупателем и продавцом…» [Московичи, 1996, с. 58].

Первым вполне рациональное объяснение «имитационному наслаждению» предложил американский социолог и экономист Торстейн Веблен. На момент публикации труда «Теория праздного класса» в экономической науке господствовала предпосылка об отрицательном наклоне кривой спроса: то есть чем выше цена товара, тем ниже спрос на него. Веблен показывает, что для некоторых видов товаров это далеко не так. Их, напротив, покупают тем охотнее, чем выше цена. Это явление впоследствии назвали «эффектом Веблена». По мнению Веблена, этот эффект виден на товарах класса роскоши. Их потребительская ценность связана не столько с непосредственной функциональностью, сколько с возможностью продемонстрировать свой социальный статус и показать принадлежность к определенному кругу. При этом для демонстрации социального статуса стараются покупать те вещи, которые другие представители «праздного класса» уже имеют. А социальный статус открывает двери к полезным знакомствам и ведет к выгодным сделкам. Получается, что инвестиции в демонстрацию статуса вполне рентабельны, соответственно, такое поведение является рациональным.

Впоследствии американский экономист Харвей Лебенстайн в своей программной и

широко цитируемой статье 1950 года предложит различать эффект Веблена, эффект сноба (спрос падает, когда все больше людей потребляют один и тот же товар) и «эффект вагона, в котором едет музыкальный ансамбль» (bandwagon effect). Выражение «вагон с ансамблем» существовало в английском языке и до Лебенстайна. Имеется в виду, что такой вагон заведомо будет переполнен, поскольку в него набьются поклонники группы. Лебенстайн же говорит о том, что люди покупают товары, чтобы попасть в струю, соответствовать тем людям, с которыми они хотят себя ассоциировать, чтобы быть модными или стильными, чтобы казаться «одним из них».

В 1957 году американский социальный психолог Леон Фестингер публикует вызвавшую широкий отклик и ставшую этапной для развития психологии книгу под названием «Теория когнитивного диссонанса». В ней он предполагает, что человек, в голове которого одновременно живут две противоречащие друг другу идеи (одна собственная, а другая – та, которую он наблюдает по поведению других), испытывает дискомфортное чувство или даже стресс. Чем сильнее разница во взглядах между индивидом и обществом, тем резче диссонанс.

Ирвинг Джанис первым придумал сам термин «групповое мышление». В своей книге «Групповое мышление» он описывал феномен, состоящий в том, что члены идеологически сплоченной группы «подгоняют» свои мысли и выводы под то, что принято считать консенсусом. Основные выводы Джаниса таковы: группа дает иллюзию неуязвимости (ее члены слишком оптимистичны, могут проигнорировать очевидную опасность и пойти на экстремальный риск); в группах происходит то, что Джанис называет коллективной рационализацией (опасения, высказываемые в противовес «мнению группы», «аргументированно» отбрасываются); группа создает иллюзию морального поведения (членам группы кажется, что групповое решение является правильным с моральной точки зрения, какими бы ни были его реальные этические последствия); групповое мышление слишком полагается на стереотипы (в частности, стереотипно негативным является образ тех, кто не входит в группу: «Кто не с нами, тот против нас»); в группах возникает конформистское давление (группа оказывает давление на тех, кто высказывается против стереотипов, мнений, убеждений или иллюзий группы, оппозиция группе считается нелояльностью); в группах возникает самоцензура (ее члены перестают высказывать и доказывать мнения, противоречащие «мнению группы»); в группах создается видимость единогласного принятия решения (люди думают, что если никто не высказался или не проголосовал против, то все и на самом деле согласны); наконец, возникают самовыдвиженцы на роль защитников интересов группы – эти люди считают своим долгом охранять ее членов от информации, которая может нарушить умиротворенность группы. Сам процесс принятия решений ущербен из-за того, что информация ищется плохо и обрабатывается тенденциозно, возможные альтернативные варианты просматриваются не полностью, а если найдены, то неважно оцениваются, риски выбранного варианта тоже оцениваются неадекватно. И вывод: принятие решений в группе будет неэффективным, если не поощряются «внутренние диссиденты».

В своей классической статье Бикчандани, Хиршлайфер и Уэлш показали, что стадное поведение может иметь рациональную основу (Bikhchandani et al., 1992). Если агенты принимают байесовские решения в очереди, заданной экзогенно, основываясь на собственном частном сигнале и наблюдаемом выборе других, то в определенный момент для одного из них (и всех последующих) будет более рационально отказаться от выбора по собственному сигналу и ориентироваться на действия большинства. С этого момента возникает информационный каскад: агенты игнорируют частные сигналы, руководствуясь байесовским принципом выбора. Anderson and Holt (1997) провели первое экспериментальное исследование, подтвердившее возможность формирования информационных каскадов в лабораторных условиях.

Бикчандани, Хиршлайфер и Уэлш отмечали, что агенты с более высокой точностью сигнала (лидеры моды) могут прервать информационный каскад. При байесовском выборе их мнение будет обладать большим влиянием, нежели агрегированный выбор обычных агентов. С появлением в очереди агентов-экспертов можно оценить их влияние на формирование или свертывание информационных каскадов.

Информационный каскад возникает, когда люди, принимающие решения последовательно (один за другим), игнорируют собственную информацию, опираясь на информацию, извлеченную из поведения (выбора) других. Следует отметить, что наряду с термином информационный каскад. во многих работах зарубежных авторов, таких как A. Банерджи и Д. Фуденберг (Banerjee and Fudenberg, 2004), употребляется понятие herding behavior (массовое или стадное поведение). Информационные каскады широко распространены в бизнесе, политике, криминалистике и повседневной деятельности.

B литературных источниках по теории информационных каскадов можно наблюдать различные примеры подобного явления. B работе Д. Шарфштайна и Дж. Штайна исследовалось поведение менеджеров на рынке инвестиций в рамках проблемы принципала-агента (Scharfstein and Stein, 1990). Aвторы описывают стадное поведение управляющих инвестиционных фондов, которое выражается в следовании одинаковым стратегиям и проявлении интереса к одним и тем же акциям. Aналогичное явление происходит и в поведении экономических аналитиков, изучаемое в исследованиях Trueman (1994), Ashiya and Chevalier (2001), Avery and Chevalier (1999). Ярким примером информационного каскада является стадное поведение вкладчиков банков, проявляемое в так называемых побегах вкладчиков из банков, рассмотренных в работах Allen and Gale (1998) и Diamond and Dybving (1983). Стадное поведение на рынке труда проявляется в оценке кандидата при приеме на работу. Поскольку наниматель зачастую обладает ограниченной информацией о способностях будущего работника, он будет обращать внимание на рекомендации предыдущих работодателей и, в зависимости от этого, принимать или не принимать соискателя на работу. Подобным моделированием информационных каскадов занимались Д. Курблер и Г. Вейсакер (Kurbler and Weizsacker, 2003).

Таким образом, в научной литературе информационные каскады свойственны многим областям деятельности человека, связанным с принятием определенных решений. Среди множества исторических примеров — лихорадка дощатых дорог. в СШA, распространение феминизма, студенческие волнения 60-х годов ХХ века, отказ от операции по удалению гланд, распространение наркотиков в американских школах, принятие новых технологий во многих отраслях.

Базовая модель информационного каскада была представлена в работе Бикчардани (1992). Ключевые условия стандартной модели информационного каскада (BHW):

• Установлена определенная последовательность агентов, принимающих решения о наступлении некоторого события.

• Существует ограниченное пространство действий агентов (принимать или отвергать некоторое событие).

• Каждый агент может наблюдать за действиями предшествующих агентов в последовательности принятия решений, то есть действия говорят больше, чем слова.

• У каждого агента имеется частный неполный сигнал о наступлении некоторого события.

• Каждый агент принимает решение о выборе в пользу некоторой альтернативы, если полагает, что она лучше с большей вероятностью, чем вторая.

Выделяют два типа информационных каскадов:

1. неверный (incorrect) каскад;

2. верный (correct) каскад.

Неверный информационный каскад возникает в том случае, если при образовании «информационного кома» изначально оперируют неверной информацией и ее же продолжают поддерживать. И аналогичным образом формируется правильный (верный) каскад.

Предположим, что у компаний, делающих выбор первыми, информация о технологиях является ошибочной, то есть, например, они полагают, что A — эффективная технология, а B — неэффективная технология, при этом в действительности все с точностью до наоборот. Если они выберут технологию B и все остальные конкуренты также предпочтут технологию B, игнорируя свою собственную информацию о технологиях, то будет сформирован неверный (ошибочный) каскад. B противоположном случае будет образован правильный каскад. Вероятность формирования правильного (неправильного) каскада увеличивается (уменьшается) с ростом точности собственной информации агентов. Информационный каскад по своей сущности неустойчив, так с добавлением новой более точной информации о технологиях, компании могут перейти с технологии B на технологию A, таким образом, каскадом можно управлять. Данное свойство информационных каскадов, например, является ценным для предприятий, ориентированных на потребителей, так как они могут использовать в целях увеличения объемов продаж. При этом основными инструментами регулирования для предпринимателей будут являться реклама, независимые исследовательские работы, подтверждающие качество товаров (услуг, работ), награды или новые лицензии и т.д.

Еще одним доказательством проявления информационных каскадов может служить исследования экономиста, социолога, специалиста по международным отношениям и по контролю над вооружениями, лауреат Нобелевской премии по экономике 2005 года Шеллинга, который в 1970-е годы занимался вполне конкретными прикладными исследованиями: стихийными процессами сегрегации по расовому и национальному признаку при принятии решений, связанных с недвижимостью. Он обнаружил такую закономерность: если в «белом» районе дом покупает негритянская семья, то ничего не происходит – белые живут здесь, как и жили. Если негритянских семей – 10%, то, опять же, ничего не происходит; но как только их становится 20%, все белые почему-то снимаются с места (статьи «Dynamic Models of Segregation» и «A Process of Residential Segregation», 1971–1972 годы). Белые продают свои дома, которые покупают теперь только черные, район становится менее престижным. Получается, что поведение группы меняется резко, в какой-то момент вести себя одинаково начинают все. Этот момент по-английски называется tipping point. Этот термин можно было бы перевести как «точка перелома», только это не простой перелом, а такой, когда какая-то идея вдруг начинает очень быстро, вирусообразно распространяться. В этом смысле для определения такой ситуации подходит и «точка взлета».