Алгоритм обработки текущих ордеров фундаментальным трейдером
Интерфейс программного комплекса «FIMAS»
График изменения благосостояния брокеров и маркет-мейкеров в сценарии «FundamentalTradersExperiment.fmp»
График изменения благосостояния фундаментальных трейдеров и трейдеров-новичков в сценарии «FundamentalTradersExperiment.fmp»
Сравнение распределений Коши и Гауса
|
Range |
|
Коши |
|
|
Range |
|
Нормальное |
| ||||||||
|
Накоп. |
Y = |
0,41 |
Накоп. |
|
Накоп. |
mean |
-0,24 |
Накоп. | ||||||||
|
Эмп. |
x0 = |
-0,25 |
Эмп. |
|
Эмп. |
std.dev. |
0,6 |
Эмп. | ||||||||
|
Част. |
Mult |
3,43 |
знач |
|
Част. |
Mult |
3,33 |
знач | ||||||||
|
-5 |
|
0 |
0,0197 |
0,0197 |
|
-5 |
|
0 |
0 |
0 | ||||||
|
-4,7 |
|
0 |
0,0224 |
0,0421 |
|
-4,7 |
|
0 |
0 |
0 | ||||||
|
-4,4 |
|
0 |
0,0257 |
0,0678 |
|
-4,4 |
|
0 |
0 |
0 | ||||||
|
-4,1 |
|
0 |
0,0299 |
0,0977 |
|
-4,1 |
|
0 |
0 |
0 | ||||||
|
-3,8 |
|
1 |
0,0351 |
0,1328 |
|
-3,8 |
|
0 |
0 |
0 | ||||||
|
-3,5 |
1 |
1 |
0,0417 |
0,1745 |
|
-3,5 |
|
0 |
0 |
0 | ||||||
|
-3,2 |
2 |
1 |
0,0505 |
0,225 |
|
-3,2 |
|
0 |
0 |
0 | ||||||
|
-2,9 |
3 |
1 |
0,0623 |
0,2873 |
|
-2,9 |
|
0 |
0,0001 |
0,0001 | ||||||
|
-2,6 |
4 |
1 |
0,0787 |
0,366 |
|
-2,6 |
|
0 |
0,001 |
0,0011 | ||||||
|
-2,3 |
6 |
2 |
0,1024 |
0,4684 |
|
-2,3 |
0 |
0 |
0,0061 |
0,0072 | ||||||
|
-2 |
8 |
2 |
0,1386 |
0,607 |
|
-2 |
0 |
0 |
0,03 |
0,0372 | ||||||
|
-1,7 |
11 |
3 |
0,1971 |
0,8041 |
|
-1,7 |
2 |
2 |
0,1147 |
0,1519 | ||||||
|
-1,4 |
16 |
5 |
0,3003 |
1,1044 |
|
-1,4 |
7 |
5 |
0,3416 |
0,4935 | ||||||
|
-1,1 |
24 |
8 |
0,5026 |
1,607 |
|
-1,1 |
20 |
13 |
0,7927 |
1,2862 | ||||||
|
-0,8 |
39 |
15 |
0,9512 |
2,5582 |
|
-0,8 |
43 |
23 |
1,4323 |
2,7185 | ||||||
|
-0,5 |
70 |
31 |
1,9412 |
4,4994 |
|
-0,5 |
75 |
32 |
2,0157 |
4,7342 | ||||||
|
-0,2 |
112 |
42 |
2,6239 |
7,1233 |
|
-0,2 |
110 |
35 |
2,2092 |
6,9434 | ||||||
|
0,1 |
137 |
25 |
1,5404 |
8,6637 |
|
0,1 |
140 |
30 |
1,8857 |
8,8291 | ||||||
|
0,4 |
149 |
12 |
0,7579 |
9,4216 |
|
0,4 |
160 |
20 |
1,2535 |
10,0826 | ||||||
|
0,7 |
156 |
7 |
0,4181 |
9,8397 |
|
0,7 |
170 |
10 |
0,649 |
10,7316 | ||||||
|
1 |
160 |
4 |
0,2587 |
10,0984 |
|
1 |
174 |
4 |
0,2617 |
10,9933 | ||||||
|
1,3 |
163 |
3 |
0,1741 |
10,2725 |
|
1,3 |
175 |
1 |
0,0822 |
11,0755 | ||||||
|
1,6 |
165 |
2 |
0,1247 |
10,3972 |
|
1,6 |
175 |
0 |
0,0201 |
11,0956 | ||||||
|
1,9 |
166 |
1 |
0,0934 |
10,4906 |
|
1,9 |
175 |
0 |
0,0038 |
11,0994 | ||||||
|
2,2 |
167 |
1 |
0,0725 |
10,5631 |
|
2,2 |
|
0 |
0,0006 |
11,1 | ||||||
|
2,5 |
168 |
1 |
0,0579 |
10,621 |
|
2,5 |
|
0 |
0,0001 |
11,1001 | ||||||
|
2,8 |
169 |
1 |
0,0473 |
10,6683 |
|
2,8 |
|
0 |
0 |
11,1001 | ||||||
|
3,1 |
170 |
1 |
0,0393 |
10,7076 |
|
3,1 |
|
0 |
0 |
11,1001 | ||||||
|
3,4 |
171 |
1 |
0,0332 |
10,7408 |
|
3,4 |
|
0 |
0 |
11,1001 | ||||||
|
3,7 |
|
0 |
0,0284 |
10,7692 |
|
3,7 |
|
0 |
0 |
11,1001 | ||||||
|
4 |
|
0 |
0,0246 |
10,7938 |
|
4 |
|
0 |
0 |
11,1001 | ||||||
|
4,3 |
|
0 |
0,0214 |
10,8152 |
|
4,3 |
|
0 |
0 |
11,1001 | ||||||
|
4,6 |
|
0 |
0,0189 |
10,8341 |
|
4,6 |
|
0 |
0 |
11,1001 | ||||||
|
|
|
172 |
10,8341 |
|
|
|
|
175 |
11,1001 |
| ||||||
Реальные данные и отклонения распределений Коши и Гауса от реальных данных. Реальные данные распределения – это распределение приращения максимальной цены за день для акции компании «Юкос» за период с 25.05.2005 по 19.09.2006
|
Реальные данные |
|
Отклон. реал. от | |||||||||||
|
|
Накопл. |
Накопл. |
|
|
Накопл. |
|
Пирсон |
Колмогоров | |||||
|
частоты |
Эмп. |
Эмп. |
частоты |
значен |
Эмп. |
|
Коши |
Норм |
Коши |
Норм | |||
|
(ориг) |
Частоты |
Частоты2 |
(норм) |
|
знач |
|
|
|
|
| |||
|
2 |
|
|
1 |
0,006 |
0,006 |
|
|
|
|
| |||
|
2 |
|
|
1 |
0,006 |
0,012 |
|
|
|
|
| |||
|
1 |
|
|
1 |
0,006 |
0,018 |
|
|
|
|
| |||
|
1 |
|
|
1 |
0,006 |
0,024 |
|
|
|
|
| |||
|
0 |
|
|
0 |
0 |
0,024 |
|
|
|
|
| |||
|
2 |
1 |
|
1 |
0,006 |
0,03 |
|
0 |
|
0 |
| |||
|
1 |
2 |
|
1 |
0,006 |
0,036 |
|
0 |
|
0 |
| |||
|
1 |
3 |
|
1 |
0,006 |
0,042 |
|
0 |
|
0 |
| |||
|
4 |
5 |
|
2 |
0,012 |
0,054 |
|
0,5 |
|
1 |
| |||
|
4 |
7 |
2 |
2 |
0,012 |
0,066 |
|
0 |
2 |
1 |
2 | |||
|
6 |
10 |
5 |
3 |
0,017 |
0,083 |
|
0,333 |
3 |
2 |
5 | |||
|
7 |
14 |
9 |
4 |
0,023 |
0,106 |
|
0,25 |
1 |
3 |
7 | |||
|
5 |
17 |
12 |
3 |
0,017 |
0,123 |
|
1,333 |
1,333 |
1 |
5 | |||
|
17 |
26 |
21 |
9 |
0,052 |
0,175 |
|
0,111 |
1,778 |
2 |
1 | |||
|
28 |
40 |
35 |
14 |
0,081 |
0,256 |
|
0,071 |
5,786 |
1 |
8 | |||
|
52 |
66 |
61 |
26 |
0,151 |
0,407 |
|
0,962 |
1,385 |
4 |
14 | |||
|
91 |
112 |
107 |
46 |
0,267 |
0,674 |
|
0,348 |
2,63 |
0 |
3 | |||
|
47 |
136 |
131 |
24 |
0,14 |
0,814 |
|
0,042 |
1,5 |
1 |
9 | |||
|
15 |
144 |
139 |
8 |
0,047 |
0,861 |
|
2 |
18 |
5 |
21 | |||
|
14 |
151 |
146 |
7 |
0,041 |
0,902 |
|
0 |
1,286 |
5 |
24 | |||
|
5 |
154 |
149 |
3 |
0,017 |
0,919 |
|
0,333 |
0,333 |
6 |
25 | |||
|
5 |
157 |
152 |
3 |
0,017 |
0,936 |
|
0 |
1,333 |
6 |
23 | |||
|
2 |
158 |
153 |
1 |
0,006 |
0,942 |
|
1 |
1 |
7 |
22 | |||
|
2 |
159 |
154 |
1 |
0,006 |
0,948 |
|
0 |
1 |
7 |
21 | |||
|
1 |
160 |
|
1 |
0,006 |
0,954 |
|
0 |
|
7 |
| |||
|
3 |
162 |
|
2 |
0,012 |
0,966 |
|
0,5 |
|
6 |
| |||
|
3 |
164 |
|
2 |
0,012 |
0,978 |
|
0,5 |
|
5 |
| |||
|
3 |
166 |
|
2 |
0,012 |
0,99 |
|
0,5 |
|
4 |
| |||
|
1 |
167 |
|
1 |
0,006 |
0,996 |
|
0 |
|
4 |
| |||
|
0 |
|
|
0 |
0 |
0,996 |
|
|
|
|
| |||
|
0 |
|
|
0 |
0 |
0,996 |
|
|
|
|
| |||
|
0 |
|
|
0 |
0 |
0,996 |
|
|
|
|
| |||
|
2 |
|
|
1 |
0,006 |
1,002 |
|
|
|
|
| |||
|
327 |
|
|
172 |
1,002 |
|
|
8,783 |
43,364 |
7 |
25 | |||