Литература

1. Арженовский С.В., Молчанов И.Н. Статистические методы прогнозирования: Учебное пособие для аспирантов. – Ростов-на-Дону: Издательсто РГЭУ «РИНХ», 2001. – 74 с. – ISBN 5-7972-0379-0.

2. Аскинадзи В.М. Инвестиционные стратегии на рынке ценных бумаг. – М.: Маркет ДС, 2004. – 106 с. – ISBN 5-7958-0091-0.

3. Бердникова Т. Акционерное общество на рынке ценных бумаг. – М.: Финстатинформ, 1997. – 142 с. – ISBN 5-7866-0014-9.

4. Бережная Е., Бережной В. Математические методы моделирования экономических систем. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 432 с. – ISBN 5-279-02940-8.

5. Бретт М. Как читать финансовую информацию. – М.: Проспект, 2004. – 464 с. – ISBN 5-7986-0085-8.

6. Вериженко И. Artificial Open Market // http://atom.univ-lille1.fr/

7. Вильямс Б., Грегори-Вильямс Дж. Торговый хаос II. – М.: ИК "Аналитика", 2005. – 208 с. – ISBN 5-93855-032-7.

8. Воронцов К. В.MoTor- Библиотека имитационного моделирования биржевых торгов //http://www.forecsys.com/ru/site/tech/MoTor/

9. Воронцов К. В. «Имитационное моделирование реальных биржевых торгов»// ИММОД-2003: 1-ая Всеросс. конф.: Докл. — Спб., 2003. — С. 25–29.

10. Воронцов К. В., Пшеничников С. Б. «Имитационное моделирование торгов: новая технология биржевых тренажеров»// Индикатор. — 2002. — No. 2(42).

11. Воронцов К. В. ММВБ: учебная имитационная торговая система «Имитрейд» //http://www.forecsys.com/ru/site/projects/imitreid/

12. Гайсарян С.С. Объектно-ориентированные технологии проектирования прикладных программных систем // Центр Информационных Технологий. – 2001. – http://www.citforum.ru/programming/oop_rsis/.

13. Грачева М. Моделирование экономических процессов. Учебник. – М.: Юнити, 2005. – 352 с. – ISBN 5-238-00856-2.

14. Голякова Е. Инсайдеры снимают сливки. На фондовом рынке процветают правила нечестной игры // "Российская Бизнес-газета" №446 от 10 февраля 2004 г. // http://www.rg.ru/2004/02/10/reiting.html

15. Гуревич Л., Вахитов А. Мультиагентные системы // Доклады семинара «Введение в Computer Science» //http://www.cs-seminar.spb.ru/reports/49.pdf

16. Дорси В. Анатомия биржевого рынка. Методы оценки уверенности и ожиданий трейдеров и рыночных тенденций. – СПб. : Питер, 2005. – 395 с. – ISBN 5-469-00645-X.

17. Жуков Е. Рынок ценных бумаг. Учебник. Второе издание. – М: Юнити, 2007. – 463 с. – ISBN 5-238-00907-0.

18. Закарян И. Практический интернет-трейдинг. – М: СмартБук, 2008. – 384 с. – ISBN 978-5-9791-0043-2.

19. Иванов Ю. Скрипт-процессор для игрового движка. // http://www.mirgames.ru/articles/base/scriptprocessor.html

20. Израйлевич С., Цудикман В. Опционы: системный подход к инвестициям. Критерии оценки и методы анализа торговых возможностей. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 280 с. – ISBN 978-5-9614-0823-2.

21. Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. – М.: КНОРУС, 1996. – 256 с. – ISBN 5-89247-005-9.

22. Касимов Ю. Введение в теорию оптимального портфеля ценных бумаг. – М.: Анкил, 2005. – 144 с. - ISBN 5-8647-6222-9.

23. Кац Дж. О., МакКормик Д. Л. Энциклопедия торговых стратегий (3-е издание). – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 400 с. – ISBN 978-5-9614-0609-2.

24. Колби Р. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-ое издание). – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 837 с. – ISBN 978-5-9614-0628-3.

25. Колмыкова Л. Фундаментальный анализ финансовых рынков. – СПб.: Питер, 2006. – 288 с. – ISBN 5-469-01542-4.

26. Коробов П. Математическое программирование и моделирование экономических процессов. 3-е издание. – Киев: ДНК, 2006. – 376 с. – ISBN 5-901562-60-7.

27. Лялин В.А., Воробьев П.В. Рынок ценных бумаг. – М.: Проспект, 2006. – 383 с. - ISBN 978-5-482-01410-3.

28. Моррис Г. Японские свечи: метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем (3-е издание). – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 312 с. – ISBN 978-5-9614-0785-3.

29. Мультиагентные технологии //http://www.kg.ru/technology/multiagent/

30. Мэтсон Э. Введение в Lua; Пер. с англ. Федотовских А. // http://www.gamedev.ru/articles/?id=70112

31. Натенберг Ш. Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 544 с. – ISBN 978-5-9614-0625-2.

32. Некоторые подходы к прогнозированию экономических показателей. – М.: ИЭПП, 2005. – 195 с.

33. Плюммер Дж. Гибкая и масштабируемая архитектура для компьютерных игр, часть первая; Пер. с англ. Петров А. // http://www.dtf.ru/articles/print.php?id=40757

34. Постулаты технического анализа // http://www.bull-n-bear.ru/technic/?t_analysis=postulates

35. Продажа инвестбанка Bear Stearns спровоцировала обвал мировых фондовых рынков //http://rus.newsru.ua/finance/17mar2008/bear.html

36. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект. Современный подход. Второе издание. – М.: Вильямс, 2007. – 1407 с. – ISBN 978-5-8459-0887-2.

37. Рынок ценных бумаг: Учебник. / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 448 с. – ISBN 5-279-02170-9.

38. Сорнетте Д. Как предсказывать крахи финансовых рынков. – М.: СмартБук, 2007. – 400 с. – ISBN 978-5-9791-0042-5.

39. Стукалов Д. Теория волн Эллиотта. – СПб.: Питер, 2007. – 304 с. – ISBN 978-5-91180-222-6.

40. Тарп.В., Бартон Д.Р. Биржевые стратегии игры без риска. – СПб.: Питер, 2007. – 398 с. – ISBN 5-469-00646-8.

41. Федеряков А.C. Влияние фундаментальных трейдеров на процесс ценообразования на искусственном рынке ценных бумаг // Управление большими системами / Сборник трудов. – Выпуск 21. – 2008. – 107-130 с. – ISBN 1819-2440.

42. Фёдоров А. Основы финансовых инвестиций. – СПб.: Питер, 2008. – 320 с. – ISBN 978-5-469-01680-9.

43. Хаертфельдер М., Лозовская Е. С., Хануш Е. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с. – ISBN 5-94723-788-1.

44. Чамкина Е. Сравнение моделей временных рядов. //http://www.basegroup.ru/solutions/scripts/details/compare_model/

45. Ческидов Б. М. Модели рынков ценных бумаг. – СПб. : Питер, 2005. – 416 с. – ISBN 5-469-00855-X.

46. Цисарь И. Ф., Нейман В. Г. Компьютерное моделирование экономики. – М.: Диалог МИФИ, 2002. – 304 с. – ISBN 5-86404-172-6.

47. Шапиро Дж. Моделирование цепи поставок. – СПб.: Питер, 2006. – 720 с. – ISBN 5-272-00183-4.

48. Швагер Д. Технический анализ. Полный курс (4-е издание). – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 806 с. – ISBN 5-9614-0376-9.

49. Эрлих А. Технический анализ товарных и финансовых рынков. – Киев: Финансист, 2003 – 176 c. – ISBN 5-90008-206-7.

50. Altreva Adaptive Modeler // http://www.altreva.com/technology.html

51. Arai K., Deguchi H., Matsui H. Agent-Based Modeling Meets Gaming Simulation. – New York: Springer, 2005. – 180 p. – ISBN 4431294260.

52. Arthur B. W, Durlauf S.N., Lane D.A. The Economy as an Evolving Complex System II. – Boulder, Colorado: Addison-Wesley, 1997. – 400 p. – ISBN 978-0201959888.

53. Arthur B. W, LeBaron B., Palmer R. The time series properties of an artificial stock market // Journal of Economic Dynamics and Control. –1999. – № 23. – Pages 1487-1516. – ISSN 0165-1889.

54. Bellifemine F.L., Caire G., Greenwood D. Developing Multi-Agent Systems with JADE. – USA: Wiley, 2007 – 300 p. – ISBN 978-0-470-05747-6.

55. Ehrentreich N. Agent-Based Modeling / The Santa Fe Institute Artificial Stock Market Model Revisited. – New York: Springer, 2007. – 230 p. – ISBN 3540738789.

56. Fama E.F. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work // Journal of Finance. – 1970. – № 2 (May). – Pages. 383-417.

57. Fama E.F. Efficient Capital Markets II // Journal of Finance. – 1991. – № 5 (December). – Pages 1575-1617.

58. Federyakov A. Financial Market Simulation // http://fimas.sourceforge.net

59. Fischer S. Rational Expectations and Economic Policy. – Chicago: University of Chicago Press, 1980. – 293 p. – ISBN 0226251349.

60. Galai D. Tests of Market Efficiency of the Chicago Board Options Exchange // Journal of Business. – 1977. – № 2 (April). – Pages 167-197.

61. Geert B, Campbell R. H. Emerging equity market volatility // Journal of Financial Economics. – 1997. – № 43. – Issue 1. – Pages 29-77. – ISSN 0304-405X.

62. Grossman S.J., Stiglitz J.E. On the Impossibility of Informationally Efficient Market // The American Economic Review. – 1980. – № 3 (June). – Pages 393-408.

63. Hogan J. Statistical physics predicts stock market gloom // NewScientist.com news service. – 2002. – http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn3124

64. Johnson P. E. Agent-Based Modeling: What I learned from the Artificial Stock Market // Social Science Computer Review. – 2002. – № 20. – Issue 2. – Pages 174-186. – ISSN 0894-4393.

65. Johnson P. E. Artificial Stock Market // http://artstkmkt.sf.net

66. Kerr D. Artificial Planet // http://aiplanet.sourceforge.net/

67. Krouglov A. Mathematical Model of Stock Market Fluctuations in the Absence of Economic Growth. // http://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpma/0402022.html

68. La Poutre H., Sadeh N., Janson S. Agent-Mediated Electronic Commerce. Designing Trading Agents and Mechanisms / AAMAS 2005 Workshop, AMEC 2005, Utrecht, Netherlands, July 25, 2005, and IJCAI 2005 Workshop, TADA 2005, Edinburgh, UK, August 1, 2005, Selected and Revised Papers. – New York: Springer, 2006. – 227 p. – ISBN 3540462422.

69. Li H., Rosser B. J. Jr. Emergent volatility in asset markets with heterogeneous agents // Discrete Dynamics in Nature and Society. – 2001. – № 6. – Issue 3. – Pages 171-180. – ISSN 1026-0226.

70. Liu H., Loewenstein M. Optimal Portfolio Selection with Transaction Costs and Finite Horizons // Review of Financial Studies. – 2002. – № 15. – Issue 3. – Pages 805-835. – ISSN 0893-9454.

71. Lo A. W. Reconciling Efficient Markets with Behavioral Finance: The Adaptive Markets Hypothesis // Journal of Investment Consulting. – 2005. – Vol. 7. – Pages 21-44.

72. Lo A. W. The Adaptive Markets Hypothesis: Market Efficiency from an Evolutionary Perspective // Journal of Portfolio Management. – 2004. – Vol. 30. – Pages 15-29.

73. Lucas, Robert E., Jr. Models of Business Cycles. – Oxford: Basil Blackwell, 1987. – 120p. – ISBN 0631147918.

74. Muth J. Rational Expectations and the Theory of Price Movements // Econometrica. – 1961. – № 3 (July). – Pages 315-35.

75. Naiburg E. J., Maksimchuk R. A. UML for Database Design. – Boulder, Colorado : Addison-Wesley, 2001. – 320p. – ISBN 978-0201721638.

76. Palmer R.G, Arthur B. W., Holland J. H., LeBaron B., Taylor P. Artificial economic life: a simple model of a stock market // Physica D. – 1994. – № 75. – Issue 1-3. – Pages 264-274. – ISSN 0167-2789.

77. Palmer R.G, Arthur B. W., Holland J. H., LeBaron B. Asset pricing under endogenous expectations in an artificial stock market // Economic Notes. – 1997. – № 26. – Pages 297-330. – ISSN 0391-5026.

78. Raberto M., Cincotti S., Focardi S.M., Marchesi M. Agent-based simulation of a financial market // Physica A. – 2001. – Volume 299. – No. 1-2. – Pages 320-328. – ISSN 0927-7099.

79. Rollings A., Morris D. Game Architecture and Design. – Scottsdale, AZ, USA: The Coriolis Group, 1999. – 742p. – ISBN 1576104257.

80. Romanov V., Naletova O., Pantileeva E., Federyakov A. The simulation of news and insiders' influence on stock-market prices dynamics in non-linear model // Computational Finance and its Applications II. – 2006 – Pages 309-318. – ISBN 1-84564-174-4.

81. Romanov V., Slepov V., Badrina M., Federyakov A. Multifractal analysis and multiagent simulation for market crash prediction // Computational Finance and Its Applications III. – 2008. – Pages 256-266. – ISBN 978-184564-111-5.

82. Rumbaugh J., Jacobson I., Booch G. The Unified Modeling Language Reference Manual, Second Edition. – Boulder, Colorado: Addison-Wesley, 2004. – 752 p. – ISBN 978-0321245625.

83. Sargent, Thomas J. Rational Expectations and Inflation. – New York: Harpercollins College Div, 1986. – 224 p. – ISBN: 978-0060457419.

84. Sellin P. Monetary Policy and the Stock Market: Theory and Empirical Evidence // Journal of Economic Surveys. – 2001. – № 15. – Issue 4. – Pages 491-541. – ISSN 0950-0804.

85. Statistical significance analysis of the chaos-based prediction model. // http://www.tradingpro.com/papers/SSATradingPro.pdf

86. Thorsten H., Schenk-Hoppé K. R. Survival of the Fittest on Wall Street // http://ideas.repec.org/p/kud/kuiedp/0403.html

87. Using the RemObjects Pascal Script // http://www.remobjects.com/?ps01

88. Yue W. T., Chaturvedi A. R., Mehta S. Is more information better? The effect of traders' irrational behavior on an artificial stock market // International Conference on Information Systems. – Atlanta, GA, USA : Association for Information Systems, 2001. – Pages 660 - 666. – ISBN ICIS2000-X.

89. Wooldridge M. Introduction to MultiAgent Systems. – Chichester: John Wiley & Sons, 2002. – 348 p. – ISBN 978-0471496915.