3. Организация экспериментов

В данном разделе кратко описано практическое использование приложения. Чтобы создать виртуальный мир «с нуля» нужно выполнить следующие действия:

1. Запустить программный комплекс.

2. Открыть редактор сценариев (Scenario editor) через меню "Editors" или нажав соответствующую кнопку на панели инструментов.

3. Выбрать в редакторе один из демонстрационных сценариев или создать новый вручную.

4. Запустить симуляцию, нажав соответствующую кнопку в меню "Controls" или на панели инструментов.

5. Открыть анализатор массивов (Array analyzer) через меню "Editors" или нажав на соответствующую кнопку на панели инструментов. В нем открыть редактор скриптов и выбрать один из демонстрационных скриптов.

6. Нажать кнопку "Apply", чтобы применить скрипт и ждать, когда начнёт рисоваться график. Можно также открыть в нём панель со статистической информацией.

7. Таким же образом можно открыть и другие панели, которые помогут анализировать поступающую из системы информацию.

Создание виртуального мира «с нуля» – достаточно длительный процесс. Можно его ускорить, если использовать систему проектов, которую приложение поддерживает, начиная c версии 1.0. Для этого нужно зайти в меню "File" >> "Open" (или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов) и выбрать один из ранее сохранённых проектов. В стандартной комплектации программы есть несколько демонстрационных проектов в папке «Projects»: два эксперимента с фундаментальными трейдерами и один эксперимент с трейдерами-новичками. После открытия проекта нужно запустить виртуальное время, нажав на соответствующую кнопку в главном меню или на панели инструментов.

Программный комплекс поддерживает систему подключаемых модулей (плагинов), что позволяет существенно его расширять. Инструкция по использованию конкретных модулей поставляется разработчиками этих модулей. Краткую информацию о каждом плагине можно получить в менеджере плагинов, вызвав его в меню “Plugins” >> “Plugin Manager”. Приложение включает несколько демонстрационных плагинов.

2. Оценка степени соответствия виртуального рынка реальному

Чтобы удостоверится, что разработанный программный комплекс действительно способен адекватно моделировать работу рынка ценных бумаг, следует ввести определённые критерии адекватности. В других работах на эту тему (LeBaron B., Palmer R., Raberto M. – [52, 55, 66, 78]) внимание уделяется только логичности и непротиворечивости полученных результатов, но не вводятся какие-либо критерии.

В рамках диссертационного исследования я разработал несколько сценариев, на которых проверял работу программного комплекса. Каждый сценарий состоит из начального состояния виртуального рынка и событий, которые произойдут с ним в определённый момент времени. В результате исполнения программным комплексом этих сценариев накапливается целый ряд статистических данных, которые можно сравнить с аналогичными статистическими данными на реальных рынках ценных бумаг.

В рамках диссертационного исследования были использованы следующие критерии адекватности:

• Соблюдение пропорций. Виртуальный рынок должен быть уменьшенной копией реального рынка ценных бумаг.

• Наличие характерных трендов и фигур. На графиках изменения цен на виртуальном рынке должны отчётливо просматриваться тренды, фигуры и линии, характерные для реальных рынков.

• Сходство статистических характеристик динамики цен и объёма торгов. В качестве критериев сходства выбраны критерии согласия Пирсона, Колмогорова, Романовского, Ястремского.

• Фрактальность рыночных процессов.Экспонента Хёрста должна принимать схожие значения на реальных и виртуальном рынках.

• Реакция рынка на действия отдельных агентов.Она должна быть одинаковой на реальных и виртуальном рынках.

В рамках этой работы будут также рассмотрены другие критерии: ликвидность различных групп ценных бумаг, размер спрэда, степень эффективности рынка ценных бумаг и др.