3. Алгоритм работы

Работа пользователя в системе поддержки принятия решений начинается с того, что он запускает программный комплекс и открывает модуль поддержки принятия решений.

Пользователь с помощью специальной формы выбирает ценные бумаги, для которых он хочет получить прогноз. Там же он устанавливает параметры симуляции, выбирает соотношение агентов на рынке, задаёт предпочитаемый способ вывода информации (график изменения цены или просто совет). На основе введённых сведений программный комплекс создаёт виртуальный мир и населяет его агентами.

После этого программный комплекс с помощью специального модуля подключается к базе данных, описывающей реальный рынок ценных бумаг, и импортирует данные о компаниях, акциях, а также историю изменения активов компаний, историю изменения цен на выбранные акции. Также этот модуль импортирует в виртуальный мир текущие новости по набору классификаторов и компаний.

Пользователь запускает виртуальное время. В зависимости от настроек симуляции виртуальные агенты могут использовать набор продвинутых стратегий, которые подгружаются из специального подключаемого модуля. Агенты торгуют между собой и через некоторое время пользователь получает прогноз по этим акциям за выбранный период времени (обычно на несколько недель вперёд). Прогноз может визуализироваться в виде графиков, использую встроенные в программный комплекс инструменты анализа статистических данных. Они через скриптовую систему подключаются к ядру виртуального мира, откуда напрямую извлекают необходимые для визуализации статистические данные о бирже и агентах. Для пользователя отображается либо прогноз по коридору динамики цены выбранной акции или просто совет – покупать или продавать этот актив.

Можно ещё раз запустить симуляцию, используя те же параметры, но другое базовое число для генератора псевдослучайных чисел, чтобы иметь представление о других возможных результатах симуляции. Следовать или не следовать этому прогнозу – решает сам пользователь, система только даёт прогноз.

3. Анализ работы системы

1. Описание работы программного комплекса

В данной части исследовательской работы описано, как работает программный комплекс «FIMAS» с точки зрения конечного пользователя. Более подробно эта тема освещена в документации, которая поставляется вместе с ним.

На рисунке Рис. 3.24 приведен снимок экрана, демонстрирующий работу программного комплекса. В приложении Приложение 17 приведён ещё один, более крупный, снимок экрана. На нём показан интерфейс программы и все редакторы, которыми может воспользоваться конечный пользователь.

Рис. 3.24. Пользовательский интерфейс программного комплекса

2. 1. 1. Функциональность

1. Задание начальных параметров симуляции:

1. Список классификаторов.

2. Количество и параметры трейдеров, брокеров, рынка и компаний.

3. История изменения курсов и индексов.

4. История принятия решений трейдерами.

5. Запланированные события.

2. Генерация события трейдерами, рынком и компаниями и возможности их обработки через динамические библиотеки (DLL) и скриптовую систему (RemObjects Pascal Script).

3. Возможность добавлять различные типы трейдеров без необходимости перекомпилировать приложение.

4. Возможность изменения всех параметров системы во время выполнения (run-time) через систему начальных настроек и сценариев.

5. Анализ любых временных рядов (встроенных и генерируемых через скрипты) через систему классических статистических показателей:

1. Минимум, максимум, среднее арифметическое

2. Начальное и конечное значения, их разность

3. Дисперсия, СКО

4. Ковариация

5. График распределения переменной и её приращения

6. Импорт и экспорт данных в текстовый формат / Excel.

7. Сохранения текущего состояния системы и возможность загрузки этого состояния из файла.

8. Поддержка плагинов, имеющих полный доступ как к редакторам самого приложения, так и к виртуальному рынку.