Виртуальный мир
Существующие мультиагентные модели рынка ценных бумаг прошли путь от простого переноса математических моделей до создания собственных объектно-ориентированных систем с множеством внутренних связей. Например, модель GASM состоит из 18 основных классов и нескольких вспомогательных структур, взаимосвязь которых легко можно изобразить на одном рисунке (Рис. 2.14). Однако моё исследование показало, что даже этого недостаточно, чтобы адекватно смоделировать сложную внутреннюю структуру рынка ценных бумаг и его взаимосвязь с внешней средой. В моей реализации около 150 классов, и 15 диаграмм, изображающих взаимосвязи между ними.
Рис. 2.15. UML диаграмма основных классов виртуального мира
В отличие от большинства моделей подобного класса, в данной системе центральным объектом является не рынок, а мир. Он управляет течением времени, общими настройками, классификаторами, новостями; также его населяют некие абстрактные участники.Участник мира– это экономический субъект, например, человек или компания. Рынок является одним из участников мира, так что вполне возможно использовать несколько конкурирующих рынков в рамках одного эксперимента.
На рисункеРис. 2.15 показаны связи классов внутри модуля FMSWorld. Главным классом на этой диаграмме является мир (TFMSWorld), остальные классы представляют характеристики мира, классификаторы, время.
Рис. 2.16. Блок-схема алгоритма основного цикла работы
системы – процедуры TFMSWorld.Step()
Мир (TFMSWorld) управляет временем, общими настройками, классификаторами, новостями. Время течёт дискретно с заданной периодичностью. При каждом шаге мир посылает сигналы всем объектам и участникам (Рис. 2.16). Как с этим временем распоряжаться – решают сами участники. Так как периодичность обычно очень маленькая (обычно от одной секунды до одной минуты, в отличие от других моделей рынка, которые обновляют рынок раз в день), то создаётся эффект непрерывного течения времени.
Время (TFMSWorldTime) – класс, созданный специально для управления временем и для кэширования наиболее часто запрашиваемых участниками мира параметров времени.
Участник рынка (TFMSParticipant) – это экономический субъект, например, человек или компания.
Объект мира (TFMSUpdateAble) – это нечто более общее, чем TFMSParticipant. Это любой объект, требующий периодическое обновление, например объект, рассчитывающий статистику по акциям, используя технический анализ, которым могут совместно пользоваться сразу все трейдеры.
Классификатор (TFMSClassificator) – нужен для того, чтобы различных участников рынка поделить на группы. Для каждой группы можно генерировать свои новости, таким образом, легко симулировать и анализировать подъемы и спады и на рынках.
Новости могут генерироваться как предприятиями в процессе своей экономической деятельности, так и быть внешними по отношению к участникам. Внешние новости (например, цены на нефть или индекс безработицы) могут влиять на экономическую деятельность предприятий. Все новости могут по-разному оцениваться различными агентами. Агенты могут ориентироваться только на внутренние новости, только на внешние, на оба типа, или избирательно. Агенты точно не знают, как новости повлияют котировки ценных бумаг компаний, но они могут строить предположения на этот счёт, руководствуясь своей стратегией принятия решений.
Роль (TFMSParticipantRole) – это класс, похожий по предназначению на участника рынка. Отличие заключается в том, что один и тот же участник может играть сразу несколько ролей в экономической системе. Например, трейдер может быть юридическим лицом, занимающимся индивидуальным предпринимательством, и одновременно он может заниматься спекуляцией на рынке ценных бумаг. Биржа не только занимается совершением сделок между трейдерами, но также является компанией, заинтересованной в максимизации прибыли. Стоит отметить, что во всех экспериментах считается, что у каждого участника только одна роль, возможность добавлять другие роли может понадобиться в будущем при моделировании процессов производства и потребления благ.