4. Роли и стратегии

Агенты могут играть различные роли в виртуальном мире. Агент, по сути, сам не умеет ничего; его поведение определяютролей, которые он играет:. Например, агентможет быть одновременно биржейи компанией, т.е.. Среди других ролей можно выделить роль трейдераи роль брокера().

Также, агенты могут использовать различные стратегии для принятия решений. Пусть у нас есть произвольный агент , который играет только одну роль. В рамках каждой роли агент может использовать несколько стратегий, но в каждый момент времениактивна только одна стратегия. Пусть роль– роль трейдера, т.е., и агент использует только одну фундаментальную стратегию принятия решений. Таких трейдеров в дальнейшем буду называть фундаментальными:

(2.13)

По этому же принципу выделяют трейдеров-новичков и маркет-мейкеров:

(2.14)

5. Активы агентов

– совокупность агентов, населяющих мир. У каждогоi-го агентаесть определённый объём активови пассивов.

(2.15)

Где и– количество различных типов активов и пассивов у-го агента. Разность между рыночной стоимостью этих активов считается чистой стоимостью активов:. Для каждого типа агента свой набор активов и пассивов. Допустим,i-ый агент – трейдер:

(2.16)

Тогда его активы будут делиться на три подтипа, а пассивов он не будет иметь вообще:

(2.17)

где – личные высоколиквидные денежные средства,

– средства трейдера на счету у брокера,

– совокупность акции трейдера,

– совокупность акций и денежных средств, зарезервированных брокером для совершения сделок продажи или покупки акций.

Допустим, i-ый агент – компания:

(2.18)

В рамках модели рынка ценных бумаг все активы компании дробятся на краткосрочные и долгосрочные. Однако в дочерних классах активы компании могут иметь более сложную внутреннюю структуру.

(2.19)

где – капитальные активы компании;

– оборотные средства компании;

– долгосрочные долги компании;

– краткосрочные долги компании.

Допустим, i-ый агент – брокер:

(2.20)

В этом случае его активы и пассивы будут состоять из следующих элементов:

(2.21)

где – личные высоколиквидные денежные средства брокеров;

– средства брокера на счету у биржи;

– акции брокера на счету биржи;

– совокупность акций и денежных средств брокера, зарезервированных биржей для совершения сделок продажи или покупки акций;

– средства трейдера на счету у брокера;

– акции трейдера на счету брокера;

– совокупность акций и денежных средств трейдеров, зарезервированных брокером для совершения сделок продажи или покупки акций.

Допустим, i-ый агент – биржа:

(2.22)

В этом случае его активы и пассивы будут состоять из следующих элементов:

(2.23)

где – личные высоколиквидные денежные средства биржи;

– совокупность акций и денежных средств брокера, зарезервированных биржей для совершения сделок продажи или покупки акций,

– средства брокера на счету у биржи;

– акции брокера на счету биржи.

6. Компании

Компании – это агенты, субъекты виртуального мира, ведущие экономическую деятельность и выпускающие ценные бумаги.

Симуляция экономической деятельности происходит путём периодического (раз в час виртуального времени) изменения активов компании (структура активов описана в другом пункте этой главы). Используется следующий набор формул:

(2.24)

где – капитальные активы компании;

– оборотные средства компании;

– долгосрочные долги компании;

– краткосрочные долги компании;

– среднее число дней в году (365.25) ;

– количество часов в дне (24) ;

– коофицент связи долгосрочных и краткосрочных событий;

– коофицент разброса (0 – нет разброса, 0.1 – разброс до;

– коофицент роста (0 – нет роста, 0.2 – рост в пределах;

– функция генерации псевдослучайного числа по следующему алгоритму:

function AdvancedRandomEx(const AInputValue: Double; const ARandomness: Double; const AGrowth: Double; const ADivider: Double): Double; begin Result := AInputValue + AdvancedRandom(ARandomness, AGrowth) / ADivider * Abs(AInputValue); end; function AdvancedRandom(const ARandomness: Double; const AGrowth: Double): Double; begin Result := (Random() * 2 * ARandomness – ARandomness) + (Random() * AGrowth); end;

В этом листинге «Random()» – стандартная функция для вычисления случайной величины в диапазоне [0, 1) с равномерным распределением.

Можно отключить автоматическую генерацию экономической статистики, например, если нужно, чтобы она генерировалась только из внешних новостей.

Компании могут по-разному обрабатывать влияние новостного фона на свою экономическую деятельность. Сейчас для расчётов используются три режима:

1. Игнорирование внешних новостей.

2. Генерация новостей по итогам симуляции экономической деятельности.

3. Симуляция экономической деятельности на основе новостных данных.

Рассмотрим два последних режима. При генерации новостей по итогам симуляции экономической деятельностииспользуется следующая формула для расчёта силы новости:

(2.25)

где – оборотные активы компании на начало часа;

– оборотные е активы компании на конец часа;

– капитальные средства компании на начало часа;

– капитальные средства компании на конец часа;

– долгосрочные долги компании на начало часа;

– долгосрочные долги компании на конец часа;

– краткосрочные долги компании на начало часа;

– краткосрочные долги компании на конец часа;

– среднее число дней в году (365.25) ;

– количество часов в дне (24) ;

– коофицент связи долгосрочных и краткосрочных событий.

В начале каждого часа параметры компании записываются в переменные с индексом . В конце часа все параметры компании записываются в переменные с индексом. После чего вычисляется сила новости по приведённой выше формуле. Она соответствует среднегодовому приросту капитала компании. Данная новость добавляется к общим новостям; таким образом у новостных трейдеров есть механизм получения более-менее объективной фундаментальной информации о компании.

При симуляции экономической деятельности на основе новостных данных ежечасно вычисляется новостной фондля этой компании по приведённым ранее формулам. Считается, что сила новостного фона соответствует среднегодовому приросту капитала компании. После этого случайным образом вычисляется параметр, на который должна повлиять эта новость. Для этого используется – стандартная функция для вычисления случайной величины в диапазонес равномерным распределением, где– число элементов для выбора (в данном случае 4). Этот параметр изменяется в соответствие с этой из следующих формул:

(2.26)

где – капитальные активы компании;

– оборотные средства компании;

– долгосрочные долги компании;

– краткосрочные долги компании;

– среднее число дней в году (365.25) ;

– количество часов в дне (24) ;

– коофицент связи долгосрочных и краткосрочных событий;

– коофицент восприимчивости компании к новостям.