3. Новостная среда

Виртуальный мир развивается под влиянием новостей (от словаnews). Новость – это событие, которое произошло в определённый момент времени внутри модели или во внешнем мире. Новости могут генерироваться как участниками этого мира (), так и поступать из внешней среды (). Каждую итерацию может генерироваться различное количество новостей. Пусть вi-ую итерацию у нас произошлоновостей типаиновостей типа. Тогда новостной фондля итерацииможет быть рассчитан как

(2.7)

Новости имеют сложную природу. Каждая новость характиризуется силойи временем возникновения. Она связана с совокупностью агентовcкоэффициентами, где– количество связей этой новости с конкретными агентами. Также новостьсвязана с совокупностью классификаторовcкоэффициентами, где– количество связей этой новости с конкретными классификаторами.

Таким образом, каждая новость через классификаторы может быть связана со многими субъектами, на каждый из которых она влияет с разной силой.

Пусть – компания-эмитент акций. Она связана с совокупностью классификаторовcкоэффициентами, где– количество таких связей (см. пункт проклассификаторы).

Соответственно, влияние новости на компаниюрассчитывается по формуле:

(2.8)

где – прямое влияние новости на компанию;

– влияние новости на компанию через классификаторы.

Параметры ирассчитываются как:

(2.9)

(2.10)

где – количество совпадающих классификаторов у новостии компании.

По такому алгоритму рассчитывается влияние новости на компанию. Пример расчёта влияния одной новости на компанию представлен на рисунке 2.12.

Каждый агент может по-разному интерпретировать поступающие новости. Например, он может не учитывать некоторые классификаторы, или преувеличивать роль других классификаторов, и его формула будет выглядеть несколько по-другому. Некоторые агенты могут вообще не следить за новостями и оперировать только техническими индикаторами. Однако мои эксперименты показали, что наиболее адекватные результаты получаются тогда, когда агенты учитывают эффект аккумуляции и затухания новостей.

Рис. 2.12. Пример расчёта влияния новости на компанию

Допустим, за период произошловнешних событий. В каждый моментони влияли на компаниюс силой. Тогда, новостной фон в моментза периодможет быть рассчитан по формуле

(2.11)

В этой формуле предполагается, что новости затухают с линейной скоростью от до 0. В следующей формуле используется эффект экспоненциального затухания новостей.

(2.12)

где – скорость затухания новости;

– время, необходимое для полного затухания новости.

В рамках исследования считалось, что все новости затухают с одной и той же скорость. Были проведены эксперименты с различным временем затухания новостей: от 0.1 дня до 2 недель. Близким к оптимальному значению оказался параметр в 1 неделю. В реальном мире, если новость очень важная, то на протяжении достаточно длительного срока новостные агентства вслед за ней выпускают серии других новостей на эту же тематику. Эти новые новости вносят существенный вклад в общий новостной фон, помогая поддерживать его на адекватном уровне, в то время как первоначальная новость постепенно затухает.

В других пунктах этой главы более подробно рассказывается о том, как совокупность новостных событий влияет на экономическую деятельность компаний, и как анализ новостного фона позволяет трейдерам прогнозировать изменение котировок акций этих компаний.