Библиотека «MoTor» и система «Имитрейд»
Библиотека «MoTor» предназначена для имитационного моделирования биржевых торгов [118]. Она позволяет воспроизводить реальные торги и создавать новые игровые ситуации. Библиотека была разработана в 1999 году Воронцовым К.В. и др. в результате сотрудничества Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ), МИФИ, Вычислительного Центра РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и компании Forecsys [9].
Биржевые торги генерируются путем имитации действий участников реальных торгов. Для этого по каждому реальному участнику строится так называемый «робот» или модель участника — алгоритм, который «наблюдает» за ходом торгов и вырабатывает решения о подаче и снятии заявок.
Функциональность
Преобразование протоколов торговых сессий в имитационные модели. При этом из исходных данных корректно убирается вся конфиденциальная информация.
Воспроизведение торговых сессий с любым заданным ускорением или замедлением.
Обработка событий ввода и снятия заявок и заключение сделок в полном соответствии с правилами торгов на ММВБ.
Возможность настройки модели торгов на точное воспроизведение заданной реальной сессии. При поступлении новых заявок, которых не было в протоколе на момент настройки (например, это могут быть заявки учащихся, если речь идет об учебном тренажере), ход торгов адекватно изменяется моделью.
Вычисление в ходе торгов различных статистических характеристик финансовых инструментов и отдельных участников торгов.
Библиотека «MoTor» легла в основу учебной имитационной торговой системы «Имитрейд», разработанной по заказу Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ) [11]. Уникальной особенностью данной модели является возможность точного воспроизведения реальных торговых сессий ММВБ. Процесс торговли основан на механизме двойного аукциона и в общих чертах состоит в следующем. В течение сессии участники торгов в произвольном порядке подают заявки, которые характеризуются направленностью (на покупку или на продажу), ценой и объемом. Встроенный в ИМТ торговый автомат сопоставляет заявки и генерирует сделки в строгом соответствии с правилами торгов на ММВБ [10].
Рис. 1.9. Пользовательский интерфейс системы «Имитрейд»
При появлении заявок ход торгов адекватно корректируется моделью (например, при единичной покупке большого объема происходит кратковременное расширение спрэда, увеличение цены, а затем откат обратно). Поведение других участников моделируется согласно специальным алгоритмам-роботам, способным воспроизводить поведение своего реального прототипа с учетом информации о текущем состоянии торгов.
На данный момент доступна только бинарная версия «Имитрейд» и документация по программному комплексу. Однако исходный код проекта не опубликован, а серверная часть не запускается на современных компьютерах. В связи с этим анализ системы «Имитрейд» был затруднительным.
Платформа «ArTificial Open Market»
Проект «ArTificial Open Market» («A.T.O.M.») зародился в 2009 году в стенах двух университетов: University of Lille и University of Paris Panth´eon Sorbonne [66]. Руководят этим проектом Philippe Matheiu и Olivier Brandouy. Активную роль в проекте играет выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Ирина Вериженко. Программный комплекс разрабатывается на языке программированияJavaна собственной агентской платформе.
Особенностями этой модели являются:
Полноценная система транзакций и подачи ордеров с поддержкой самых экзотичных типов запросов (stop orders, mid-match point orders и др). Возможность обновлять и отменять ордера.
Клиент-серверная архитектура. Запросы можно отправлять с удалённых компьютеров.
Возможность изменять стратегии поведения агентов, дополнять систему собственными алгоритмами принятия решений.
Однако на данный момент (начало 2011 года) не существует публично доступной бинарной версии, опубликованных исходных кодов, скриншотов или описания архитектуры для этого проекта. В связи с этим было невозможно проанализировать работу этой модели.