Тема 27. Риск-менеджмент в коммерческом банке

1. Дайте определения новым терминам:

типичные банковские риски (кредитный, ликвидности, операционный, репутационный, стратегический, правовой), портфельный риск, рыночный риск и его составляющие (валютный, процентный, фондовый), риск-менеджмент в банке, модель «VaR», диверсификация, хеджирование, поглощение рисков, нормативы, лимиты открытых позиций, оценка риска, финансовый мониторинг в кредитных организациях, стресс-тестирование банка.

2. Составьте структурно-логические схемы и опишите взаимосвязь элементов:

• классификация рисков банковской деятельности (связать с видом операций банка и факторами рисков);

• структура рыночного риска банковской деятельности (с формулами для расчёта);

• организация риск-менеджмента в коммерческом банке;

• система финансового мониторинга в кредитной организации (по ФЗ № 115–ФЗ).

3. Найдите и проанализируйте фактические данные по вопросам:

• структура и динамика рыночного риска в РФ за последние 5 лет;

• размер кредитного риска и его влияние на результаты банковской деятельности – на примере банковского сектора или банковской группы (отдельного банка).

Тема 28. Финансовая устойчивость, банкротство и финансовое оздоровление банка

1. Дайте определения новым терминам и понятиям:

финансовая устойчивость банка, рейтинговая система CAMELS, проблемные кредитные организации, АРКО, несостоятельность кредитной организации, банкротство банка, конкурсное производство, конкурсная масса, комитет кредиторов, ликвидационный баланс банка, план финансового оздоровления банка, меры по финансовому оздоровлению банка (рекапитализация, реструктуризация, реорганизация).

2. Составьте структурно-логические схемы и опишите взаимосвязь элементов:

• система критериев и показателей финансовой устойчивости коммерческого банка;

• этапы процедуры банкротства и ликвидации банка (указать на каждом этапе основных участников и роль Центрального банка);

• система мер по финансовому оздоровлению коммерческого банка.

3. Найдите и проанализируйте фактические данные по вопросам:

• количество банкротств и ликвидаций кредитных организаций в РФ с начала реформы банковской системы (с 1993 г.);

• современные данные (за несколько последних лет) о численности кредитных организаций, находящихся под управлением и наблюдением органов банковского надзора.

4. Найдите и прокомментируйте конкретные примеры из финансово-кредитной практики:

• управление проблемными коммерческими банками государственной корпорацией АРКО (1999–2004 гг.);

• управление при банкротстве банка Агентством по страхованию вкладов (начиная с 2005 г.);

• банкротство крупного зарубежного или российского банка за последние 10 лет;

• финансовое оздоровление российского или зарубежного банка.

6. Темы рефератов

Раздел 1. Деньги и денежное обращение

1. Электронные и виртуальные деньги, их распространение и обращение в России и за рубежом.

2. Индикаторы денежного рынка, факторы спроса и предложения денежной массы.

3. Современные концепции управления денежной массой.

4. Инфляционные процессы в российской экономике 1990 – начала 2000-х годов. Антиинфляционные меры Правительства РФ и Банка России.

5. Денежные реформы в России в XX столетии: направленность и результаты.

6. Сущность и формы электронных расчётов, их преимущества и недостатки.

7. Вексель и развитие вексельного обращения в России.