Тест_2_exam

ЗАДАНИЕ N 1 Тема: Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК

Состоятельность оценок параметров регрессии означает, что …

точность оценок выборки увеличивается с увеличением объема выборки

математическое ожидание остатков равно нулю

дисперсия остатков минимальная

дисперсия остатков не зависит от величины

ЗАДАНИЕ N 2 Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки

Из перечисленного условием выполнения предпосылок метода наименьших квадратов не является ____ остатков.

гетероскедатичность

случайный характер

нулевая средняя величина

отсутствие автокорреляции

ЗАДАНИЕ N 3 Тема: Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)

Для оценки параметров регрессионной модели с гетероскедастичными остатками используется _______ метод наименьших квадратов.

обобщенный

традиционный

двухшаговый

косвенный

ЗАДАНИЕ N 4 Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии

В эконометрической модели уравнения регрессии величина отклонения фактического значения зависимой переменной от ее расчетного значения характеризует …

ошибку модели

величину коэффициента регрессии

значение свободного члена уравнения

нулевое значение независимой переменной

 ЗАДАНИЕ N 5 Тема: Оценка значимости параметров эконометрической модели

В уравнения множественной регрессии, построенном на основании 14 наблюдений,  в скобках указаны значения t-статистики, соответствующие параметрам регрессии. Также известны критические значения Стьюдента для 10 степеней свободы для различных уровней значимости , , . При уровне значимости 0,1 значимыми являются параметры …

ЗАДАНИЕ N 6 Тема: Оценка тесноты связи

Для регрессионной модели вида  знак при значении коэффициента парной корреляции , рассчитанного для этого уравнения, совпадает со знаком при …

b

x

a

ЗАДАНИЕ N 7 Тема: Проверка статистической значимости эконометрической модели

При оценке статистической значимости построенной эконометрической модели выдвигают ______ гипотезы.

статистические

математические

информационные

коллективные

ЗАДАНИЕ N 8 Тема: Оценка качества подбора уравнения

Для регрессионной модели вида  построена на координатной плоскости совокупность точек с координатами . Выведены две линии регрессии (две модели) с указанием значения коэффициента детерминации для каждой. Более высоким качеством подбора уравнения регрессии обладает модель ____, так как уравнением объяснено ____ дисперсии зависимой переменной.

(2); 73,4%

(1); 52,3%

(2); 26,6%

(1); 47,7%

ЗАДАНИЕ N 9 Тема: Нелинейные зависимости в экономике

Нелинейная регрессия представляет собой …

вид связи между зависимой переменной и независимой переменной (независимыми переменными)

показатель качества эконометрической модели

характеристика количества независимых переменных, входящих в эконометрическую модель

показатель статистической значимости параметров

ЗАДАНИЕ N 10 Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии

При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется логарифмирование уравнения. Указанным способом не может быть линеаризовано уравнение …

ЗАДАНИЕ N 11 Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии

Для регрессионной модели , где  – нелинейная функция,   – рассчитанное по модели значение переменной , получены значения дисперсий: . Не объяснена моделью часть дисперсии переменной , равная …

0,096

0,904

0,106

10,4

ЗАДАНИЕ N 12 Тема: Виды нелинейных уравнений регрессии

Уравнением нелинейной регрессии, линейной по параметрам является …

ЗАДАНИЕ N 13 Тема: Спецификация эконометрической модели

Ошибки спецификации эконометрической модели имеют место вследствие …

неправильного выбора математической функции или недоучета в уравнении регрессии какого-то существенного фактора

недостоверности или недостаточности исходной информации

неоднородности данных в исходной статистической совокупности

недостаточного количества данных

ЗАДАНИЕ N 14 Тема: Линейное уравнение множественной регрессии

В эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии  величина параметра а характеризует среднее по совокупности значение зависимой переменной, при значениях ___, равных 0.

xj

y

a

ЗАДАНИЕ N 15 Тема: Фиктивные переменные

Эконометрическое моделирование зависимости по неоднородной совокупности данных может осуществляться на основе …

использования фиктивных переменных

разделения неоднородной совокупности данных на однородные

использования стандартизованных переменных

неоднородных статистических гипотез

ЗАДАНИЕ N 16 Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии

При моделировании уравнения множественной регрессии проверку тесноты связи между независимыми переменными (объясняющими переменными, регрессорами, факторами) модели осуществляют на основе …

матрицы парных коэффициентов линейной корреляции

системы нормальных уравнений МНК

показателей существенности параметров модели

коэффициента множественной корреляции

ЗАДАНИЕ N 17 Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия

Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя за несколько _____ моментов (периодов) времени.

последовательных

случайных

произвольных

независимых

ЗАДАНИЕ N 18 Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов

Для аддитивной модели временного ряда  Y = T + S + E  лаг модели равен 4 и известны значения трех скорректированных сезонных компонент: , , .  равна …

1

0

4

2

ЗАДАНИЕ N 19 Тема: Структура временного ряда

Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …

ЗАДАНИЕ N 20 Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация

Для временного ряда известны характеристики:  – среднее и  – дисперсия. Если временной ряд является стационарным, то …

ЗАДАНИЕ N 21 Тема: Классификация систем уравнений

Установите соответствие между классом и видом системы эконометрических уравнений: (1) система взаимозависимых (одновременных) уравнений (2) система независимых уравнений

ЗАДАНИЕ N 22 Тема: Идентификация систем эконометрических уравнений

Установите соответствие между видом системы одновременных (совместных) эконометрических уравнений и формой модели: (1) (2)

структурная форма модели

приведенная форма модели

форма нормальных уравнений

ЗАДАНИЕ N 23 Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)

С помощью косвенного метода наименьших квадратов выполняют оценку параметров структурной формы модели идентифицируемой системы эконометрических уравнений вида . Определите последовательность этапов реализации алгоритма КМНК для этой системы.

получение приведенной формы модели

оценка параметров каждого уравнения приведенной формы модели с помощью обычного МНК, получение системы

трансформация коэффициентов приведенной формы модели  в параметры структурной формы модели

запись структурной формы модели системы эконометрических уравнений с рассчитанными значениями структурных коэффициентов, получение системы вида

ЗАДАНИЕ N 24 Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике

Модель равенства спроса и предложения, где предложение  и спрос  являются линейными функциями цены p, состоит из уравнений …

7