Юриспруденция / 20. Финанс. математика / РП _ФМ ЗАО Ю

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

« УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ»

Челябинский институт (филиал)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

для заочного отделения

специальности 030501.65 «Юриспруденция»

Составитель: кандидат педагогических наук, Доцент В.Н.Артамонов

Челябинск

2010

2

Финансовая математика: Рабочая программа учебной дисциплины / Сост.: В.Н.Артамонов – Челябинск: ЧИ УРАГС, 2010г. – 14с.

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для студентов заочной формы обучения, обучающихся по специальности 030501.65 «Юриспруденция», составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра и дипломированного специалиста государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.

© Артамонов В.Н., сост., 2010 © Челябинский институт

(филиал) УрАГС, 2010

3

4

РАЗДЕЛ 1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины «Финансовая математика»

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА

Рабочая учебная программа дисциплины «Финансовая математика» предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности: 030501.65 «Юриспруденция».

Дисциплина «Финансовая математика» является дисциплиной по выбору регионального компонента блока общих математических и естественнонаучных дисциплин.

1.1.Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

знать:

-простые и сложные проценты как основу операций, связанных с наращением или дисконтированием платежей;

-принцип эквивалентности ставок как основу многих методов количественного анализа;

-о практическом применении финансово-экономических расчетов в банках,

-о финансовых отделах производственных и коммерческих организаций, в инвестиционных подразделениях страховых учреждений и пенсионных фондов и т.д.;

владеть:

-методами расчета обобщающих характеристик потоков платежей применительно к различным видам финансовых рент;

уметь:

-осуществлять дисконтирование и учет по простым и сложным ставкам процентов;

-оценивать последствия замены одного финансового обязательства другим и делать аргументированные выводы;

-планировать и оценивать эффективность финансово-кредитных операций;

-планировать погашение долгосрочной задолженности;

-производить финансовые расчеты по ценным бумагам;

-планировать и анализировать инвестиционные проекты;

-исчислять показатели по лизинговым, факторинговым и форфейтинговым операциям;

-использовать компьютерные технологии для финансово-экономических

5

расчетов, в частности, табличный процессор Excel, включая встроенные финансовые и статистические функции, аппарат Подбор параметров, Диспетчер сценариев, Таблицы подстановки, деловую графику;

- иметь представление: об использование компьютерной техники для финансовоэкономических расчетов.

1.2.Цели и задачи дисциплины.

Целью дисциплины является формирование у студентов твердых теоретических знаний и практических навыков финансово-экономических расчетов, позволяющих эффективно осуществлять инвестиционную деятельность и управлять финансами.

Задачи дисциплины:

- овладение основами математического аппарата современных методов количественного финансового анализа, необходимого для осуществления широкого спектра разнообразных финансово-экономических расчетов;

- применение методов моделирования и прогнозирования финансовых процессов для принятия обоснованных управленческих решений; -освоение финансово-экономических расчетов на компьютере с использованием ба-

зовых моделей финансовых операций и выполнение прикладного количественного финансового анализа.

1.3.Структура учебной дисциплины.

Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных, практических занятий, а также самостоятельную работу студентов.

6

1.3.1 Состав и объем дисциплины

Срок обучения 4, 3,5 лет

7

1.3.1 Состав и объем дисциплины

Срок обучения 6 лет

8

1.3.3Содержание дисциплины

1.3.3.1.Содержание лекционного курса

Тема 1. Методология финансовых расчетов. Простые и сложные проценты.

Фактор времени в финансовых расчетах. Проценты, виды процентных ставок. Ставка наращения и учетная ставка. Рост по сложным и простым процентам. Номинальная и эффективная ставка. Учет векселей. Понятие дисконтирования. Учет налогов и инфляции. Кривые доходности. Конверсия валюты и наращение процентов. Консолидирование задолженности.

Тема 2. Потоки платежей.

Потоки платежей и их классификация. Постоянные финансовые ренты (основные характеристики). Ренты пренумерандо и постнумерандо. Наращенная сумма и современная стоимость потока. Непрерывные переменные потоки платежей. Изменения параметров ренты.

Тема 3. Финансовая математика в юриспруденции.

Финансовые ренты в юриспруденции. Коммутационные функции. Расчеты по страхованию жизни. Пенсионное страхование. Расчеты размеров пенсий.

Тема 4. Погашение долгосрочной задолженности.

Расходы по обслуживанию долга. Льготные займы и кредиты. Погасительный фонд. Реструктурирование займа. Виды ипотечных ссуд. Стандартные и нестандартные ипотеки. Погашение потребительского кредита.

Тема 5. Кредитные операции.

Доходность операции. Баланс финансово-кредитной операции. Доходность куплипродажи финансовых инструментов. Доходность потребительского кредита. Долгосрочные ссуды. Коммерческие контракты. Сущность операции а фортэ. Анализ позиции продавца Анализ позиций покупателя и банка.

Тема 6. Облигации.

Классификация облигаций. Доходность облигаций. Оценка риска при работе с облигациями. Оценка займов. Коэффициент амортизации займа. Портфель облигаций. Изменение структуры портфеля облигаций с помощью метода "бабочки".

Тема 7. Оценка эффективности инвестиций.

9

Этапы инвестиционного процесса. Чистый приведенный доход. Основные показатели эффективности капиталовложений (рентабельность, срок окупаемости, внутренняя норма доходности). Моделирование сложных инвестиционных процессов. Аренда оборудования, расчет амортизации.

1.3.3.2Практические занятия

Всоответствии с номером варианта №, заданным преподавателем, решить сле-

дующие задачи:

1.Рассчитать проценты и сумму накопленного долга, если ссуда, выданная на четыре года, равна (100+№) тыс. руб.. Простые проценты по ставке - № % годовых.

2.Определить срок ссуды, выданной под простые проценты по ставке №%, если ссуда равна (40+№) тыс. руб., а сумма накопленного долга – 10*№ тыс. руб..

3.Вексель, выданный на сумму (100+№) тыс. руб., учтен в банке за № дней до погашения по простой учетной ставке №%. Определить полученную при учете сумму (временная база 360 дней).

4.Через сколько лет вклад увеличится в № раз при наращении по сложной ставке –

40%?

5.Темп инфляции №% в год. Во сколько раз возрастут цены за 3 года?

6.Номинальная годовая ставка процента составляет №%. Какова эффективная годовая ставка при начислении сложных процентов по кварталам?

7.За какой период денежный фонд составит 400000 руб., если ежегодно в этот фонд поступает № тыс. руб. при начислении на эти взносы №% сложных процентов годовых?

8.На депозит положены (100+№) тыс. руб. Определить накопленные средства через

4года при ежемесячном начислении сложных процентов по ставке №% годовых.

9.Определить чистую приведенную стоимость, рентабельность, приближенные средние сроки окупаемости двух инвестиционных проектов при ставке (№/2)% годовых сложных процентов: