Эконометрика. Обзорная лекция

для студентов 3 курса I-го образования и I-го года обучения II-го образования, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика труда»

Кафедра Экономико-математических методов и моделей

Автор: к.э.н., проф. И. В. Орлова

Вводная часть

Уважаемые студенты!

Экономисты используют количественные данные для наблюдения за ходом развития экономики, ее анализа и построения прогнозов. Набор статистических методов, используемых для этих целей, называется в совокупности эконометрикой.

Эконометрика (вместе с микроэкономикой и макроэкономикой) входит в число основных дисциплин экономического образования.

Слово «эконометрика» представляет собой комбинацию двух слов: «экономика» и «метрика» (от греч. «метрон»). Таким образом, сам термин подчеркивает специфику, содержание эконометрики как науки: количественное выражение тех связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованы экономической теорией, эконометрика является наукой об измерении и анализе экономических явлений.

В 1933 г. Р. Фришем (1895—1973), было дано следующее определение эконометрики: «Эконометрика — это не то же самое, что экономическая статистика. Она не идентична и тому, что мы называем экономической теорией, хотя значительная часть этой теории носит количественный характер. Эконометрика не является синонимом приложений математики к экономике. Как показывает опыт, каждая из трех отправных точек — статистика, экономическая теория и математика — необходимое, но не достаточное условие для понимания количественных соотношений в современной экономической жизни. Это — единство всех трех составляющих. И это единство образует эконометрику» ( Эконометрика – под ред. Елисеевой И.И.- Финансы и статистика – 2001 ).

Таким образом, эконометрика — это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.

Сегодня деятельность в любой области экономики (управлении, финансово-кредитной сфере, маркетинге, учете, аудите) требует от специалиста применения современных методов работы, знания достижений мировой экономической мысли, понимания научного языка. Большинство новых методов основано на эконометрических моделях, концепциях, приемах. Без глубоких знаний эконометрики научиться их использовать невозможно. Чтение современной экономической литературы также предполагает хорошую эконометрическую подготовку.

Изучение эконометрики приводит к пониманию того, что в экономике (как и в большинстве других научных дисциплин) не существует и не может существовать абсолютно точных (“правильных”) утверждений. Любое утверждение справедливо с определенной вероятностью ошибки, и чем точнее утверждение, тем – при прочих равных условиях – выше эта вероятность. Безошибочными могут быть лишь утверждения типа “может быть все, что угодно”. В частности, любые экономические измерения проводятся с определенной точностью. В этом заключается общеметодологическое (философское) значение эконометрики.

К сожалению, понимание этих “прописных” истин присуще далеко не всем экономистам и статистикам. Не далеко то время, когда данные переписи населения в СССР приводились с точностью до одного человека. Да и сейчас некоторые экономисты и, особенно, политики готовы говорить об экономическом росте, если статистический темп прироста объема производства составляет 0.1-0.5%, хотя 95-процентный доверительный интервал нулевого темпа прироста при нормальном уровне ошибки экономических измерений составляет не менее чем 1.5-2%.

Прикладное значение этой дисциплины состоит в том, что она является связующим звеном между экономической теорией и практикой. Эконометрика дает методы экономических измерений, методы оценки параметров моделей микро- и макроэкономики. Важно, что эконометрические методы одновременно позволяют оценить ошибки измерений экономических величин и параметров моделей. Экономист, не владеющий этими методами, не может эффективно работать аналитиком. Менеджер, не понимающий значение этих методов, обречен на принятие ошибочных решений.

Существует мнение, что проблема оценки параметров экономической модели при современном развитии вычислительной техники решается легко – достаточно научиться пользоваться каким-нибудь пакетом статистических программ. Это мнение справедливо лишь в небольшой степени. Пакеты статистических программ решают лишь вычислительные проблемы, они не освобождают пользователя от необходимости знания эконометрики.

Специфической особенностью деятельности экономиста является работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных данных. Анализ такой информации требует специальных методов, которые составляют один из аспектов эконометрики. Центральной проблемой эконометрики являются построение эконометрической модели и определение возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.

В ВЗФЭИ читается обязательный курс эконометрики – для студентов 3 курса I-го образования и I-го года обучения II-го образования. Эконометрика дается после того, как студенты прослушали курсы теории вероятностей и математической статистики, линейной алгебры и математического анализа.

Изучаемые разделы курса соответствуют утвержденной программе дисциплины «Эконометрика» для специальностей «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет» и «Экономика труда» включают в себя следующие темы, которые являются обязательными для студентов этих специальностей:

Тема 1. Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование.

Тема 2. Корреляция. Парная регрессия.

Тема 3. Множественная регрессия.

Тема 4. Временные ряды.

Основной материал по этим темам изложен в третьей главе учебного пособия Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: Учеб. пособие – М.: Вузовский учебник, 2007.

Кроме того, в программу изучения дисциплины включены еще две темы:

Тема 5. Системы линейных одновременных уравнений и

Тема 6. Многомерный статистический анализ, изучаемые студентами по выбору.

Тема 5 изложена в учебнике Эконометрика: под ред. И.И.Елисеевой. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005.

Тема 6 изложена в электронном учебном пособии Многомерный статистический анализ в экономических задачах: компьютерное моделирование в SPSS.