Эконометрика Магистры 2012 / Эконометрика (ПУ) РУП Магистр экономики 2011

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО0ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Рабочая учебная программа по дисциплине

ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)

для студентов, обучающихся по направлению 080100.68 «Экономика», все программы

Квалификация (степень) магистр

Финансово0кредитный факультет Кафедра экономико0математических методов и моделей

Москва 2011

ББК 65.61

Рабочую учебную программу разработали:

кандидат экономических наук, профессор И.В. Орлова, доктор экономических наук, профессор В.А. Половников

Рабочая учебная программа обсуждена на заседании кафедры экономико"математических методов и моделей

Зав. кафедрой доктор физико"математических наук, профессор В.В. Угрозов

Рабочая учебная программа утверждена на заседании Научно"методического совета ВЗФЭИ

Проректор, председатель НМС А.В. Рогозёнков

Эконометрика (продвинутый уровень). Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по направлению 080100.68 «Экономика», все программы, квалификация (степень) магистр. – М.: ВЗФЭИ, 2011.

ББК 65.61

© Всероссийский заочный финансово"экономический институт (ВЗФЭИ), 2011

3

1. Цель и задачи дисциплины

Преподавание дисциплины «Эконометрика» (продвинутый уровень) ведется исходя из требований, установленных в Феде" ральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС"3 ВПО) и обязательных при реализации основных образовательных программ магистратуры по направлению подготовки 080100.68 «Экономика».

Цель дисциплины «Эконометрика» (продвинутый уровень) – обучение магистрантов методологии и методике построения и приме" нения эконометрических моделей для анализа состояния и оценки перспектив развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами.

Задачи дисциплины:

–расширение и углубление теоретических знаний о качествен" ных особенностях экономических и социальных систем, количе" ственных взаимосвязях и закономерностях их развития;

–овладение методологией и методикой построения, анализа и применения эконометрических моделей как для анализа состояния, так и для оценки перспектив развития указанных систем;

–изучение наиболее типичных моделей и получение навыков практической работы с ними.

4

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП)

Дисциплина «Эконометрика» (продвинутый уровень) вместе с дисциплинами «Микроэкономика» и «Макроэкономика» входит в блок обязательных дисциплин.

Дисциплина «Эконометрика» относится к профессиональному циклу и изучается на первом году обучения в течение одного семестра.

Успешное овладение дисциплиной «Эконометрика» требует знания таких дисциплин (на уровне программ подготовки бакалав" ров), как «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Статистика», «Эко" нометрика (вводный курс для бакалавриата)», «Экономическая те" ория», «Экономика предприятия», «Маркетинг», «Основы менедж" мента», «Информатика».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

•способности совершенствовать и развивать свой интеллекту" альный уровень (ОК"1);

•способности к самостоятельному освоению новых методов ис" следования (ОК"2);

•способности самостоятельно приобретать (в том числе с помо" щью информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК"3);

•способности принимать организационно"управленческие ре" шения и готовности нести за них ответственность, в том числе в не" стандартных ситуациях (ОК"4);

• способности обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, вы" являть перспективные направления, составлять программу иссле" дований (ПК"1);

•способности обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК"2);

5

•способности проводить самостоятельные исследования в соот" ветствии с разработанной программой (ПК"3);

•способности представлять результаты проведенного исследо" вания научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК"4);

•способности самостоятельно осуществлять подготовку зада" ний и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопре" деленности, разрабатывать соответствующие методические и нор" мативные документы, а также предложения и мероприятия по реа" лизации разработанных проектов и программ (ПК"5);

•способности оценивать эффективность проектов с учетом фак" тора неопределенности (ПК"6);

•способности разрабатывать стратегии поведения экономичес" ких агентов на различных рынках (ПК"7);

•способности готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стра" тегических решений на микро" и макроуровне (ПК"8);

•способности анализировать и использовать различные источ" ники информации для проведения экономических расчетов (ПК"9); •способности составлять прогноз основных социально"эконо" мических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона

и экономики в целом (ПК"10); •способности разрабатывать варианты управленческих реше"

ний и обосновывать их выбор на базе критериев социально"эконо" мической эффективности (ПК"12);

• способности применять современные методы и методики пре" подавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК"13).

В результате освоения компетенций магистранты должны: а) знать:

•закономерности функционирования современной экономики на микро" и макроуровнях (ОК"1, ОК"2, ОК"3, ПК"1, ПК"2, ПК"3); •основные результаты новейших исследований, опубликован" ные в ведущих профессиональных журналах по проблемам эконо"

метрики (ОК"1, ОК"2, ОК"3, ПК"1, ПК"2, ПК"4); •современные методы эконометрического анализа (ОК"1, ОК"2,

ПК"1, ПК"2, ПК"3, ПК"4);

6

•современные программные продукты, необходимые для реше" ния содержательных экономических задач (ОК"1, ОК"2, ОК"3, ПК" 5, ПК"6, ПК"13);

б) уметь:

•применять (при необходимости адаптировать) современный математический инструментарий для решения содержательных за" дач (ОК"1, ПК"1, ПК"4, ПК"8, ПК"13);

•использовать современное программное обеспечение для реше" ния эконометрических задач (ОК"1, ОК"2, ОК"3, ПК"5, ПК"6, ПК"13); •использовать математические методы как основу для модели" рования и прогнозирования развития конкретных экономических

процессов на микро" и макроуровне (ОК"1, ПК"10); в) владеть:

•методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере (ОК"1, ПК"1, ПК"2, ПК"4, ПК"7, ПК"9); •навыками микро" и макроэкономического моделирования с применением современных инструментов (ОК"1, ОК"4, ОК"12,

ПК"7, ПК"8, ПК"9); •современной методикой построения эконометрических моделей

(ОК"1, ОК"4, ПК"5, ПК"6, ПК"12).

4.Критерии оценки знаний по дисциплине

1.Самостоятельность при выполнении контрольной работы, оценка ее итогов по результатам собеседования.

2.Самостоятельность при выполнении лабораторной работы, оценка ее итогов по результатам собеседования.

3.Активность на практических и интерактивных занятиях, оценка результатов лабораторной работы.

4.Результаты всех видов промежуточного контроля знаний, в том числе компьютерного тестирования.

5.Качество ответов на экзамене.

Итоговая оценка знаний складывается из:

•оценки за контрольную работу – 25% итоговой оценки; •оценки за лабораторную работу – 25% итоговой оценки; •оценки за результаты компьютерного тестирования и работу

на интерактивных занятиях – 10% итоговой оценки;

7

•оценки экзамена – 40% итоговой оценки.

Итоговая оценка выставляется в пятибалльной системе в ведо" мость и в зачетную книжку студента.

5.Трудоемкость (объем) дисциплины

ивиды учебной работы (в часах)

6. Содержание дисциплины

Изучение дисциплины предусматривает проведение лекцион" ных занятий, практических занятий на ПЭВМ, интерактивных за" нятий (лабораторный компьютерный практикум), самостоятель" ную работу студента, а также сдачу экзаменационного зачета на ПЭВМ.

8

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий

6.2.Содержание разделов дисциплины по темам в текстовом формате

Тема 1. Эконометрика и эконометрическое моделирование

Предмет эконометрики. Место эконометрики в ряду экономи" ческих и математико"статистических дисциплин. Применение мето" дов анализа данных. Основные математические предпосылки эко" нометрического моделирования.

Тема 2. Макро0 и микроэкономические модели множественной регрессии

Особенности спецификации эконометрической модели. Основ" ные предпосылки регрессионного анализа. Оценка параметров

9

множественной регрессии методом наименьших квадратов. Интер" вальная оценка параметров модели множественной регрессии. Ме" тоды отбора факторов при построении множественной регрессии. Исследование проблем мультиколлинеарности. Последствия муль" тиколлинеарности. Способы обнаружения мультиколлинеарности. Способы устранения мультиколлинеарности.

Понятие и причины гетероскедастичности. Последствия гете" роскедастичности. Тесты на гетероскедастичность.

Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные). Фиктивная переменная сдвига. Фиктивная перемен" ная наклона. Критерий Чоу. Обобщенный метод наименьших квад" ратов (ОМНК). Показатели качества регрессии.

Модели с дискретной зависимой переменной.

Особенности практического применения регрессионных моде" лей. Использование показателей эластичности, бета" и дельта"коэф" фициентов для анализа экономических систем.

Тема 3. Анализ и прогнозирование временны´х рядов экономических показателей

Структура и особенности временны´х рядов экономических по" казателей. Аддитивная и мультипликативная модели временны´х рядов. Стационарные временны´е ряды и их характеристики. Авто" корреляционная функция. Понятие и причины автокорреляции ос" татков. Последствия автокорреляции остатков. Обнаружение авто" корреляции остатков. Модели стационарных и нестационарных временны´х рядов, их идентификация. Адаптивные модели прогно" зирования.

Тема 4. Многомерный статистический анализ

Задачи классификации объектов: кластерный анализ. Дискри" минантный анализ. Задачи снижения размерности: факторный анализ, компонентный анализ. Компьютерная технология эконо" метрического моделирования.

Тема 5. Системы линейных одновременных уравнений

Взаимозависимые и рекурсивные системы. Проблемы иденти" фикации уравнений системы. Косвенный, двухшаговый и трехшаго" вый метод наименьших квадратов.

10

6.3. Практические занятия

Цель проведения занятий на ПЭВМ – развитие у студентов на" выков по использованию математических моделей и компьютерных технологий для решения конкретных задач в сфере экономики и научно"исследовательской деятельности.

При решении задач используются стандартные офисные сред" ства Microsoft Excel (MS Excel) и программа SPSS – наиболее рас" пространенный и мощный инструмент статистического анализа.

Методика проведения занятий заключается в совместном реше" нии студентами учебной группы под руководством преподавателя конкретных типовых задач небольшого размера по изучаемым те" мам дисциплины. Итогом таких занятий является проведение лабо" раторного практикума и самостоятельное выполнение студентами лабораторной работы. При этом студенты используют учебные ре" сурсы института по данной дисциплине.

6.4.Интерактивные занятия

Вучебном процессе используется интерактивная форма прове" дения занятий в виде лабораторного практикума.

Цель лабораторного практикума (с выполнением лабораторной работы) – промежуточный контроль знаний студентов и оценка преподавателем степени усвоения ими учебного материала курса.

При решении задач используются средства Microsoft Excel (MS Excel), по выбору студента – SPSS.

Отчет по лабораторной работе должен содержать (объем отчета – 5–7 страниц):

–постановку экономической задачи;

–содержательный отчет по каждому пункту задания. Каждый пункт исследования завершается содержательными с экономичес" кой точки зрения выводами;