Риск-менеджмент (формулы)

ДИСЦИПЛИНА: РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ)

Методический инструментарий

для выполнения практических заданий

1. Распределение вероятностей

n - количество случаев некоторого события

N - общее количества случаев

2. Среднее значение

- в ситуации полной неопределенности:

- в ситуации риска (частичной неопределенности):

- значение случайной величины

- вероятность появления случайной величины

3. Дисперсия

- в ситуации полной неопределенности:

- в ситуации риска (частичной неопределенности):

4. Среднеквадратическое (стандартное) отклонение

5. Коэффициент вариации

6. Коэффициент корреляции

- ковариация двух случайных величин и

При = +1 – прямая зависимость

При = -1 – обратная зависимость

7. Коэффициент чувствительности

8. Коэффициент банкротства

- возможные максимальные потери

k - объем финансовых ресурсов

9. Точка безубыточности

- объем продукции в точке безубыточности

- постоянные затраты в точке безубыточности

– цена продукции в точке безубыточности

- переменные затраты в точке безубыточности

10. Индекс безопасности (запас прочности)

11. Среднее значение суммарной оценки

m – количество объектов

n - количество экспертов

12. Коэффициент конкордации (согласия)

- фактическая дисперсия суммарных (упорядоченных) оценок, данных экспертами

- дисперсия суммарных (упорядоченных) оценок в случае, когда мнения экспертов полностью совпадают

13. Необходимый уровень премии за риск

- средняя норма доходности на финансовом рынке

- безрисковая норма доходности на финансовом рынке

- бета-коэффициент, характеризующий уровень систематического риска по конкретному финансовому (фондовому) инструменту

14. Необходимая сумма премии за риск

SI – стоимость (котируемая цена) конкретного финансового (фондового) инструмента

15. Общий уровень доходности финансовых операций с учетом фактора риска

16. Будущая стоимость денежных средств с учетом фактора риска

Р – первоначальная сумма вклада

Aп – безрисковая норма доходности на финансовом рынке, выраженная десятичной дробью

RPп – уровень премии за риск по конкретному финансовому инструменту (финансовой операции), выраженный десятичной дробью

n – количество интервалов, по которым осуществляется каждый конкретный платеж, в общем обусловленном периоде времени

17. Настоящая стоимость денежных средств с учетом фактора риска

18. Риск портфеля финансовых инструментов

- доли в портфеле первого и второго финансовых активов соответственно

- дисперсии первого и второго финансовых активов соответственно

- коэффициент корреляции первого и второго финансовых активов

3