- •1. Понятие и сущность банковских рисков
- •2. Виды банковских рисков
- •3. Классификация банковских рисков
- •5. Риски активных операций
- •4. Кредитные риски и методы управления ими.
- •6. Методы оценки банковских рисков
- •7. Критерии классификации банковских рисков
- •8. Риски забалансовых операций
- •9. Риски отраслевых кб
- •10. Страновой риск: содержание и приемы оценки
- •12. Правовые риски.
- •13.Общее содержание кредитного риска и факторы, влияющие на него.
- •14.Критерии оценки кредитных рисков.
- •15. Содержание и специфика банковского маркетинга.
- •16.Понятие кредитного портфеля.
- •17.Система анализа кредитного портфеля.
- •3. Доходность и прибыльность кредитного портфеля.
- •4. Качество управления кп.
- •18. Критерии оценки качества ссуд. Российская и зарубежная практика. (балльная и номерная оценка).
- •19.Группы риска банковских ссуд, общая характеристика и степень риска.
- •21.Резерв на покрытие возможных потерь по ссудам. Назначение и порядок расчета.
- •22.Способы оценки качества кредитного портфеля.
- •3. Доходность и прибыльность кредитного портфеля.
- •4. Качество управления кп.
- •5. Политика банков в области кредитных рисков.
- •26.Агрегированные показатели качества кредитного портфеля.
- •27.Достаточность резервов на покрытие возможных потерь по ссудам.
- •29.Деловой риск при кредитовании клиента банка.
- •31.Понятие обеспеченности ссуд.
- •32.Действующий в российской банковской практике порядок классификации ссуд по группам риска (Инстр. 62-а).
- •33.Порядок создания резерва на покрытие потерь по ссудам (62-а, 101-у).
- •34.Репутация клиента как критерий оценки кредитного риска.
- •41.Возможные направления совершенствования анализа кредитного портфеля.
- •42.Факторы изменения расчетной величины кредитного риска.
- •43.Влияние просроченной задолженности банку на оценку качества ссуд
- •44.Информация о заемщике как критерий оценки качества ссуд.
- •45.Кредитоспособность клиента как система оценки качества ссуд.
- •46.Форфейтиногвые операции.
- •48.Структурный анализ кредитного портфеля.
- •49.Показатели качества управления кредитным портфелем.
- •50.Показатели доходности кредитного портфеля.
- •51.Порядок списания безнадежных ссуд с баланса банка.
- •53.Новые критерии классификации банковских ссуд (62-а против 130-а).
- •54.Лизинг, его виды и развитие в современных условиях.
- •55.Содержание, виды и характеристика факторинга.
- •56.Система анализа качества кредитного портфеля.
- •57.Критерии и методы оценки качества ссуд кредитного портфеля.
- •58.Гарантийные операции кб.
- •60.Операции кб по поручению клиента.
- •61.Операции с драг.Металлами и природными драг.Камнями.
- •62.Информационные услуги банка.
- •63.Агентские операции.
- •64.Электронные банк.Услуги - банкоматы.
- •121. Операционные риски.
- •81. Принципы управления банковскими рисками.
- •9. Принципы и методы управления рисками кредитных организаций.
- •119. Способы предупреждения и минимизации банковских рисков.
- •94. Составные части банковского маркетинга.
- •93. Приемы и способы маркетинга.
- •90. План маркетинга и его отличие от стратегического плана.
- •35. Цели и задачи банковского менеджмента.
- •37. Составные элементы банковского менеджмента.
- •24. Характеристика особенностей и основных направлений банковского менеджмента.
- •52. Оценка качества банковского менеджмента как ф-р обеспечения надежности банка.
- •77. Управление рисковыми активами.
- •25. Система покрытия рисков кб.
- •122. Методы начисления простых процентов.
- •123. Механизм функционирования б. Процента.
- •124. Себестоимость и цена банковских услуг.
- •125. Начисление простых процентов при частичном погашении долга.
- •126. Банковская комиссия, понятие и принципы определения ее уровня.
- •127. Дисконтирование по простым процентам.
- •128. Сущность и функции банковского процента
- •78. Брокерские операции.
- •82. Классификация прочих операций.
- •83. Фьючерсные операции.
- •84. Особенности трастовых операций.
- •86. Доверительные операции.
- •88. Прочие операции, принципы развития.
- •89. Складские операции (заклад).
- •91. Виды операций по поручению клиента.
- •92. Консультационные услуги.
- •99. Электронные услуги - пластиковые карты Visa.
- •100. Понятие премии и дисконта при форвардных сделках.
- •101. Форвардные операции.
- •113. Операции по хранению ценностей клиента.
- •23.Валютные риски, методы управления ими.
- •65.Методы котировки валют.
- •66.Понятие и роль валютного рынка.
- •67.Валютные риски , способы их оценки.
- •68.Короткая позиция.
- •69.Операции своп.
- •70.Операции спот.
- •71.Принципы определения форвардного курса.
- •72.Опцион покупателя валюты.
- •73.Временной опцион.
- •74.Опцион продавца.
- •75.Арбитражные сделки.
- •76.Страхование валютных рисков(хеджирование, валютная оговорка, гарантийные операции).
- •79.Валютная позиция (открытая, закрытая, короткая, длинная).
- •80.Длинная позиция.
- •87.Методы оценки совокупности длинных и коротких позиций (Инстр.42).
- •95.Методы оценки риска валютных позиций.
- •30. Понятие % риска кб.
- •36. Управление gap-ом как способ защиты банка от % риска.
- •40. Факторы, влияющие на величину % риска.
- •102,103,110. Виды ссудного %.
- •104. Механизм функционирования %.
- •105. Формирование уровня банковского % по активным и пассивным операциям. Факторы его определения.
- •106. Учетная % ставка.
- •107.Методы начисления и взыскания %.
- •108. Методы начисления простых %.
- •109. % Ставки, виды % ставок. Виды и способы начисления %.
- •111. Обыкновенный % с приближенным и точным числом дней в периоде.
- •112.% Маржа, расчет и анализ.
- •114. Банковская комиссия.
- •115. Начисление и взыскание % по ссудам с льготным периодом.
- •116. Начисление % при пролонгации.
- •117. Дисконтные % ставки при вексельных операциях.
- •118. Особенности определения комиссии по отдельным банковским услугам.
- •120. Простые и сложные %.
95.Методы оценки риска валютных позиций.
96.Косвенная котировка валют.
См. вопрос 65
97.Прямая котировка.
См. вопрос 65
98.Котировка валют.
См. вопрос 65
28. Методы управления % риском.
38. Способы защиты банка от % риска.
39. % риск, методы оценки и управления.
Существует 2 основных метода управления % риском: метод GAP и метод % маржи.
GAP представляет собой разницу в абсолютных величинах между активами и пассивами, чувствительными к изменению % ставок.
GAP=RSA-RSL
К активам, чувствительным к изменению % риска, относятся краткосрочные кредиты, МБК, ценные бумаги (краткосрочные), просроченные ссуды и срочные ссуды, с переменной % ставкой.
Пассивы, чувствительные к % риску: депозитные сертификаты, МБК полученные, депозиты до востребования, депозиты с переменной % ставкой, эмитированные ценные бумаги с переменной % ставкой.
Для минимизации рисков необходимо стремиться к нулевому GAP.
% риск зависит от знака и величины GAP и от ожидаемого изменения % ставок.
|
Знак GAP |
Направление % ставок |
Изменение прибыли |
|
+ |
|
|
|
+ |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
30. Понятие % риска кб.
% риск - риск снижения прибыли вследствие негативного влияния непредвиденного изменения % ставок. % риск делится на базовый риск и риск временного разрыва. Базовый риск отражает возможность снижения % маржи (%получ - %уплач). Риск временного разрыва возникает, когда займы получены и предоставлены по одной и той же % ставке, но с некоторым временным разрывом. % риск зависит от чувствительных к изменению % ставки активам и пассивам.
36. Управление gap-ом как способ защиты банка от % риска.
GAP представляет собой разницу в абсолютных величинах между активами и пассивами, чувствительными к изменению % ставок.
GAP=RSA-RSL
К активам, чувствительным к изменению % риска, относятся краткосрочные кредиты, МБК, ценные бумаги (краткосрочные), просроченные ссуды и срочные ссуды, с переменной % ставкой.
Пассивы, чувствительные к % риску: депозитные сертификаты, МБК полученные, депозиты до востребования, депозиты с переменной % ставкой, эмитированные ценные бумаги с переменной % ставкой.
Для минимизации рисков необходимо стремиться к нулевому GAP.
% риск зависит от знака и величины GAP и от ожидаемого изменения % ставок.
|
Знак GAP |
Направление % ставок |
Изменение прибыли |
|
+ |
|
|
|
+ |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
Процентная маржа - разница между средней процентной ставкой по активным и пассивным операциям банка.
Процентную маржу можно определить также как отношение чистого дохода по процентам к среднему объему активов, приносящих доход в форме процента:
Мфакт = (Дп – Рп) / Ад * 100%
где Мфакт— размер фактической процентной маржи;
Дп — процентный доход;
Рп — расходы по выплате процентов;
Ад — активы, приносящие доход в виде процентов.
Для управления процентным риском проводятся следующие мероприятия:
• сравнение фактической процентной маржи с базовой, что позволит своевременно обнаружить тенденцию снижения или увеличения дохода по процентам;
• наблюдение за соответствием процентной маржи сложившемуся стандарту или данным соответствующих банков;
• анализ изменения составляющих компонентов процентной маржи для определения, какая из категорий доходов (расходов) вызывает ее общее изменение;
• определение пределов, в которых изменение процентной маржи требует принятия управленческих решений.