6. Методы оценки банковских рисков

^{Оценка риска может осуществляться тремя методами:}

• ^{статистический метод (на основе статистических материалов за ряд лет определяется вероятность наступления того или иного события);}

• ^{методом экспертных оценок, когда для оценки риска привлекаются специалисты-профессионалы в различных областях;}

• ^{аналитический метод (анализ зон риска и использование всевозможных способов, включая вышеназванные, для определения уровня частного и совокупного риска). Банк должен оценивать не только частный риск, т.е. риск по отдельно взятой банковской операции, но и общий, или совокупный банковский риск по всему кругу деятельности. Совокупный риск рассчитывается следующим образом:}

СР = ^{Р1+р2+...+рп} х Е

к

^{где, р1,...,рп – частные риски по всем операциям; к – собственный капитал; Е – корректирующий коэффициент, интегрирующий внешние риски.}

7. Критерии классификации банковских рисков

^{Риски классифицируются по нескольким основным признакам:}

1. ^{По времени возникновения (текущий, ретроспективный, перспективный);}

2. ^{По степени (уровню)(низкий, средний, высокий);}

3. ^{По типу или виду банка(риски универсальных, отраслевых и специализированных банков);}

4. ^{По сфере влияния (внешний, внутренний);}

5. ^{По основным факторам возникновения (экономический, политический);}

6. ^{По составу клиентов (риск мелких, средних и крупных клиентов);}

7. ^{По характеру учета операций (балансовый, забалансовый);}

8. ^{По возможности регулирования (регулируемый, нерегулируемый);}

9. ^{По методу расчета (частный, совокупный, по группе операций (кредитный, валютный ...);}

10. ^{По методу регулирования.}

8. Риски забалансовых операций

1. ^{Риски по финансовым гарантиям}

   1. ^{гарантийный аккредитив банка}

   2. ^{кредитные линии}

   3. ^{гарантии револьверных кредитов}

   4. ^{риски по выпущенным векселям банка}

   5. ^{гарантии с правом регресса}

2. ^{Риски торговых финансов}

   1. ^{участие в акцептных программах}

   2. ^{торговые аккредитивы}

3. ^{Риски инвестиционной деятельности}

   1. ^{форвард}

   2. ^опцион

   3. ^{фьючерс}

   4. ^своп

9. Риски отраслевых кб

^{Банки могут быть трех видов: специализированные, отраслевые и универсальные. В каждом из них могут присутствовать все виды рисков, но их специфика зависит от вида банка.}

^{В самой общей постановке вопроса перед банком стоит выбор между диверсификацией банковских услуг, превращением себя в универсальный банк и специализацией на ограниченном сегменте банковских операций или отрасли. Стремление многих банков расширить спектр оказываемых клиентам услуг сдерживается в настоящее время как узостью высокодоходных и надежных рынков, так и недостаточностью собственных средств для покрытия рисков.}

^{Отраслевые банки тесно связаны с определенной отраслью. Для отраслевых банков важен расчет среднеотраслевого риска. Первоочередной задачей для отраслевых банков является отслеживание жизненного цикла отрасли, на которой он специализирован. Банк должен прежде всего определить фазу, на которой находится сейчас данная отрасль, и возможные перспективы ее развития.}

^{Основные факторы, влияющие на развитие отрасли, следующие:}

• ^{переориентация экономики, что связано с общей экономической нестабильностью в мире, по отдельным регионам, странам, рынкам, с одной стороны, и ростом цен на ресурсы, с другой;}

• ^{истощение каких-либо ресурсов;}

• ^{изменение спроса на внутреннем и мировом рынках сбыта;}

• ^{общеисторическое развитие цивилизации.}