Вопросы по одкб

1. Понятие и сущность банковских рисков.

2. Виды банк-х рисков.

3. Классификация б-х рисков.

4. Кредитные риски и методы управления ими.

5. Риски активных операций КБ.

6. Валютные риски и методы управления ими.

7. Методы оценки б-х рисков.

8. Критерии классификации б-х рисков.

9. Риски за балансовых операций.

10. Принципы и методы управления рисками кредитных операций.

11. Риски отраслевых КБ.

12. Страновой риск КБ. Содержание и приемы оценки.

13. Правовые риски КБ.

14. Характеристика особенностей и основных направлений банковского менеджмента.

15. Система возмещения рисков КБ. (имеются в виду резервы).

16. Общее содержание кредитного риска и факторы, влияющие на него.

17. Критерии оценки кредитных рисков КБ.

18. Содержание и специфика банковского маркетинга.

19. Способы оценки совокупного кредитного риска КБ.

20. Понятие кредитного портфеля КБ.

21. Система анализа кредитного портфеля КБ.

22. Критерии оценки качества ссуд КБ: российская и зарубежная практика (по лекции от 20.11.97)

23. Группы риска банковских ссуд. Общая характеристика и степень риска.

24. Методы оценки качества ссуд: российская и мировая банковская практика.

25. Резерв на покрытие возможных потерь по ссудам. Назначение и порядок расчета.

26. Способы оценки качества кредитного портфеля. (структурный анализ, классификация ссуд)

27. Агрегированные показатели качества кредитного портфеля.

28. Достаточность резервов на возможные потери по ссудам.

29. Содержание, виды и характеристика факторинга.

30. Лизинг. Его виды.

31. Новые критерии классификации банковских ссуд. (Инстр. №62)

32. Оценка качества банковского менеджмента как важного фактора обеспечения надежности банка.

33. Порядок списания безнадежных ссуд с баланса КБ.

34. Порядок создания резерва на возможные потери по ссудам. (письмо ЦБ №130А)

35. Показатели доходности кредитного портфеля.

36. Показатели качества управления кредитным портфелем.

37. Структурный анализ кредитного портфеля.

38. Критерии сегментации кред. портфеля.

39. Форфейтинговые операции КБ.

40. Кредитоспособность клиента КБ в системе оценки качества ссуд, составляющих кред-ый портфель.

41. Правовые риски КБ.

42. Информация о заемщике как критерий оценки качества ссуд.

43. Действующий в российской практике порядок классификации ссуд по группам риска. (130А)

44. Понятие обеспеченности ссуд в российской практике.

45. Влияние просроченной задолженности банку на оценку качества ссуд.

46. Факторы изменения расчетной величины.....................................резерва на покрытие возможных потерь по ссудам.

47. Возможные направления совершенствования анализа кред-ого портфеля.

48. Понятие процентного риска.

49. Факторы, влияющие на величину процентного риска.

50. Процентный риск. Методы оценки и управления.

51. Способы защиты КБ от процентного риска.

52. Составные элементы банковского менеджмента.

53. Управление ГЭПом как способ защиты банка от процентного риска.

54. Цели и задачи банковского менеджмента.

55. Репутация клиента как критерий оценки кредитного риска.

56. Деловой риск при кредитовании клиента КБ.

57. Классификация прочих операций КБ.

58. Управление рисковыми активами.

59. Страхование валютных рисков: хеджирование, валютная оговорка, гарантийная операция.

60. Арбитражные сделки.

61. Опцион продавца валюты.

62. Опционы покупателя валюты.

63. Временной опцион.

64. Принципы определения форвардного курса.

65. Принципы управления банковскими рисками.

66. Операции спот.

67. Операции своп.

68. Короткая позиция по валюте.

69. Длинная позиция по валюте.

70. Валютная позиция: открытая, закрытая, короткая, длинная.

71. Доверительные операции КБ. (Инстр. №63)

72. Себестоимость и цена банковских услуг.

73. Валютные риски КБ. Способы их оценки.

74. Понятие и роль валютного рынка.

75. Методы котировки валюты.

76. Агентские операции КБ.

77. Информационные услуги КБ.

78. Операции банков с драгметаллами и природными драгкамнями.

79. Операции КБ по поручению клиента.

80. Брокерские операции банка.

81. Консультационные услуги КБ.

82. Товарно-комиссионные операции КБ.

83. Гарантийные операции КБ.

84. Критерии и методы оценки качества ссуд, составляющих кред-ый портфель.

85. Система анализа качества кред-ого портфеля.

86. Форвардные операции КБ.

87. Понятие премии и дисконта при форвардных сделках.

88. Электронные банковские услуги.

89. Пластиковые карты VISA.

90. Котировка валюты.

91. Прямая котировка валюты.

92. Косвенная котировка валюты.

93. Электронные банковские услуги и банкоматы.

94. Методы оценки риска валютных позиций банка.

95. Виды прочих операций КБ.

96. Составные части банковского маркетинга.

97. Приемы и способы маркетинга.

98. Виды операций КБ по поручению клиента.

99. План маркетинга и его отличия от стратегического плана банка.

100. Складские операции КБ.

101. Прочие операции КБ: классификация и причины развития.

102. Методы оценки совокупности длинных и коротких валютных позиций КБ.

103. Управление ликвидностью.

104. Риск трансформации ресурсов как разновидность коммерческих рисков КБ.

105. Особенности трастовых операций КБ.

106. Роль и функции банковского процента.

107. Дисконтирование простого процента.

108. Виды ссудного процента.

109. Механизм функционирования процента.

110. Методы начисления простых процентов.

111. Операционные риски КБ.

112. Простые и сложные проценты.

113. Способы предупреждения и минимизации банковских рисков.

114. Особенности определения комиссии по отдельным видам банковских услуг.

115. Банковская комиссия: понятия и принципы определения ее уровня.

116. Дисконтные процентные ставки при вексельных операциях банка.

117. Начисление процентов при пролонгации долга.

118. Начисление и взыскание процентов по ссудам с льготным периодом.

119. Начисление простых процентов при частичном погашении долга.

120. Операции банка по хранению ценностей клиента.

121. Процентная маржа. Ее расчет и анализ.

122. Обыкновенные проценты с приближенным и точным числом в периоде.

123. Процентные ставки и их виды.

Методы и способы начисления процентов (у нас кассовый метод)

124. Методы погашения простых процентов.

125. Формирование уровня банковского процента по активным и пассивным операциям. Факторы его определяющие.

126. Учетная процентная ставка.

127. Методы начисления и взыскания процентов.

Агрегированные показатели

(Письмо 130 А действует до 1 февр.98г., потом 62А)

Показатель совокупного риска= Остатки ссудного счета (ост.сс.сч.) по 1 группе риска´0,02 + ост.сс.сч. 2 гр.´05 + ост.сс.сч.3гр.´0,30 + ост.сс.сч.4 гр.´0,75 + ост.сс.сч. 5 гр.´1,0 / кредитный портфель

степень риска %

I 100 2 2

II 100 5 5

III 100 30 30

IV 100 75 75

V 100 100 100

500 42 212<---агрегированный показатель

Совокупный риск по кредитному портфелю = 212/500 = 42

По письму 62 А:

Сов. риск = 1 ´0,01 + 2´0,Ж2 + 3´0,5 + 4 х1,0 / кредитный портфель

Совокупный риск показывает степень риска по кредитному портфелю в целом.

Если умножить на 100 %, то это будет степень риска.

(Сов. риск / совок. капитал) ´100% показывает в какой степени риски могут быть покрыты капиталом банка. (Совок. капитал рассчитывается по методологии инструкции №1).

Если этот показатель меньше 5 %, то это отличный банк и риски не опасны.

Если от 6 до 15 % , то это хороший банк.

Если от 16 до 30 % - удовлетворительный банк с рискованной политикой, капитала мало, т.к. 30 % следует отвлечь на покрытие риска.

Если от31 до 50 % - забирают лицензию, меняют руководителей.

Если свыше 50 % - банк банкрот.

Показатели доходности

((% полученные - % уплаченные) / кредитный портфель) ´100%

Это маржа. Показывает прибыльность кредитного портфеля.

Если то же самое, но из знаменателя вычесть ссуды, не приносящие доход, то мы увидим реальную прибыльность, а не расчетную как в первой формуле.

Доходность кредитного портфеля = % полученные / кредитный портфель.

Может доходность расти, а прибыльность падать и наоборот. Это зависит от доходов банка по пассивным операциям.

Удельный вес ссуд, не приносящих доход = ссуды, не приносящие доход / кредитный портфель.

Ссуды, не прин. доход / КП (А) на все активы банка

% полученные - % уплаченные / капитал = роль прибыли от кредитных операций в капитале банка.

Достаточность резервов

1). Резервы / ссуды, не прин. доход

2). Резервы / КП

3). Списанные суммы из резерва / КП

4). Проблемные ссуды / списанные ссуды

(Критериальные уровни отсутствуют, все рассматривается в динамике)

(1). Достаточно ли резервов для покрытия ссуд, по которым не платят проценты.

(2). Удельный вес во всем КП.

(3). Уд. вес списанных сумм в КП.

(4). Превышают ли проблемные ссуды уже списанные. Сколько надо еще списать.

Качество управления кредитным портфелем

1). (КП / Депозиты - МБК) => 1, т.к. банк должен иметь свою привлеченную базу.

Из знаменателя вычитаем МБК, т.к. это зависимость от внешних факторов, а это нежелательно.

2). (КП / Активы) ´100% Это агрессивность политики банка в области риска. Если больше 65 %, то это агрессивная политика, следовательно, кредитные риски повышаются.

Политика банка в области кредитных рисков: Н6, уд. вес просрочки, Н7, Н9, Н10 (по инструкции №1).