1.Способы предупреждения рисков:
Гарантии, поручительства, залог, страхование рисков, оформление документов в соответствие с юридическими нормами, правильные процедуры проведения тех или иных банковских операций.
Возмещение рисков:
Создание нормальных общих и специальных резервов по всем активам банка;создание структуры списания ссуд, покрытия убытков в связи с неправильным проведением операций, взыскание залога, гарантий и т.д.
Перечисляются обязанности специальных структур (комитетов):кредитного риска, управление А и П.
Обязанности
1). Разработка политики рейтинга кредита (разрабатываются критерии оценки ссуд) (для вновь выданных ссуд)
2). Разработка политики переоценки кредита (для отчетности)
3). Разработка критериев для получения новых кредитов
4). Делегирование по выдаче ссуды (В каком пределе вопрос о выдаче ссуды кто решает)
5). Установление лимитов (отраслевых, региональных, тип бизнеса)
6). Регулярная оценка риска всего кредитного портфеля
7). Разработка политики отслеживания кредита
8). Разработка политики возврата ненадежных ссуд
9). Разработка политики замороженных кредитов (ссуда, которая выдавалась из специальных источников по предписанию правительства, ЦБ. Например, кредиты аграрному сектору)
10). Разработка политики списания ссуды
11). Разработка стандартов на документацию кредита
12). Пересмотр практики одобрения на выдачу кредита (в современных условиях понижение требований к заемщику)
13). Пересмотр стандартов залогов и гарантий
14), Пересмотр %-ой политики (сейчас понижается учетная ставка ЦБ). Ставка может быть выше и ниже %-ой учетной ставки ЦБ.
15).Пересмотр и правового соответствия
16). Политики расширения (сужения) кредитного портфеля
17). Контроль за реализацией политики
Комитет по управлению А П:
1). Разрабатывает ограничения:
по финансовому риску банка;
по %0ому риску;
по рискам за балансовых операций;
по рискам, связанным с опционами;
по рискам, связанным с ценными бумагами.
2). Разрабатывает политику в области определения %-ой ставки, в области ликвидности баланса банка, в области финансов банка, в области управления капиталом, в области соблюдения банковского законодательства в отношении всех банковских рисков.
3). Обеспечивает контроль за реализацией всей политики.
Также каждый банк должен иметь документ, определяющий функции каждого отдела по каждой операции.
Методы оценки банковского риска
В настоящее время Инструкция №1 исправлена на устранение банковских рисков.
2 момента:
1). Инструкция №1 регламентирует риски банка
2). Не охватывает все риски
есть группа показателей рисков, установленных самим банком
в банках должны быть разработаны свои дополнительные показатели по минимизации рисков.
Новый норматив Н13 Н14
НЕТ ЛЕКЦИИ ОТ 6.11.97!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лекция № 6 20.11.97
2 этап. Связан со структурным анализом кредитного портфеля. (Что будет сделано? Какие ссуды будут выданы? В какие отрасли промышленности?) У банка на это должны быть инструкции.
3 этап. Анализ качества кредитного. портфеля. Анализ финансовых коэффициентов (соотношение между отдельными позициями для определения удельного веса различных категорий ссуд).
4 этап. Рассмотрение эффективности принятых мер по результатам анализа.
Критерии и методы оценки качества ссуд, составляющих кредитный портфель.