- •Министерство науки и образования российской федерации
- •Тема 1. Предмет, метод и задачи ЭконометрикИ 6
- •Тема 6. Временные ряды 112
- •Тема 7. Задачи экономического анализа, решаемые на основе эконометрических моделей 135
- •Тема 8. Системы эконометрических уравнений 167
- •Введение
- •Тема 1. Предмет, метод и задачи ЭконометрикИ.
- •1.1. Основные понятия
- •1.2. Соотношения между экономическими переменными.
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемые темы рефератов
- •Литература для самостоятельной работы
- •Интернет-ресурсы:
- •2.3. Свойства оценок мнк.
- •2.4.Регрессия по эмпирическим (выборочным) данным и теоретическая регрессия.
- •Таким образом, получено уравнение регрессии
- •2.5. Экономическая интерпретация параметров линейного уравнения регрессии.
- •2.6. Измерение и интерпретация случайной составляющей.
- •Примеры
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •Литература для самостоятельной работы
- •Тема 3. Линейная модель множественной регрессии
- •3.1. Отбор факторов при построении множественной регрессии.
- •3.2. Линейная регрессионная модель со многими переменными.
- •3.3. Оценка и интерпретация параметров.
- •3.4. Описание связей между макроэкономическими переменными.
- •3.5. Формирование регрессионных моделей на компьютере с помощью ппп Excel
- •3.5.1. Однофакторная регрессия.
- •3.5.2. Многофакторная регрессия.
- •Примеры
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •Литература для самостоятельной работы
- •Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
- •4.1. Общие понятия
- •4.2. Мультипликативные модели регрессии и их линеаризация.
- •4.3. Гиперболическая и логарифмическая регрессии. Полиномиальная и кусочно-полиномиальная регрессия.
- •4.4. Экспоненциальная и степенная однофакторная регрессии.
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •Литература для самостоятельной работы
- •5.1. Доверительные интервалы для коэффициентов: реальные статистические данные
- •5.2. Проверка статистических гипотез о значениях коэффициентов
- •5.3. Проверка значимости параметров линейной регрессии и подбор модели с использованием f-критериев
- •5.4. Проверка значимости и подбор модели с использованием коэффициентов детерминации. Информационные критерии
- •5.6. Обобщенный метод наименьших квадратов.Метод Главных Компонент.
- •5.7.Прогнозирование.Доверительный интервал прогноза.
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •3. Имеются данные о рынке строящегося жилья в Санкт-Петербурге (по состоянию на декабрь 2006 г.).
- •Литература для самостоятельной работы
- •6. Временные ряды.
- •6.1. Характеристики временных рядов. Выявление тренда в динамических рядах экономических показателей.
- •6.3. Статистика Дарбина-Уотсона.
- •6.4. Динамические эконометрические модели
- •6.5. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом
- •Пример.
- •Задания и задачи
- •Литература для самостоятельной работы
- •7.Задачи экономического анализа, решаемые на основе регрессионных эконометрических моделей
- •7.1. Измерение тесноты связи между результативным и факторными признаками.
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •Литература для самостоятельной работы
- •8. Системы эконометрических уравнений.
- •8.1. Структура систем эконометрических уравнений
- •8.2. Проблема идентификации
- •Литература для самостоятельной работы
- •Методические рекомендации
- •1. Методические рекомендации по изучению теоретического материала.
- •2. Методические рекомендации по решению практических задач.
- •3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ.
- •4. Требования к критериям оценки выполнения практических заданий, контрольных работ.
- •Вопросы для подготовки к зачету
- •Контрольные задания
- •Глоссарий
- •Список рекомендуемой литературы
- •Предметный указатель
- •Приложения
Тема 6. Временные ряды 112
6.1. Характеристики временных рядов. Выявление тренда в
динамических рядах экономических показателей 112
6.2. Моделирование сезонных и циклических колебаний 116
6.3. Статистика Дарбина-Уотсона 118
6.4. ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ_____________________________ 120
6.5. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ЛАГОМ_______121
6.6. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 123
6.7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 134
Тема 7. Задачи экономического анализа, решаемые на основе эконометрических моделей 135
7.1. Измерение тесноты связи между результативным и факторными признаками 135
7.2. Анализ влияния отдельных факторных признаков на результативный признак 145
7.3. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 148
7.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 166
Тема 8. Системы эконометрических уравнений 167
8.1. Структура систем эконометрических уравнений 167
8.2. ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ_________________________________________________169
8.3. Методы решения систем эконометрических уравнений170
8.4. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 172
8.5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 181
Методические рекомендации 182
Вопросы для подготовки к зачету 185
Контрольные задания 188
Глоссарий 194
Список рекомендуемой литературы 208
Предметный указатель 211
Приложения 213
Введение
Дисциплина ДН-М.01 «Современные проблемы экономической науки. Эконометрика» является одной из основных в магистерской программе 521606 – Экономика фирмы и отраслевых рынков.
В данной дисциплине рассматриваются задачи эконометрики как науки о связях экономических явлений, условия и методы построения эконометрических регрессионных моделей по статистическим данным и временным рядам.
Изучение этих прикладных разделов математики занимает важное место в формировании экономистов высокой квалификации и служит основой для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.
Дисциплина служит мостом между базовыми экономическими знаниями и серьезным современным эконометрическим мышлением, является не столько ознакомительной, сколько специализированной, требующей углубленного и вдумчивого изучения. Кроме того, дисциплина нацелена на то, чтобы научить применять изученные методы на практике в работе с реальными данными и статистическими программами.
УМК включает 8 глав, соответствующих основным разделам дисциплины. В каждой главе содержится лекционный материал, практический блок, включающий примерырешения эконометрических задач, контрольные вопросы, тесты, кроме того, в блоке самостоятельной работы студентов приведен список тем для написания рефератов и список литературы.
УМК включает также методические рекомендации по освоению теоретического материала, выполнению практических и контрольных заданий, задания для итоговой контрольной работы и общий список общедоступной учебной и справочной литературы.
При написании учебного пособия использовался опыт преподавания дисциплины «Эконометрика» в Челябинском государственном университете, в Южно-Уральском государственном университете, в Уральском социально-экономическом институте, а также учебная и научная литература российских и зарубежных авторов.