Предметный указатель

Автокорреляция 89

Аддитивная модель 32

Адекватность модели 114

Аналитическое выравнивание временного ряда 113

Аппроксимирующая кривая 14

Временной ряд 10, 112

Гомоскедастичность 88

Гетероскедастичность 89

Двухшаговый метод наименьших квадратов 170

Детерминистские и стохастические модели 8

Диаграмма рассеяния 14

Динамические модели 120

Дисперсия на одну степень свободы 18, 63

Доверительные интервалы 62, 97

Идентификация 169

Идентифицируемые структурные модели 169

Индекс множественной корреляции 144

Интервалы прогноза 97

Коррелограмма 120

Корреляционное отношение 20

Корреляционный анализ 9

Косвенный метод наименьших квадратов 170

Коэффициент вариации случайной величины 136

Коэффициент детерминации 19, 137

Коэффициент корреляции 15,135

Коэффициент регрессии 15, 16

Коэффициент частной корреляции 138

Лаг 120

Лаговые эндогенные переменные 120

Математическая модель 6

Метод наименьших квадратов 16

Метод скользящей средней 117

Модель 6

Моделирование 6

Модели микроэкономики, мезоэкономики и макроэкономики 6

Модели прогноза и имитации 96

Мультиколлинеарность факторов 85

Мультипликативная модель 51

Неидентифицируемые структурные модели 169

Общая сумма квадратов отклонений 19

Остаточная сумма квадратов отклонений 19

Параметры регрессии 74

Показатель устойчивости 115

Показатель колеблемости 115

Предопределенные переменные 168

Приведенная форма модели 168, 172

Признак-факторы 8

Регрессионный анализ 9

Результативный признак

Сверхидентифицируемые структурные модели 169

Система взаимозависимых уравнений 168

Система независимых уравнений 167

Система рекурсивных уравнений 167

Скорректированный индекс множественной корреляции 86

Спецификация модели 10

Средняя квадратическая ошибка коэффициента регрессии 20

Стандартное отклонение случайной величины 135

Стандартные ошибки коэффициентов уравнения регрессии 33

Структура временного ряда 112

Структурная форма модели 168

Структурные коэффициенты модели 168

Теоретико-аналитические и прикладные модели 6

t – критерий Стьюдента 20, 64

t – статистика 20, 71

Трендовая, циклическая и случайные компоненты 113

Уравнение регрессии 14

Факторная сумма квадратов отклонений 19

Частные коэффициенты эластичности 36

Частные уравнения регрессии 83

Частный F – критерий Фишера 75

Число степеней свободы 143

Экзогенные переменные 6, 168

Эконометрика 6

Экономические и эконометрические модели 6

Эндогенные переменные 6, 168

Приложения

Приложение 1. Критические значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,05 и 0,01.

Число степеней свободы	γ=0,05	γ =0,01	Число степеней свободы	γ =0,05	γ =0,01
1	12,706	63,657	16	2,1199	2,9208
2	4,3027	9,9248	17	2,1098	2,8982
3	3,1825	5,8409	18	2,1009	2,8784
4	2,7764	4,6041	19	2,093	2,8609
5	2,5706	4,0321	20	2,086	2,8453
6	2,4469	3,7074	21	2,0796	2,8314
7	2,3646	3,4995	22	2,0739	2,8188
8	2,3060	3,3554	23	2,0687	2,8073
9	2,2622	3,2498	24	2,0639	2,7969
10	2,2281	3,1693	25	2,0595	2,7874
11	2,2010	3,1058	26	2,0555	2,7787
12	2,1788	3,0545	27	2,0518	2,7707
13	2,1604	3,0123	28	2,0484	2,7633
14	2,1448	2,9768	29	2,0452	2,7564
15	2,1315	2,9467	30	2,0423	2,75

Приложение 2. Таблица значений F-критерия Фишера при уровне значимости γ=0,05 (количество степеней свободы в каждой группе одинаково и равно k).

k	1	2	3	4	5	6	8	12	24
F	161,45	19,0	9,28	6,39	5,05	4,28	3,44	2,69	1,98

Приложение 3. Значения статистик Дарбина – Уотсона при 5%-ном уровне значимости.

n	k=1		k=2
	dl	du	dl	du
6	0.61	1.4	-	-
7	0.7	1.36	0.47	1.90
8	0.76	1.33	0.56	1.78
9	0.82	1.32	0.63	1.7
10	0.88	1.32	0.7	1.64
11	0.93	1.32	0.66	1.6
12	0.97	1.33	0.81	1.58
13	1.01	1.34	0.86	1.56
14	1.05	1.35	0.91	1.55
16	1.1	1.37	0.98	1.54
17	1.13	1.38	1.02	1.54
18	1.16	1.39	1.05	1.53
19	1.18	1.4	1.08	1.53
20	1.2	1.41	1.1	1.54