Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их

линеаризация 50

4.1. Общие понятия____________________________________________________________50

4.2. Мультипликативные модели регрессии и их линеаризация 51

4.3. Гиперболическая регрессия. Полиномиальная и кусочно-

полиномиальная регрессия 52

4.4. Экспоненциальная и степенная регрессии 54

4.5. Формирование нелинейных регрессионных моделей на компьютере

с помощью ППП Excel 55

4.6. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 56

4.7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 61

Тема 5. Оценка качества эконометрических

моделей и прогнозирование на их основе 62

5.1. Доверительные интервалы для коэффициентов: реальные статистические данные 62

5.2. Проверка статистических гипотез о значениях коэффициентов 68

5.3. Проверка значимости параметров линейной регрессии и подбор

модели с использованием f-критериев 74

5.4. Проверка значимости и подбор модели с использованием коэффициентов детерминации. Информационные критерии 81

5.5. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и

автокоррелированными остатками 88

5.6. Обобщенный метод наименьших квадратов. Метод Главных

Компонент 94

5.7. Прогнозирование. Доверительный интервал прогноза 96

5.8. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 97

5.9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 111

Тема 6. Временные ряды 112

6.1. Характеристики временных рядов. Выявление тренда в

динамических рядах экономических показателей 112

6.2. Моделирование сезонных и циклических колебаний 116

6.3. Статистика Дарбина-Уотсона 118

6.4. ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ_____________________________ 120

6.5. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ЛАГОМ_______121

6.6. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 123

6.7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 134

Тема 7. Задачи экономического анализа, решаемые на основе эконометрических моделей 135

7.1. Измерение тесноты связи между результативным и факторными признаками 135

7.2. Анализ влияния отдельных факторных признаков на результативный признак 145

7.3. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 148

7.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 166

Тема 8. Системы эконометрических уравнений 167

8.1. Структура систем эконометрических уравнений 167

8.2. ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ_________________________________________________169

8.3. Методы решения систем эконометрических уравнений 170

8.4. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 172

8.5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 181

Методические рекомендации 182

Вопросы для подготовки к зачету 185

Контрольные задания 188

Глоссарий 194

Список рекомендуемой литературы 208

Предметный указатель 211

Приложения 213

Введение

Дисциплина ДН-М.01 «Современные проблемы экономической науки. Эконометрика» является одной из основных в магистерской программе 521606 – Экономика фирмы и отраслевых рынков.

В данной дисциплине рассматриваются задачи эконометрики как науки о связях экономических явлений, условия и методы построения эконометрических регрессионных моделей по статистическим данным и временным рядам.

Изучение этих прикладных разделов матема­тики занимает важное место в формировании экономистов высокой ква­лификации и служит основой для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.

Дисциплина служит мостом между базовыми экономическими знаниями и серьезным современным эконометрическим мышлением, является не столько ознакомительной, сколько специализированной, требующей углубленного и вдумчивого изучения. Кроме того, дисциплина нацелена на то, чтобы научить применять изученные методы на практике в работе с реальными данными и статистическими программами.

УМК включает 8 глав, соответствующих основным разделам дисциплины. В каждой главе содержится лекционный материал, практический блок, включающий примеры решения эконометрических задач, контрольные вопросы, тесты, кроме того, в блоке самостоятельной работы студентов приведен список тем для написания рефератов и список литературы.

УМК включает также методические рекомендации по освоению теоретического материала, выполнению практических и контрольных заданий, задания для итоговой контрольной работы и общий список общедоступной учебной и справочной литературы.

При написании учебного пособия использовался опыт преподавания дисциплины «Эконометрика» в Челябинском государственном университете, в Южно-Уральском государственном университете, в Уральском социально-экономическом институте, а также учебная и научная литература российских и зарубежных авторов.