- •Министерство науки и образования российской федерации
- •Тема 1. Предмет, метод и задачи ЭконометрикИ 6
- •Тема 2. Линейные однофакторные регрессионные
- •Тема 3. Линейная модель множественной
- •Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их
- •Тема 5. Оценка качества эконометрических
- •Тема 6. Временные ряды 112
- •Тема 7. Задачи экономического анализа, решаемые на основе эконометрических моделей 135
- •Тема 8. Системы эконометрических уравнений 167
- •Введение
- •Тема 1. Предмет, метод и задачи ЭконометрикИ.
- •1.1. Основные понятия
- •1.2. Соотношения между экономическими переменными.
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемые темы рефератов
- •Литература для самостоятельной работы
- •Интернет-ресурсы:
- •2.3. Свойства оценок мнк.
- •2.4.Регрессия по эмпирическим (выборочным) данным и теоретическая регрессия.
- •Таким образом, получено уравнение регрессии
- •2.5. Экономическая интерпретация параметров линейного уравнения регрессии.
- •2.6. Измерение и интерпретация случайной составляющей.
- •Примеры
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •Литература для самостоятельной работы
- •Тема 3. Линейная модель множественной регрессии
- •3.1. Отбор факторов при построении множественной регрессии.
- •3.2. Линейная регрессионная модель со многими переменными.
- •3.3. Оценка и интерпретация параметров.
- •3.4. Описание связей между макроэкономическими переменными.
- •3.5. Формирование регрессионных моделей на компьютере с помощью ппп Excel
- •3.5.1. Однофакторная регрессия.
- •3.5.2. Многофакторная регрессия.
- •Примеры
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •Литература для самостоятельной работы
- •Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
- •4.1. Общие понятия
- •4.2. Мультипликативные модели регрессии и их линеаризация.
- •4.3. Гиперболическая и логарифмическая регрессии. Полиномиальная и кусочно-полиномиальная регрессия.
- •4.4. Экспоненциальная и степенная однофакторная регрессии.
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •Литература для самостоятельной работы
- •5.1. Доверительные интервалы для коэффициентов: реальные статистические данные
- •5.2. Проверка статистических гипотез о значениях коэффициентов
- •5.3. Проверка значимости параметров линейной регрессии и подбор модели с использованием f-критериев
- •5.4. Проверка значимости и подбор модели с использованием коэффициентов детерминации. Информационные критерии
- •5.6. Обобщенный метод наименьших квадратов. Метод Главных Компонент.
- •5.7.Прогнозирование. Доверительный интервал прогноза.
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •3. Имеются данные о рынке строящегося жилья в Санкт-Петербурге (по состоянию на декабрь 2006 г.).
- •Литература для самостоятельной работы
- •6. Временные ряды.
- •6.1. Характеристики временных рядов. Выявление тренда в динамических рядах экономических показателей.
- •6.3. Статистика Дарбина-Уотсона.
- •6.4. Динамические эконометрические модели
- •6.5. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом
- •Пример.
- •Задания и задачи
- •Литература для самостоятельной работы
- •7.Задачи экономического анализа, решаемые на основе регрессионных эконометрических моделей
- •7.1. Измерение тесноты связи между результативным и факторными признаками.
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •Литература для самостоятельной работы
- •8. Системы эконометрических уравнений.
- •8.1. Структура систем эконометрических уравнений
- •8.2. Проблема идентификации
- •Литература для самостоятельной работы
- •Методические рекомендации
- •1. Методические рекомендации по изучению теоретического материала.
- •2. Методические рекомендации по решению практических задач.
- •3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ.
- •4. Требования к критериям оценки выполнения практических заданий, контрольных работ.
- •Вопросы для подготовки к зачету
- •Контрольные задания
- •Глоссарий
- •Список рекомендуемой литературы
- •Предметный указатель
- •Приложения
Министерство науки и образования российской федерации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КАФЕДРА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА»
ГЕЛЬРУД Я.Д.
Современные проблемы экономической науки.
ЭКОНОМЕТРИКА
Учебно-методический комплекс
Челябинск
2011
Гельруд Я.Д. Современные проблемы экономической науки. Эконометрика: Учебно-методический комплекс. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2011. – 214 с.
Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине «Современные проблемы экономической науки. Эконометрика» предназначен для студентов, обучающихся по специальности 08010068 «Экономика», магистерская программа 521606 – Экономика фирмы и отраслевых рынков.
УМК включает: лекции по основным разделам дисциплины, методические рекомендации по освоению теоретического материала, практикум, содержащий примеры решения типовых задач и задания для самостоятельной работы по каждой теме, задания для итоговой контрольной работы и список общедоступной учебной и справочной литературы.
Теоретический материал представляет собой краткий конспект лекций, содержит необходимые утверждения и формулы (без детального обоснования и доказательств), при этом достаточно подробно демонстрируется применение корреляционно-регрессионного анализа для решения конкретных экономических задач.
УМК рассмотрен и рекомендован к публикации на заседании кафедры «Предпринимательства и менеджмента».
Протокол № от 2011г
Зав. кафедрой Мохов В.Г.
Содержание
Введение 5
Тема 1. Предмет, метод и задачи ЭконометрикИ 6
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 6
Соотношения между экономическими переменными 8
1.3. Регрессионные модели как инструмент анализа и прогнозирования экономических явлений 9
1.4. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 11
1.5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 13
Тема 2. Линейные однофакторные регрессионные
модели эконометрики 14
2.1. Определения. Линейная регрессионная модель для случая одной факторной переменной 14
2.2. Метод наименьших квадратов 16
2.3. Свойства оценок МНК 17
2.4. Регрессия по эмпирическим (выборочным) данным и теоретическая регрессия 17
2.5. Экономическая интерпретация параметров линейного уравнения регрессии 18
2.6. Измерение и интерпретация случайной составляющей 18
2.7. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 22
2.8. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 31
Тема 3. Линейная модель множественной
регрессии 32
3.1. отбор факторов при построении множественной регрессии 32
3.2. Линейная регрессионная модель со многими переменными 32
3.3. Оценка и интерпретация параметров 33
3.4. Описание связей между макроэкономическими переменными 36
3.5. Формирование линейных регрессионных моделей на компьютере с помощью ППП Excel 39
3.6. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 42
3.7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 49