Типовая задача

По имеющимся данным рассчитайте основные показатели деятельности банка. Сделайте выводы.

Показатель	Базисный год (млн. руб.)	Отчетный год (млн. руб.)
1. Собственный капитал	26445,5	30131,3
2. Работающие рисковые активы	158581,7	194138,5
3. Чистые активы	180241,9	283022,1
4. Кредиты	72226,1	122787,6
5. Прибыль	3743,2	6304,9
6. Обязательства до востребования	90903,1	138320,3

Определить:

1. Коэффициент достаточности капитала;

2. Долю кредитного портфеля в общей сумме чистых активов;

3. Рентабельность активов;

4. Рентабельность капитала;

5. Долю обязательств до востребования в активах.

Решение:

1. Определим коэффициент достаточности капитала, (%)

2. Определим долю кредитного портфеля в общей сумме чистых активов, (%)

3. Определим рентабельность активов, (%)

%

4. Определим рентабельность капитала, (%)

%

5. Определим долю обязательств до востребования в активах, (%)

Вывод: из расчетов следует, что по большинству показателей ситуация в целом благоприятна. Так, коэффициент достаточности капитала не ниже необходимого критерия (для банков с размером собственного капитала менее 5 млн. евро  11% (согласно инструкции ЦБ РФ от 16.01.04 № 110 - "Об обязательных нормативах банков"), однако имеется тенденция снижения этого показателя с 16,7% до 15,5%. Этот банк способен погашать собственным капиталом рисковые активы. Доля кредитного портфеля свидетельствует о достаточно высокой кредитной активности банка с максимальным риском и тенденцией роста с 40,1% до 43,4%. Также положительной является тенденция роста рентабельности активов и капитала. Состояние ликвидности оценено показателем доли обязательств до востребования (больше 25%), что свидетельствует о достаточно высокой степени ликвидности наиболее неустойчивых пассивов. У данного банка наблюдается тенденция снижения этого коэффициента, что может служить показателем роста устойчивости ресурсной базы банка.

Задачи для самостоятельной работы Задача 6.2.1

По имеющимся данным определите уровень развития банковского дела и степень сравнительной привлекательности банковских условий в регионах (данные условные):

Показатель	1-й регион	2-й регион
1. Абсолютная величина банковских активов, трлн. Руб.:
- текущего периода	20369	46793
- прошлого периода	18705	41216
2. Доходы населения, трлн. руб.	16594	30702
3. Объем кредитных вложений, трлн. руб.	10060	20615
4. Уровень инфляции, раз	1,18	1,21
5. Количество банков, зарегистрированных на территории	69	76
6. Количество филиалов банков, зарегистрированных на территории	108	87
7. Количество банковских учреждений в регионе	260	289
8. Количество банковских филиалов в регионе	134	112
9. Численность населения, тыс. чел.	680,7	1215,0
В среднем по России
Доходы населения, трлн. руб.	20516
Количество действующих на территории филиалов, единиц	95
Доля кредитов в активах, %	56
Количество банковских учреждений	271