1.4.2. Дидактический минимум учебно-образовательныхмодулей дисциплины

№

п/п

НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЯ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

1

Модуль 1. Определение эконометрики. Моделирование

2

Тема 1. Определение эконометрики

Определение эконометрики. Объект, предмет, цели, задачи, методы, модели, теоретическая база и структура эконометрики. История эконометрики и связь с родственными науками. Примеры использования эконометрических методов для решения экономических задач.

3

Тема 2. Моделирование

Понятие модели. Классификация моделей. Абстрактные модели.

Цикл Деминга улучшения процессов и этапы эконометрического моделирования.

Основные свойства экономической системы как объекта моделирования.

Классификация переменных в эконометрических исследованиях.

4

Модуль 2. Множественная регрессия

5

Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии

Реализация этапов эконометрического моделирования. Выявление проблем, существующих на предприятии. Общий вид и структура множественной регрессии.

Свойства оценок параметров регрессионной модели (несмещенность, состоятельность, эффективность).

Обобщенный метод наименьших квадратов (метод Эйткена).

Основные характеристики регрессионной модели. Графическое представление результатов эконометрического анализа.

Структура и состав отчета эконометрического анализа.

6

Тема 4. Множественные регрессионные модели

Мультиколлинеарность и методы ее устранения.

Линейные регрессионные модели с переменной структурой.

Нелинейные регрессионные модели и линеаризация.

8

Модуль 3. Временные ряды

9

Тема 5. Модели стационарных и не стационарных временных рядов

Определение, основные свойства и классификация временных рядов. Структура общей модели временного ряда.

Определение стационарного временного ряда.

Определение нестационарного временного ряда.

Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов. Модели с лаговой переменной.

10

Тема 6. Авторегрессионные модели

Авторегрессионные модели.

Модели периодических процессов. Методы фильтрации периодических составляющих временных рядов.

Определение, критерии наличия, последствия и методы устранения гетероскедастичности. Обобщенный метод наименьших квадратов. Взвешенная регрессия.

Тема7 Адаптивные методы прогнозирования

Адаптивные модели прогнозирования Брауна, Хольта, Уинтерса, Тейло-Вейджа, Бокса-Дженкинса.

Использование пакетов прикладных программ для анализа временных рядов.

13

Модуль 4. Системы одновременных уравнений

14

Тема 8. Системы одновременных уравнений

Определения: системы одновременных уравнений, эндогенных и экзогенных переменных.

Структурная система одновременных уравнений. Приведенная система одновременных уравнений.

Методы определения коэффициентов структурной системы одновременных уравнений. Прогнозирование эндогенных переменных.

Использование пакетов прикладных программ для анализа системы одновременных уравнений.

15

Тема 9. Информационные технологии эконометрических исследований

Структурная схема информационных технологий эконометрических исследований.

Функциональный блок эконометрических исследований. Инструментальные средства выполнения функционального блока эконометрических исследований. Классификация и обзор пакетов прикладных программ, используемых в эконометрических исследованиях.

Тема 10. Основные сведения о матричных операциях

Матрицы и операции над ними. Обратная матрица. Определители Характеристические уравнения квадратных матриц, характеристические (собственные) корни и векторы. Квадратичные формы и положительно определенные матрицы.