Список рекомендованной литературы
Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций.
Методы, модели, техника вычислений.
– М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. - 400 с.
2. Хохлов Н.В. Управление риском: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 239 с.
Словарь основных понятий и сокращений
– отклонение.
– среднеквадратичное или стандартное отклонение.
L – векторная характеристика риска.
П – риски-потери.
Pr – риски-вероятности.
K – собственный капитал.
Диверсификация (вложений, капитала) – разделение.
– доля в общем вложении.
MAR – маржа (выигрыш, прибыль).
L(m, ) – уровневая функцию полезности Неймана-
Моргенштерна.
r – доходность актива.
R – эффективность смеси (портфеля ценных бумаг).
MR – ожидаемая эффективность смеси.
–ожидаемый риск смеси.
Парето-оптимальное (эффективное) решение – решение,
которое не может быть улучшено сразу по двум
критериям.
Телефон кафедры (факс) – 270-66-00; Email – kit@msta.ru
_______________________________________________________
Краснов Андрей Евгеньевич
Информационные технологии управления рисками
(Модуль 4)
Учебно-практическое пособие
Тираж: 150 экз., заказ № ____