МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ
(образован в 1953 году)
___________________________________________
Кафедра Информационных технологий
|
Дистанционное обучение |
|
|
А.Е. Краснов
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
(Модуль 4)
Учебно-практическое пособие
для студентов экономических и управленческих
специальностей всех форм обучения
www.msta.ru
4307
Москва – 2004
УДК 681.3.06
ББК 65.26с.я73
Краснов А.Е. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
(Модуль 4)
Учебно-практическое пособие для студентов
экономических и управленческих специальностей.
- М.: МГУТУ, 2004. - 36 с.
Модуль 4 предназначен для обучения студентов экономических и управленческих специальностей, изучающих дисциплины: «Информационные технологии в антикризисном управлении» (3510), «Математическое моделирование и прогнозирование в антикризисном управлении» (3510), «Информационные технологии в коммерческой деятельности» (3513), «Информационные технологии в экономике» (0608), «Информационные технологии управления» (0611, 3511, 0604, 0605), «Теоретические основы автоматизированного управления» (2202) и написан в соответствии с Государственными образовательными стандартами на данные дисциплины.
Модуль позволяет студентам освоить численные методы управления рисками, характерными для экономических объектов, на примере самых распространенных финансовых, производственных и коммерческих процессов и операций.
Модуль предназначен также и для аспирантов экономических и управленческих специальностей.
Рецензенты: Рябова Т.Ф., д.э.н., профессор МГТА;
Магомедов М.Д., д.э.н., профессор МГУПП;
Бородин А.В., д.т.н., профессор МГУПБ.
Редактор Свешникова Н.И.
Московский государственный университет технологий и управления, 2004. 109004, Москва, Земляной вал, 73
Содержание
Введение ………………………………………………. . 4
Глава 1. Управление рисками на основе их
вероятностных и нечетких
параметрических характеристик ……….. 6
Управление рисками на основе их
вероятностных параметрических
характеристик ……………………………………... 6
Управление рисками с использованием
функций полезности доходов и кривых
безразличия ………………………………………... 10
Управление рисками на основе их
нечетких параметрических
характеристик ……………………………………... 18
Вопросы для самопроверки к главе 1 ………………… 20
Глава 2. Управление рисками при инвестировании
и статистическая теория принятия
управленческих решений …………………. 21
2.1. Управление рисками при инвестировании ……..... 21
Имитационное моделирование
инвестиционных рисков ........................................... 24
2.3. Статистическая теория принятия
управленческих решений в условиях
рисков ……………………………………………… 27
Вопросы для самопроверки к главе 2 ……………….... 30
Тренировочные задания ……………………………….. 30
Тесты по темам модуля ………………………………... 31
Список рекомендуемой литературы ………………….. 34
Словарь основных понятий и сокращений…………..... 34
Введение
Учебно-практическое пособие «Информационные технологии управления рисками» (Модуль 4) является важнейшей составной частью многомодульного курса «Информационные технологии управления экономическими системами».
Целью изучения модуля является освоение студентами практических методов управления различными рисками, присущими финансовым, производственным и коммерческим процессам, на базе единого системного подхода - теории систем и управления.
Изучение модуля предполагает, что студенты уже освоили общеобразовательные дисциплины: «Математика», «Информатика», «Экономическая теория», «Теория вероятностей», «Статистика», «Эконометрика», а также – необходимые разделы Модуля 1 («Информационные технологии описания экономических объектов»), Модуля 2 («Информационные технологии управления финансами, производством и бизнесом) и Модуля 3 («Информационные технологии прогнозирования состояний экономических объектов»).
Модуль предоставляет студентам сконцентрированные знания, содержащиеся в многочисленных источниках отечественных и зарубежных авторов. При желании студенты могут самостоятельно ознакомиться с литературой, рекомендуемой для дополнительного изучения. Однако, изложенный в пособии материал является самодостаточным для освоения информационных технологий управления рисками.
Модуль содержит большое количество математических выражений, которые полезны как справочные данные при решении задач на компьютере.
В связи с тем, что в модуле затронут широкий круг вопросов, а объем материала в целом выходит за рамки часов, отведенных для конкретных дисциплин, специальные акценты будут сделаны преподавателями на лекциях и лабораторных занятиях при изучении данных дисциплин.
Природа рисков глубоко связана с различными видами неопределенностей, объективно сопутствующими как состояниям, так и структурам исследуемых экономических объектов в условиях неконтролируемой рыночной среды. С другой стороны риски порождаются также и субъективными обстоятельствами – желание получения большой прибыли часто сопряжено с некорректными действиями, приводящими к неустойчивым экономическим процессам.
В общем случае под риском понимают возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой возникновение различного рода потерь. Часто риск интерпретируется как возможность отклонения фактических результатов проводимых операций (финансовых, производст-венных и т.п.) от ожидаемых. Следовательно, с точки зрения теории управления, оценки мер (степеней) риска возможно связывать как со степенями отклонений фазовых траекторий состояний ЭО от плановых, так и со степенями отклонений целевых критериев управления ЭО от некоторых оптимальных значений. Так, например, используя в качестве условно-оптимального целевого критерия доходность операции, можно сказать, что риск и доходность изменяются в одном направлении: чем выше доходность, тем, как правило, выше риск операции.
В связи со случайным, а иногда и неопределенным (нечетким) характером рисков методы их количественного анализа базируются на теориях вероятности и математической статистики, теории нечетких множеств. Случайные события (процессы) описываются статистически обоснованными законами распределений вероятности их наступления, или первыми моментами – математическими ожиданиями, дисперсиями.
Для неопределенных или нечетких событий отсутствуют законы распределений; задаются лишь диапазоны значений описывающих данные события характеристик (параметров, признаков) и некоторые гипотетические степени принадлежности данным диапазонам.
Модуль состоит из 2-х глав, которые заканчиваются вопросами для самоконтроля.
В конце модуля приводятся тренировочные задания и тесты по темам модуля. Правильные ответы на тесты студенты могут найти в соответствующих разделах модуля.